有根據，賭贏和賭輸在概率上並不等價。
數學理解：
贏多了一定有輸回來的概率。
但輸光了，卻沒有再贏回來的資本。
咱們僅討論概率，假設賭博絕對公平，每場五成概率+1，五成概率-1。
賭資在這個過程中是隨機增減的。而這種隨機過程有個特點，時間越長，波動越大。
一旦波動下線超過了你的初始賭資，你就破產了。
如下圖，賭博次數越多，輸光破產的概率越大。賭博次數無限增長，輸光的概率趨近100%
物理理解：
我們可以把賭資的增減，看作一個分子在x軸上的一維布朗運動。於是，賭資的增減，變成了一個一維擴散問題。
賭資輸光了就沒資格再賭了，等價於在x=0處有一個強力吸收阱。
吸收阱處濃度為0，所以擴散總是吸收阱方向進行的。
所以說，不管你的初始賭資有多少，終究是會被這個阱給吸光的的。
賭博就是個無底洞。
這套公式是約翰·拉里·凱利於1955年總結出來的。當時美國的一個答題電視節目非常熱門，觀眾可以通過答題獲得獎金。節目被設成賭局，人們按照答題情況下注。
這種節目本應直播，但由於信號技術有限，無法在全國同時播放，導致遠離紐約的西海岸城市播放產生了延時。
這段延時裡，操作者通過電話提前洩露結果，暗箱操作，使得西海岸的賭客們成了任人宰割的對象。
凱利在美國的貝爾實驗室做電視信號傳輸研究，他意識到信號傳輸中，人們盡力降低噪音干擾帶來的信號傳播錯誤，這一規律與賭博中為了降低坡長風險如出一轍。通過檢驗，他發現通訊噪聲干擾方面的數學模型適用於風險-收益關係。
這一發現被凱利整理成論文發表在期刊上，以賽馬為模型闡釋了適用於風險資金管理的凱利公式。
這一發現被索普應用到21點賭注中，勝率被提升到50％以上，按照正常賠率，莊家大賠，索普大勝，索普因此被人們稱為“賭神”。華爾街對這種建模方式進行了驗證，發現公式同樣適用於資金管理，巴菲特、比爾格羅斯等人都依此獲益頗豐。
在詳細的分析前面，我先指出這個數據：
勝率50%，每次勝利贏10%，虧損輸10%。若賭100次贏50次，本金只剩六成；若賭1000次贏500次，本金只剩千分之七。
我的觀點：
長期賭博的結果有且只有兩類，一類是輸光，一類是盈利概率小於50%且隨賭博次數增加而減少。
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