趋势追踪是否有正收益？
第一组收益数据：20日均线，1000日数据，做价格正则化，取200组做收益曲线，价格取自30个期货品种的历史价格，每次选取随机品种，随机截取2000日收盘价，下图分别展示期末盈利和亏损次数，价格走势，收益曲线(黑线为均值)
真实价格
第二组收益数据：20日均线，1000日数据，取200组做收益曲线，价格使用符合正态分布的数据做每日涨跌百分比，生成2000日收盘价，下图分别展示期末盈利和亏损次数，价格走势，收益曲线(黑线为均值)
随机价格
结论：真实价格的收益曲线普遍有正收益趋向，期末赚钱的次数171次远大于亏损次数29，收益均值持续上扬；但是随机价格的收益曲线却没有这种正收益趋向，期末赚钱次数和亏损次数大致相当，收益均值始终处于0轴附近，也就是不赚不赔的状态
收益分布对比
收益分布上面也可以看出来，实际价格大部分都是盈利的，但是随机价格盈亏比较均衡
结论：可以认为追踪趋势的正收益为市场真实价格走势区别于完全随机的价格走势的内在特征，是市场本身的固有属性
定量：均线系统应该选多大参数合适
为了直观体现均线参数优势，我这里使用了两个输入和一个输出来训练预测器，然后使用预测器绘制函数图形
- 输入1-日线K线数量，范围500-1500，步长5
- 输入2-均线系数，范围5-50，步长1
- 随机选取品种，截取随机价格符合K线数量，计算收益
- 对于9246组输入参数，重复执行步骤3，100次，统计胜率，即盈利次数除以100，作为输出
- 准备好9246组训练数据，训练预测器
预测器绘制3D函数图形
图形中，x轴为均线系数，z轴为K线数量，y轴为胜率，可以看出来，均线系数为20的时候有一个优势区域，45-50之间也有一个优势区域，同时20均线在各个K线数量的时候都表现要明显高于其他均线参数，所以均线20是一个优势均线，如果做更长期的均线，可以选择50左右，自于50以上的均线，我们的训练数据没有涉及，就不讨论了，另外一个要注意的就是短期均线，特别是15以下的均线，劣势特别明显
各个常用均线的优劣
上图为固定均线的时候，随着K线数量的增加，胜率的变化曲线，可以看出来，两者表现差别不大，其中长期均线40，50优势明显，30，10垫底，20日均线媲美长期均线，使用长期均线有浪费行情的嫌疑，所以20日均线就成了最佳的选择！
在实际交易中，20日均线有着超高的盈亏比(4.4左右)和超低的胜率(26%左右)，超大或者超长期的回撤是常人难以把握的，其他趋势追踪系统变现如何，来日方长，慢慢研究吧！
閱讀更多 萬物皆計算 的文章
