大跌之日，許多人看到分級淨值與場內A,B的差價，無腦湧入進行套利。
無腦套利最關鍵的一點，就是分級B在大家蜂擁套利的基礎上能不能夠賣的出去？
如果賣不出去，市場繼續下跌，分級A就只能繼續低差以保證和值等於母基淨值。這樣一來套利者無法通過AB合併，然後贖回套利，於是B份額無法賣出套利，A份額沒有溢價，又面臨下跌損失，豈不是自己搬起石頭砸自己的腳？
真正的做法應該是等A份額低於面值，買入A份額，等待B份額低差，將A份額翹上去，這樣才是最佳的套利模式，而不是申購母基，然後分拆套利，畢竟這樣做於人於己沒有一點好處！誰也賣不掉怎麼套利？
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