如果我们从沪深两市找出市值最大、交易最活跃的800只股票，前300只组成沪深300指数，后500只构成中证500指数。沪深300通常大家认为是大盘股风险，中证500是偏中小盘风格。
沪深300指数的300只样本股选自沪深两个证券市场，包含的成分股都是市值大、流动性好的主流股票，可以说沪深300能相对较好地反映市场上成熟公司的情况，是最能代表中国股市的指数，被称为A股市场走势的“晴雨表”。
沪深300指数行业权重分布
金融地产39.1%，工业12.4%，可选消费11.2%，主要消费9.1%，原材料7.4%，信息技术6.9%，医药卫生6.4%，能源2.8%，公用事业2.8，电信业务1.9%。
总体来说，沪深300样本股的选择还是比较全面和优质。
中证500指数主攻沪深两市中小盘股，样本股是全部A股剔除沪深300成分股以及总市值排名前300名的股票后，总市值靠前的500只股票，反应沪深两市中小市值公司整体状况的指数。
中证500指数行业权重分布
工业21.7%，信息技术16.7%，原材料16.1%，可选消费11.7%，医药卫生11.6%，金融地产8.3%，主要消费6.9%，公用事业3.1%，能源2.5，电信业务1.5%
从中证500的行业分布来看，行业板块分布还是比较均衡、平均的。占比最大的行业有工业和信息技术、原材料等。
总的来说，中证500指数具有较高的成长性，但是股本主要覆盖的是沪深中小盘的情况。
上证50选取的是沪市中规模大、流动性最好的50只股票
上证50指数行业权重分布
金融地产62.2%，主要消费11.1%，工业8.6%，原材料5.6%，能源3.7%，可选消费3.7%，医药卫生3.0%，电信业务1.1%，信息技术1.1%，
这是一个极不均匀的指数，行业的集中度非常高。金融股占据了62%的比重。银行、保险、证券成为了指数的三大巨头。上证50是一个波动比较小，资产质量比较好的指数。
总的来说，上证50的流通市值很大，大部分都是金融蓝筹股，但是行业的集中度太高，容易被金融行业影响。
2008年至2018年三大指数收益率对比表
从历史收益率来看，十年来，中证500优胜5次、上证50优胜6次，平分秋色。沪深300的历年收益则夹在中间。
2013-2015年算是中小盘股的大牛市，中证500中诞生了无数大牛股，但伴随的后遗症就是中证500的估值一直比较高。到了近两年，中小盘股则摔得很惨，许多牛股都一蹶不振，夭折甚至垫底。
但是中证500中主要是中小盘股，波动率也是最大的。作为定投标的，主要是选择波动率比较大的基金作为定投，中证500则是一个不错的选择，具有较高的成长性。
沪深300虽然表现平平，但是也别看扁它，虽然它年年拿不了冠军，但它也年年都不会垫底，这种抗跌也是功力的一种表现方式。
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