麥吻斌
這是很多投資者常遇到的困惑，這裡涉及了，理性經濟人，未來函數，上帝視角三個概念。
首先，假設交易模型有效，但人不是無感情的理性經濟人，在非程序化交易的情況下，情緒波動會較大的影響交易行為。
其次，隨著程序化交易的普及，為了吸引EA使用者，程序很多交易模型中會加入未來函數，這基本屬於逆推程序，有了結果再寫入交易行為，自然奇準無比了。
第三，有的趨勢反轉交易模型更是直接站在上帝視角，再推測市場反轉時出現哪些行為，其實很多背離、交易量、超買超賣之類的在平時也會出現。交易員再按圖索驥，自然就掉坑裡了。
最後，交易模型複雜不是什麼好事情，而在於用的合適，趨勢裡用震盪，震盪裡用趨勢，也是很多交易員壯烈的原因。
金土豆地產財經
首先，回測結果，都是基於歷史數據的。
歷史數據的特點是什麼？確定。
歷史數據是一堆數據放在那裡的，明確的，不會變化的。而基於這對確定性的數據，我們就用一萬種辦法給計算出來一套最完美的模型。
比如，下圖：
這是原油期貨最近的走勢。
我可以寫一套模型，從523的高點一直拿到最低點附近，我也可以寫一套策略，半路出一次，然後在次高點再空一次。我還可以寫出一套模型，在最低點開多，然後在反彈的高點反手再空……
歷史就在這裡放著，你想要怎麼編寫就怎麼編寫。
而以此方式生成的模型，可能就會非常臃腫，廢話連篇，也就是題主說的複雜的根本來源。
那這種模型為什麼很難賺到錢？
因為這套策略開發出來想要交易，去需要面對未來的走勢的。
未來的走勢是不確定的，它不會按照劇本去運行，你根本就不知道它會怎麼走，你基於這堆歷史數據強行優化出來的方法在未來面前根本就是不堪一擊的……
真正好的交易策略，它一定是簡單高效的，它基於的邏輯一定是處理各種各樣不確定的走勢的，絕非對著歷史K線在那裡意淫。
處理未來的不確定性，才是交易員的核心競爭力。
天啟量投
大多數這樣的人都是半瓶醋！他們根本不瞭解股票期貨市場的本質是人性的鬥爭！
另外他們的市場經驗和編程能力也太少太淺，這種結果是必然的！
要抓住要點，不能太簡單，但也決不能太複雜！
歷史上最著名的長期資本公司都被幹廢了，要不是巴菲特出手，差點引發一場金融危機，何況是他們！
期權之父都被幹爆倉了，就知道這個有多難！
世界上只有一個西蒙斯！沒辦法！
