機器學習算法太多了，分類、迴歸、聚類、推薦、圖像識別領域等等，要想找到一個合適算法真的不容易，所以在實際應用中，我們一般都是採用啟發式學習方式來實驗。通常最開始我們都會選擇大家普遍認同的算法，諸如SVM，GBDT，Adaboost，現在深度學習很火熱，神經網絡也是一個不錯的選擇。假如你在乎精度（accuracy）的話，最好的方法就是通過交叉驗證（cross-validation）對各個算法一個個地進行測試，進行比較，然後調整參數確保每個算法達到最優解，最後選擇最好的一個。但是如果你只是在尋找一個“足夠好”的算法來解決你的問題，或者這裡有些技巧可以參考，下面來分析下各個算法的優缺點，基於算法的優缺點，更易於我們去選擇它。
偏差&方差
在統計學中，一個模型好壞，是根據偏差和方差來衡量的，所以我們先來普及一下偏差和方差：
從一個訓練集中隨機選取一部分樣本進行訓練得到一個模型。重複上面的工作，得到k個模型。
如果是小訓練集，高偏差/低方差的分類器（例如，樸素貝葉斯NB）要比低偏差/高方差大分類的優勢大（例如，KNN），因為後者會過擬合。但是，隨著你訓練集的增長，模型對於原數據的預測能力就越好，偏差就會降低，此時低偏差/高方差分類器就會漸漸的表現其優勢（因為它們有較低的漸近誤差），此時高偏差分類器此時已經不足以提供準確的模型了。
從上面的過程我們可以理解，從不同採樣數據集進行模型訓練，結果越相似越好，也就是說模型對不同的數據集不敏感，那麼對於待測數據也會同等對待，也就不容易過擬合。
偏差 (bias) 定義為：為模型的期望預測與真實值之間的差異。
方差 (variance) 定義為衡量模型對不同數據集D的敏感程度，也可以認為是衡量模型的不穩定性。若方差大，則表示數據的微小變動就能導致學習出的模型產生較大差異。可能的情形是在訓練集上擬合的很好，到了測試集上由於數據的改變致使準確率下降很多，這是典型的過擬合。
為什麼bagging類集成學習能降低過擬合？
偏差方差的感性認識
當然，你也可以認為這是生成模型（NB）與判別模型（KNN）的一個區別。
為什麼說樸素貝葉斯是高偏差低方差?
以下內容引自知乎：
首先，假設你知道訓練集和測試集的關係。簡單來講是我們要在訓練集上學習一個模型，然後拿到測試集去用，效果好不好要根據測試集的錯誤率來衡量。但很多時候，我們只能假設測試集和訓練集的是符合同一個數據分佈的，但卻拿不到真正的測試數據。這時候怎麼在只看到訓練錯誤率的情況下，去衡量測試錯誤率呢？
由於訓練樣本很少（至少不足夠多），所以通過訓練集得到的模型，總不是真正正確的。（就算在訓練集上正確率100%，也不能說明它刻畫了真實的數據分佈，要知道刻畫真實的數據分佈才是我們的目的，而不是隻刻畫訓練集的有限的數據點）。而且，實際中，訓練樣本往往還有一定的噪音誤差，所以如果太追求在訓練集上的完美而採用一個很複雜的模型，會使得模型把訓練集裡面的誤差都當成了真實的數據分佈特徵，從而得到錯誤的數據分佈估計。這樣的話，到了真正的測試集上就錯的一塌糊塗了（這種現象叫過擬合）。但是也不能用太簡單的模型，否則在數據分佈比較複雜的時候，模型就不足以刻畫數據分佈了（體現為連在訓練集上的錯誤率都很高，這種現象較欠擬合）。過擬合表明採用的模型比真實的數據分佈更復雜，而欠擬合表示採用的模型比真實的數據分佈要簡單。
在統計學習框架下，大家刻畫模型複雜度的時候，有這麼個觀點，認為Error = Bias + Variance。這裡的Error大概可以理解為模型的預測錯誤率，是有兩部分組成的，一部分是由於模型太簡單而帶來的估計不準確的部分（Bias），另一部分是由於模型太複雜而帶來的更大的變化空間和不確定性（Variance）。
所以，這樣就容易分析樸素貝葉斯了。它簡單的假設了各個數據之間是無關的，是一個被嚴重簡化了的模型。所以，對於這樣一個簡單模型，大部分場合都會Bias部分大於Variance部分，也就是說高偏差而低方差。
在實際中，為了讓Error儘量小，我們在選擇模型的時候需要平衡Bias和Variance所佔的比例，也就是平衡over-fitting和under-fitting。
當模型複雜度上升的時候，偏差會逐漸變小，而方差會逐漸變大。
常見算法優缺點
1.樸素貝葉斯
樸素貝葉斯屬於生成式模型（關於生成模型和判別式模型，主要還是在於是否是要求聯合分佈），非常簡單，你只是做了一堆計數。如果注有條件獨立性假設（一個比較嚴格的條件），樸素貝葉斯分類器的收斂速度將快於判別模型，如邏輯迴歸，所以你只需要較少的訓練數據即可。即使NB條件獨立假設不成立，NB分類器在實踐中仍然表現的很出色。它的主要缺點是它不能學習特徵間的相互作用，用mRMR中R來講，就是特徵冗餘。引用一個比較經典的例子，比如，雖然你喜歡Brad Pitt和Tom Cruise的電影，但是它不能學習出你不喜歡他們在一起演的電影。
優點：
- 樸素貝葉斯模型發源於古典數學理論，有著堅實的數學基礎，以及穩定的分類效率。
- 對小規模的數據表現很好，能個處理多分類任務，適合增量式訓練；
- 對缺失數據不太敏感，算法也比較簡單，常用於文本分類。
缺點：
- 需要計算先驗概率；
- 分類決策存在錯誤率；
- 對輸入數據的表達形式很敏感。
2.Logistic Regression（邏輯迴歸）
屬於判別式模型，有很多正則化模型的方法（L0， L1，L2，etc），而且你不必像在用樸素貝葉斯那樣擔心你的特徵是否相關。與決策樹與SVM機相比，你還會得到一個不錯的概率解釋，你甚至可以輕鬆地利用新數據來更新模型（使用在線梯度下降算法，online gradient descent）。如果你需要一個概率架構（比如，簡單地調節分類閾值，指明不確定性，或者是要獲得置信區間），或者你希望以後將更多的訓練數據快速整合到模型中去，那麼使用它吧。
Sigmoid函數：
g(x)=11+exp(−x)g(x)=11+exp(−x)
優點：
- 實現簡單，廣泛的應用於工業問題上；
- 分類時計算量非常小，速度很快，存儲資源低；
- 便利的觀測樣本概率分數；
- 對邏輯迴歸而言，多重共線性並不是問題，它可以結合L2正則化來解決該問題；
缺點：
- 當特徵空間很大時，邏輯迴歸的性能不是很好；
- 容易欠擬合，一般準確度不太高
- 不能很好地處理大量多類特徵或變量；
- 只能處理兩分類問題（在此基礎上衍生出來的softmax可以用於多分類），且必須線性可分；
- 對於非線性特徵，需要進行轉換；
3.線性迴歸
線性迴歸是用於迴歸的，而不像Logistic迴歸是用於分類，其基本思想是用梯度下降法對最小二乘法形式的誤差函數進行優化，當然也可以用normal equation直接求得參數的解，結果為：
而在LWLR（局部加權線性迴歸）中，參數的計算表達式為:
由此可見LWLR與LR不同，LWLR是一個非參數模型，因為每次進行迴歸計算都要遍歷訓練樣本至少一次。
優點： 實現簡單，計算簡單；
缺點： 不能擬合非線性數據.
4.最近鄰算法——KNN
KNN即最近鄰算法，其主要過程為：
計算訓練樣本和測試樣本中每個樣本點的距離（常見的距離度量有歐式距離，馬氏距離等）； 2. 對上面所有的距離值進行排序； 3. 選前k個最小距離的樣本； 4. 根據這k個樣本的標籤進行投票，得到最後的分類類別；
如何選擇一個最佳的K值，這取決於數據。一般情況下，在分類時較大的K值能夠減小噪聲的影響。但會使類別之間的界限變得模糊。一個較好的K值可通過各種啟發式技術來獲取，比如，交叉驗證。另外噪聲和非相關性特徵向量的存在會使K近鄰算法的準確性減小。
近鄰算法具有較強的一致性結果。隨著數據趨於無限，算法保證錯誤率不會超過貝葉斯算法錯誤率的兩倍。對於一些好的K值，K近鄰保證錯誤率不會超過貝葉斯理論誤差率。
KNN算法的優點
- 理論成熟，思想簡單，既可以用來做分類也可以用來做迴歸；
- 可用於非線性分類；
- 訓練時間複雜度為O(n)；
- 對數據沒有假設，準確度高，對outlier不敏感；（outlier是離群點，使用KNN時，離群點多半不會是距離最近的前K個）
缺點
- 計算量大；
- 樣本不平衡問題（即有些類別的樣本數量很多，而其它樣本的數量很少）；
- 需要大量的內存；
5.決策樹
易於解釋。它可以毫無壓力地處理特徵間的交互關係並且是非參數化的，因此你不必擔心異常值或者數據是否線性可分（舉個例子，決策樹能輕鬆處理好類別A在某個特徵維度x的末端，類別B在中間，然後類別A又出現在特徵維度x前端的情況）。它的缺點之一就是不支持在線學習，於是在新樣本到來後，決策樹需要全部重建。另一個缺點就是容易出現過擬合，但這也就是諸如隨機森林RF（或提升樹boosted tree）之類的集成方法的切入點。另外，隨機森林經常是很多分類問題的贏家（通常比支持向量機好上那麼一丁點），它訓練快速並且可調，同時你無須擔心要像支持向量機那樣調一大堆參數，所以在以前都一直很受歡迎。
決策樹中很重要的一點就是選擇一個屬性進行分枝，因此要注意一下信息增益的計算公式，並深入理解它。
信息熵的計算公式如下:
其中的n代表有n個分類類別（比如假設是2類問題，那麼n=2）。分別計算這2類樣本在總樣本中出現的概率p1和p2，這樣就可以計算出未選中屬性分枝前的信息熵。
現在選中一個屬性xixi用來進行分枝，此時分枝規則是：如果xi=vxi=v的話，將樣本分到樹的一個分支；如果不相等則進入另一個分支。很顯然，分支中的樣本很有可能包括2個類別，分別計算這2個分支的熵H1和H2,計算出分枝後的總信息熵H′=p1H1+p2H2,則此時的信息增益ΔH=H−H′。以信息增益為原則，把所有的屬性都測試一邊，選擇一個使增益最大的屬性作為本次分枝屬性。
決策樹自身的優點
- 計算簡單，易於理解，可解釋性強；
- 比較適合處理有缺失屬性的樣本；（決策樹本身會對缺失值進行處理）
- 能夠處理不相關的特徵；
- 在相對短的時間內能夠對大型數據源做出可行且效果良好的結果。
缺點
- 容易發生過擬合（隨機森林可以很大程度上減少過擬合）；
- 忽略了數據之間的相關性；
- 對於那些各類別樣本數量不一致的數據，在決策樹當中,信息增益的結果偏向於那些具有更多數值的特徵（只要是使用了信息增益，都有這個缺點，如RF）。
5.1 Adaboosting
Adaboost是一種加和模型，每個模型都是基於上一次模型的錯誤率來建立的，過分關注分錯的樣本，而對正確分類的樣本減少關注度，逐次迭代之後，可以得到一個相對較好的模型。是一種典型的boosting算法。下面是總結下它的優缺點。
優點
- adaboost是一種有很高精度的分類器。
- 可以使用各種方法構建子分類器，Adaboost算法提供的是框架。
- 當使用簡單分類器時，計算出的結果是可以理解的，並且弱分類器的構造極其簡單。
- 簡單，不用做特徵篩選。（因為樣本的特徵權重會自動發生變化，當權重降低到0時，自然就把該特徵篩掉了）
- 不容易發生overfitting。
缺點：
- 對outlier比較敏感（因為outlier會是分錯的樣本，那麼就會在樣本權重改變的過程中起到較大的影響）
5.2 xgboost
這是一個近年來出現在各大比賽的大殺器，奪冠選手很大部分都使用了它。
高準確率高效率高併發，支持自定義損失函數，既可以用來分類又可以用來回歸
可以像隨機森林一樣輸出特徵重要性，因為速度快，適合作為高維特徵選擇的一大利器
在目標函數中加入正則項，控制了模型的複雜程度，可以避免過擬合
支持列抽樣，也就是隨機選擇特徵，增強了模型的穩定性
對缺失值不敏感，可以學習到包含缺失值的特徵的分裂方向
另外一個廣受歡迎的原因是支持並行，速度槓槓的
用的好，你會發現他的全部都是優點
6.SVM支持向量機
高準確率，為避免過擬合提供了很好的理論保證，而且就算數據在原特徵空間線性不可分，只要給個合適的核函數，它就能運行得很好。在動輒超高維的文本分類問題中特別受歡迎。可惜內存消耗大，難以解釋，運行和調參也有些煩人，而隨機森林卻剛好避開了這些缺點，比較實用。
優點
- 可以解決高維問題，即大型特徵空間；
- 能夠處理非線性特徵的相互作用；
- 無需依賴整個數據；
- 可以提高泛化能力；
- 需要對數據提前歸一化，很多人使用的時候忽略了這一點，畢竟是基於距離的模型，所以LR也需要歸一化
缺點
- 當觀測樣本很多時，效率並不是很高；
- 一個可行的解決辦法是模仿隨機森林，對數據分解，訓練多個模型，然後求平均，時間複雜度降低p倍，分多少份，降多少倍
- 對非線性問題沒有通用解決方案，有時候很難找到一個合適的核函數；
- 對缺失數據敏感；
- 對於核的選擇也是有技巧的（libsvm中自帶了四種核函數：線性核、多項式核、RBF以及sigmoid核）：
- 第一，如果樣本數量小於特徵數，那麼就沒必要選擇非線性核，簡單的使用線性核就可以了；
- 第二，如果樣本數量大於特徵數目，這時可以使用非線性核，將樣本映射到更高維度，一般可以得到更好的結果；
- 第三，如果樣本數目和特徵數目相等，該情況可以使用非線性核，原理和第二種一樣。
- 對於第一種情況，也可以先對數據進行降維，然後使用非線性核，這也是一種方法。
7. 人工神經網絡的優缺點
人工神經網絡的優點：
- 分類的準確度高；
- 並行分佈處理能力強,分佈存儲及學習能力強，
- 對噪聲神經有較強的魯棒性和容錯能力，能充分逼近複雜的非線性關係；
- 具備聯想記憶的功能。
人工神經網絡的缺點：
- 神經網絡需要大量的參數，如網絡拓撲結構、權值和閾值的初始值；
- 不能觀察之間的學習過程，輸出結果難以解釋，會影響到結果的可信度和可接受程度；
- 學習時間過長,甚至可能達不到學習的目的。
8、K-Means聚類
關於K-Means聚類的文章，鏈接：機器學習算法-K-means聚類。關於K-Means的推導，裡面有著很強大的EM思想。
優點
- 算法簡單，容易實現 ；
- 對處理大數據集，該算法是相對可伸縮的和高效率的，因為它的複雜度大約是O(nkt)，其中n是所有對象的數目，k是簇的數目,t是迭代的次數。通常k<
算法選擇參考
之前翻譯過一些國外的文章，有一篇文章中給出了一個簡單的算法選擇技巧：
首當其衝應該選擇的就是邏輯迴歸，如果它的效果不怎麼樣，那麼可以將它的結果作為基準來參考，在基礎上與其他算法進行比較；
然後試試決策樹（隨機森林）看看是否可以大幅度提升你的模型性能。即便最後你並沒有把它當做為最終模型，你也可以使用隨機森林來移除噪聲變量，做特徵選擇；
如果特徵的數量和觀測樣本特別多，那麼當資源和時間充足時（這個前提很重要），使用SVM不失為一種選擇。
通常情況下：【XGBOOST>=GBDT>=SVM>=RF>=Adaboost>=Other…】，現在深度學習很熱門，很多領域都用到，它是以神經網絡為基礎的，目前我自己也在學習，只是理論知識不是很厚實，理解的不夠深，這裡就不做介紹了。
算法固然重要，但好的數據卻要優於好的算法，設計優良特徵是大有裨益的。假如你有一個超大數據集，那麼無論你使用哪種算法可能對分類性能都沒太大影響（此時就可以根據速度和易用性來進行抉擇）
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