李靜LJING
海龜法則由來
1983年年中，著名的商品投機家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.埃克哈特進行了一場辯論，這場辯論是關於偉大的交易員是天生造就還是後天培養的，他可以教會人們成為偉大的交易員；比爾則認為遺傳和天性才是決定因素。
當時有1000多位申請人前來投奔他。他會見了其中的80位。這一群人精選出10個人，後來這個名單變成13個人，所增加的3個人裡克以前就認識，向其傳授期貨交易的基本概念以及自己的交易方法和原則。
參與此項實驗的13名學員被稱為“海龜”，並且在實驗開始後的4年中，他們取得了年均複利80%的收益，該試驗也成為交易史上最著名的實驗。
海龜系統是一個良好的機械交易系統，交易方式就是跟隨趨勢，海龜交易法有加倉邏輯，按照資金比例下單。
一個完整的交易系統包含了成功的交易需要每項決策：1、市場：買賣什麼；2、頭寸規模：買賣多少；3、入市：何時買賣；4、止損：何時退出虧損的頭寸；5、離市：何時退出盈利的頭寸；6、策略：如何買賣。可以說海龜法則覆蓋交易的各個方面，是一個完整的交易系統，經檢測是一個可以實現盈利的系統。但請記住前提是一定要忠實於這個系統。
海龜核心交易原則：當價格突破20個交易週期最高點的時候入場；當價格跌破10個交易週期最低點的時候離場，但在實際交易中往往容易出現頻繁的假信號。這意味著海龜交易時間是以日線級別為週期以及傾向小時間週期的趨勢，以更早的捕捉到趨勢，倘若能靈活運用到大週期方面，以小週期服從大週期，或有不一樣的效果，儘管海龜法則有優點，但同時也存在一定的缺陷：
1、趨勢持續空間有限，意味獲利空間較小；2、信號頻繁且易出現轉折，干擾噪音較大，意味著趨勢追蹤成功率更低，類似海龜使用的以價格突破來定義趨勢，弱勢中突破往往是假信號，大多數突破並不會形成趨勢，這意味著大多數交易都會導致虧損；3、小週期的趨勢跟蹤，容易出現頻繁的止損。
客觀高效的加倉策略
海龜們在加倉的時機選擇上非常與眾不同，多少人交易中加倉策略有兩種：趨勢回調加倉、突破加倉，海龜法則加倉機制中創造性使用“波動性N”規則，計算每一個交易日的絕對波動幅度，取近20個交易日的平均值，得出“波動性N”，交易軟件中的ATR指標，當價格發生突破，觸發開倉信號之後就建倉一個頭寸單位，價格每順勢波動0.5N，就加倉一個單位，直到總持倉達到4個單位上限。比如在實際交易中，建立頭寸可以根據資金配置，以倉位比例進行持倉，首筆建立一成倉位，突破加倉一成，之後繼續加倉等。
《海龜交易法則》闡述了行為金融學的一些原理如何用於交易和影響交易，同時告訴交易者，重要的不僅僅是交易系統，而是你貫徹交易系統能力。
海龜法則強調交易紀律的重要性：1、做好風險管理，保本求生：是一切交易最基本的出發點。
2、趨勢跟蹤、風險管理、真實平均波幅等等很多類似的概念與策略，海龜並非贏在“知道”，而是贏在“做到”。
3、等待與堅持，都是為了抓住趨勢：捕捉到趨勢的人，才能在交易中賺大錢，你只需嚴格按照最初設定的止損點來決定你的進出場。
從長期來看，海龜法則是一個比較成熟的交易者應該具備的交易體系，但市場是變化的，需要根據每個人的交易風格去靈活掌握！交易就是做好預判及計劃，驗證這種預判的成功就是你的單子開始出現盈利，並超盈利的方向在不停的運動，加倉直到最後一筆單子出現不盈利的狀況，就要做好止盈的準備！這也非常符合股價運動原理的特徵！
有不全之處希望多總結和交流，內容未經允許不許隨意轉載！
我是跑贏大盤的王者，打字很累，最近評論點贊很少，希望各位朋友多多動動小手，您的評論點贊就是最大的理解與支持。
跑贏大盤的王者
海龜交易法則，它的交易模式決定了，它必須交易多品種。
為什麼？
我們先來看看它的交易模式。
它開倉後，盈利0.5ATR就加倉一次，一共加倉4次。然後，虧損2ATR止損，盈利的話，一直持有到跌破10日低點。
這是什麼概念？我給各位看看它在具體期貨品種中的表現。
這是PP日線級別的走勢圖，請注意，是日線級別的走勢圖。
日線級別走出了一波小幅度的上漲，海龜交易法則不停的加倉，剛加滿，一個下跌直接止損掉了。這波行情是小幅度虧損出局。
這已經屬於一小波走勢了，但是海龜剛加滿倉。這是什麼意思？
這意味著，海龜交易法則需要的，是超大的趨勢行情。
但是，超大的趨勢行情有這麼容易出現嗎？非常不容易出現。如果海龜交易法則，僅交易一個品種，而這個品種恰好全年，甚至2-3年都走出了上圖的那種走勢，那麼海龜交易法則就得連續虧損。
那麼，既然一個品種出行情的概率低，那麼10個呢？20個呢？這樣出行情的概率就增加了。
因為期貨市場存在的本質，就是因為期貨品種的價格經常會波動，從期貨存在至今，還從來沒有過，一整年，一個品種都不出大趨勢的情況。所以，海龜交易法則不把雞蛋放在一個籃子裡，它去交易大多數流動性滿足的標的物。
書上給的有：
這樣的話，假如他們交易這些標的中的一個標的出現了大的趨勢行情，他們就有機會獲利。因為他們有加倉邏輯。
一波大行情，他們有4倍的頭寸在運行。
也就是說，他們通過加倉的模式，把普通小級別的趨勢行情拋棄了，專門做大趨勢，只要出現大趨勢行情，他們就可以獲利。
這就是為什麼海龜交易法則，要交易一籃子標的的原因。
天啟量投
海龜交易法則是2007年由中信出版社出版的圖書，作者是美國作家克里斯.費思
該書主要講述的是海龜所用的交易系統是一個完整的交易系統，這是海龜們取得成功的一個主要因素。他們的系統使他們更容易的進行一致性的成功的交易。因為它沒有給交易員的判斷力留下重要的決策任務。具有很高的實用價值；用一套簡單的法則，可以使很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。
海龜交易法則這本書我真的讀了很多次。第一次讀是在2014年的時候；書中最核心的三個點分別是：簡單具有一致性的交易系統；強大的執行力和資金管理。
做交易的人都講，大道至簡，其實不管是期貨交易，外匯交易和股票交易；最根本的核心點也就是以上的三點；解決了以上三點，你的交易一定是成功的，無論在哪一個金融衍生品的市場，以上三點有任何一點做的不好交易也註定是失敗的。
整本書是在太多的內容，我節選最核心的點吧。
在交易的世界裡，人類的情緒就是機會所在，也是最大的挑戰，掌控了它你就能成功，忽視了它你就會想。
----《海龜交易法則》15頁。
正確的交易行為同人性的特點是相悖的；所有做交易的人都懂，控制自己的情緒是交易最大的挑戰；面對未知的賬戶風險，交易中出現連續的止損賬戶出現大幅回撤，虧損嚴重的時候，仍然要保持對交易和交易系統的信念。在交易之外可能每一個交易員都是正常的，但在交易之中價格的波動，賬戶中餘額的變化都足以讓一個心智正常的人，變成一個瘋狂的賭徒。
在恐懼和緊張的恐懼情緒中，人的判斷和行為會走形；交易者會對交易成功的概率和交易的風險做出錯誤的判斷。2015年我曾經在一個下午連續止損40多次，賬戶虧損40%還要多。我的情緒已經完全被行情和價格帶走。追漲殺跌，行情只要向上漲就覺得多頭要來了，行情只要向下跌就認為空頭要來了，頻繁的進場，頻繁的止損。以當下的我看當時的行為當然是很可笑；但在緊張和憤怒的情緒裡邊一切也就那麼的自然而然。當時的念頭就是：我已經錯了那麼多次了，這次一定是對的了吧？
2015年的時候我也曾給自己定個規則，一天錯5筆或一天虧損5%，就停止交易。當真的發生了一天錯5筆或者一天虧損5%的情形，我也很難收住手；就像一個胖子在減肥，遇到了好吃的，告訴自己：我就多吃一口不會胖。但就是這樣，一口一口，毀掉了多少勵志減肥的胖子，也毀掉了多少立志自律的交易員。
在市場中我們最大的優勢是什麼？不是先進的技術，神奇的方法；是在別人犯錯的時候我們不犯錯或者少犯錯。別人失去理智的時候，我們依然保持淡定鎮靜，保持交易的一致性。別人做錯的時候我們沒有做錯或者少犯錯；就是我們在市場中盈利的機會。
更多內容可以看我的專欄文章：https://www.toutiao.com/i6772879409855595012/
八位數花園
首先要說明海龜交易法則的來歷：1983年兩位期貨交易大師：理查德*丹尼斯與和比爾*埃克哈特，他們打了一個賭，賭的內容是優秀的交易員是天生的還是可以後天培養的，理查德*丹尼斯認為他可以把新手培養成為優秀的交易員，就像新加坡人培養海龜一樣；而比爾*埃克哈特則認為優秀的交易員是天生的，不能後天培養。於是理查德*丹尼斯拿出自己的錢並主導了整個海龜交易計劃，這就是整個海龜交易的來源。
海龜交易計劃啟動後，共有1000多位申請人投來了簡歷，經過篩選和麵試，最終選擇了23人（分成兩批進行海龜計劃），其中很多是新手，但很重視他們的智力和對交易的理解，他們被稱為海龜。之後理查德*丹尼斯用了兩個星期向海龜們傳授期貨交易的方法和交易系統。然後理查德*丹尼斯給每位海龜10-2000萬美元不等的資金供他們炒作（根據海龜的表現給資金），之後的4年中，他們取得了年均複利80%的收益（一說100%），海龜試驗成為交易史上最有名的試驗。
很多人認為理查德*丹尼斯贏了，他證明了優秀的交易員是可以通過後天培養的。但在《海龜交易法則》（海龜中成績最好的柯蒂斯*費思所著）卻認為：賭局只是以平局收場。理由是：23人裡有大約1/3的人根本沒有盈利或者被淘汰出局，而我個人認為還有一個原因是作者不好意思明說的：23人是從1000多人裡挑出來的，他們都是百裡挑一的精英，明說就有自吹自擂的意味。
被傳得神乎其神的海龜交易，其實質卻很簡單，包括有：1、市場：買賣什麼？2、頭寸規模：買賣多少？3、入市：什麼時候買賣？4、止損：什麼時候放棄一個虧本的頭寸；5、退出：何時退出一個盈餘的頭寸？6、戰術：怎麼買賣？具體如下：
一、海龜交易的市場：30年期美國長期國債/ 10年期美國中期國債/咖啡/可可/糖/ 棉花/瑞士法郎/德國馬克/英鎊/法國法郎/日元/加拿大元/標準普爾500股票指數/ 歐元/ 90天美國短期國債/黃金/白銀/銅/原油/民用燃料油/無鉛汽油，共21個；
二、頭寸規模，海龜以ATR指標為基礎設定每一個頭寸單位，ATR指標（平均真實波幅）為核心的，算法如下：
（1）當前交易日的最高價與最低價間的差價
（2）前一交易日收盤價與當前交易日最高價間的差價
（3）前一交易日收盤價與當前交易日最低價間的差價
取以上三個值中的最大值，再把最大值算簡單平均線（像主圖均線一樣）。ATR指標在股票/期貨軟件會自帶。
每一單位為：賬戶的1%/ ATR*每手合約數量
盈利的品種最多可加到4個單位，具體為：第一次開倉後，每盈利0.5ATR即加倉1個單位，直至加滿4個單位；
另限制總倉位，在四個層面上控制總倉位：
（1）同一品種：最多4個單位；
（2）高關聯品種：最多6個單位（比如：黃金和白銀、原油和燃油等為高關聯）；
（3）低關聯品種：最多10個單位（比如：黃金和銅，豆油和玉米等為低關聯）；
（4）同一方向（多頭或空頭）：最多12個單位；
理論上海龜最多可以持有12個空頭單位和12個多頭單位。
三、入市
系統（1）：價格超過20日最高或最低點一個最小單位，馬上開倉做多或做空。
系統（2）：價格超過55日最高或最低點一個最小單位，馬上開倉做多或做空。
海龜自由決定只採用系統1或只採用系統2，也可以兩個系統同時用，決定2個系統間的資金分配。但選定了就不能更改系統。
四、止損：虧損幅度達到2*ATR執行止損；
五、退出
系統（1）：價格超過10日最高點就馬上平倉（持有空頭頭寸），價格跌破10日最低點就平倉（持有多頭頭寸）。
系統（2）：價格超過20日最高點就馬上平倉（持有空頭頭寸），價格跌破20日最低點就平倉（持有多頭頭寸）。
六、戰術動作：價格在盤中突破買入/賣出標準1個最小單位即執行買賣指令；
（原版海龜交易法則在2月9日，分10段在本頭條號發佈，可關注閱讀）
其實海龜交易的核心是統一性和一致性：成功的海龜都能嚴格執行海龜交易法則，失敗的海龜都不能有效執行海龜交易法則。正如書中記錄理查德*丹尼斯的語錄：我說過很多次，你可以把我的交易法則登在報紙上，但沒有人會遵守它們，關鍵是統一性和一致性。幾乎每一個人都可以列出一串法則，而且不比我們的那些法則差多少，但他們不能給別人信心，而唯有對法則充滿信心，你才會堅持這些法則，即使遭遇逆境。
股票或期貨如何用海龜交易，我的答案是：
1、原版海龜交易法則已經過時，不能再用（基於觀察者效應，簡單的說就是用的人多系統不好用了）；
2、裡面一些方法可以拆解後使用（《海龜交易法則》裡稱為海龜積木）；
3、用交易系統進行交易的思路一直有效，值得每一位期貨交易者奉為圭臬；
4、最重要的是：統一性和一致性！統一性和一致性！統一性和一致性！重要的事情說三次！
海龜信徒
海龜交易法可以說是近40年來比較成功的一本書，其中包含了交易系統，帶有倉位管控加倉止損，很多書籍都只是介紹如何買，早些年甚至可以直接套用期貨股票
唐奇安的突破交易系統
海龜交易法採取的是唐奇安的突破交易系統，以長期均線在上，短期突破20天的高點或者55天高點，其中還採用真實波幅的加倉，以及止損，雖然說早些年可以直接套用，但是隨著時間推移，其中像假突破的次數比較多，放在現在來說，就是一種追漲殺跌的操作方式，需要大多頭或者是大空頭來配合。
真實波幅
其中還有說通過真實波幅來加倉，如果沒有行情的配合，搞不好就是買在高點。
總體來說這本書是很不錯的，特別是倉位管控這一塊(不要動不動就梭哈)，但是需要行情配合，震盪行情比較難，此書主要是強調突破以及加倉，適合單邊大行情，嚴格執行還是能獲利的
投資智者
讀《海龜交易法則》人非常多，他們的視角基本上盯在了“海龜交易法”的交易技術方法上了，這符合人性 -- 看自己喜歡看的、聽自己喜歡聽的、做自己喜歡做的，一切以自己的主觀喜好為準則。
《海龜交易法則》一書中的關於交易技術方法的內容當然可以學習研究，也應該看一看。然而我的讀書視角不僅僅停留於此，我希望通過該書挖掘到更多的、更深的東西。
《海龜交易法則》一書告訴了我們“海龜交易”的名字來源，以及海龜交易員為何而生 -- 這原本是兩個著名的交易者為了一個彼此之間有爭議的觀點而做的實驗 -- 這個有爭議的觀點就是：優秀的交易者，是否可以通過後天培養而生？
100個人讀此書，至少99個人沒有去思考過這個問題。當你看到我的這篇文章，捫心自問，你有過這樣的視角去看此書嗎？
你為什麼沒有用這樣的視角去看此書？因為這不是你喜好的問題，你覺得這不是問題，你覺得只要認真刻苦學習，你就會成為優秀的交易者。
那麼，我想問這兩位如此優秀的交易者，為什麼要去關心這個問題，並且彼此間產生爭議無法解決、最終必須用真人實驗來證明孰對孰錯呢？-- 因為這個問題的確是具有大價值去研討的問題。一旦明白了這個問題的正確結論，交易市場中可以少了許許多多無謂犧牲的交易者，因為這個市場註定只有極少極少數人才能成功。無論有多少人努力拼搏，註定還是那些極少數成功的交易者腳下的墊腳石和犧牲品。
我們來回顧一下該書的這些內容，在招募海龜交易員初試的時候，報名的有上千人，經第一批的海選只剩下了40多人，再進一步精選，最後確定錄取的只剩下了13人 -- 這一段文字敘述了當時選擇海龜交易員情形和流程，柯蒂斯無非想說明當時要成為一個海龜交易員是多麼不容易。但是，他沒有意識到，恰是這段文字，說出了一個道理，優秀的交易者是無法後天培養的！為什麼？可能你沒有我的提示，永遠不會朝這個方向去思考。
想一想，如果優秀的交易者可以通過後天訓練培養（如果這是一個正確的結論），那麼還需要在錄取海龜交易員的時候進行如此的海選複選嗎？海選複選的潛臺詞是什麼？潛臺詞就是不是每一個人都可以成為優秀的交易者的！難道不是嗎？如果每一個人都可以通過後天的教育而成為優秀的交易者，丹尼斯先生應該只要在菜市場魚市場裡隨便“抓”十幾個人就可以了，不是嗎？
經過層層篩選，已經說明了不是每一個人都適合交易，更表明了即便是適合交易也不代表就能夠成為優秀的交易者。
被丹尼斯先生選上的13個海龜交易者，都經歷了他自己的公平指導訓練，為什麼最終的交易成績是不一樣的？
他們在客觀上所接受的教育是一樣的，而成長的結果是不一樣的，這個事實只能有一個解釋：木分花梨紫檀，人分三六九等，人與人的天賦是絕對存在著差異的。
今天那麼多的人在閱讀《海龜交易法則》一書，希望通過對書中提供交易方法的研究而掌握一套穩定獲利的交易方法，進而成為獲利的成功的交易者 -- 我們是否可以想象這樣的場景：千千萬萬的學習者，就像當年想成為海龜交易員的報名者，當然人數更為龐大。丹尼斯先生給這些學習者每人發了一套海龜交易法的學習培訓講義《海龜交易法則》。
當年的13名海龜交易員，經過了層層篩選，經過了丹尼斯先生手把手的訓練，才在訓練階段獲得了優秀的交易成績。為什麼強調“在訓練階段獲得了優秀的交易成績”這句話？因為這13個交易員後來並沒有什麼人持續成為了華爾街的交易佼佼者。
那麼，你可以想一想，你比這13個人更厲害嗎？你可以僅僅通過讀一本關於海龜交易法的書籍，在沒有海龜交易法大師的親手培訓下而成為優秀的交易者嗎？
我不能一概否認不存在這樣的人，但是問題是有多大的可能性或者說成功的概率有多大？
這就是閱讀《海龜交易法則》一書，帶給我的最大受益：交易市場和任何競技賽場一樣，永遠是優勝者極少，失敗者極多。
平靜、客觀認知自己非常重要。千萬不能利令智昏，覺得交易成功只需要有一個好的交易方法就可以了，這是錯誤的認知。
交易是一項綜合性很強的工作，它涉及知識、個性、能力（心理反應速度快慢、執行力強弱、資金管理能力高低等）多個維度。
如果你以為交易的掌握就那麼簡單，只有一句話可以形容“初生牛犢不怕虎”。
規則交易法學習日記
如何看待“海龜交易法”？
已經瞭解了一個交易者的心理特徵，現在交易者來看一看交易的不同方式。各種的交易策略或風格都有他們的忠實信徒。事實上有些交易者對自己的風格推崇之至，以至於其他的交易方法都很難入他們的法眼。沒有這種偏見。任何有效的方法都是好方法。固執的執行一種方法、或者排斥其他方法都是愚蠢的。本篇文章會介紹現在比較流行的交易策略。
趨勢跟蹤交易法
使用這種方法的交易者試圖利用幾個月內的大趨勢。趨勢跟蹤者在市場處於歷史高位或者低位的時候入市，如果市場逆轉，而且這個逆轉持續了幾個星期他們就會退出。
為了準確的判斷出一種趨勢什麼時候開始，什麼時候結束，交易者們花很長的時間研究了許多判斷方法，但殊途同歸，所有有效的方法都有一些非常類似的特徵，趨勢跟蹤者可以創造出客觀的回報，而且一直戰無不勝，但處於幾個原因，大多人都不太容易堅持這種操作策略。
1，大趨勢很少出現。這就意味著趨勢跟蹤策略的失敗率遠高於成功的概率。對於一個典型的趨勢跟蹤系統來說，可能60%-70%的交易都是賠錢的。趨勢跟蹤交易者需要做好控制風險，放大盈利，才可以穩定盈利。
2，趨勢跟蹤系統不近會在沒有趨勢的情況下失效，在趨勢逆轉的時候也會失效。海龜和其他趨勢跟蹤者常說一句話：“在趨勢結束之前，趨勢是你們朋友。”趨勢結束和逆轉對你的賬戶和你的精神都是一種殘酷的打擊。交易者們把這種虧損期稱之為衰落期。一個趨勢結束之後通常會有衰落期，但在市場驟然轉下的情況下，衰落有可能持續幾個月之久。在這段時間裡，趨勢跟蹤策略會讓你不斷的賠錢。衰落期一般是根據他的持續時間（天或月）和程度（通常以比例形式）來衡量。一般來說，趨勢跟蹤系統的衰落程度大致接近他們的回報水平。所以，如果一個趨勢跟蹤系統的期望回報率是每年30%，那麼在衰落期內，你的賬戶可能從高點下跌30%。
3，趨勢跟蹤法需要動用相對較大的資金量才能確保合理的風險控制，因為這種方法入市價位與不利局勢下的止損退出價位有很大差距。如果資金太少，使用趨勢跟蹤策略會大大提高破產出局的概率。
反趨勢交易法
當市場沒有形成趨勢時，反趨勢交易者通過與趨勢跟蹤法截然不同的策略來賺錢。這類交易者不是在市場創出新高的時候買入，而是在價格接近新高時賣空。他們的理論是，新高的突破大多都不會引發市場趨勢。這裡涉及到市場的阻力和支撐的機制。我們會在後期的文章中介紹。
希望回答可以幫到有需要的朋友；
期貨航燈
其實無論那種交易法則，包括海龜在內，加減倉，控制倉位才是盈利核心，就如同做企業的，現金流一般，現金流出問題了，直接要面對就是爆倉，破產，被收購了！
因此，加減倉等倉位控制為主之後，盈利就取決於你的在正確的趨勢方向上倉位的持有時間，以及行情的波動空間！
而行情的波動空間和時間，就是屬於主觀預測範疇了，大資金，大公司的辦法就是找大週期趨勢，多大週期屬於大週期？
有人立志要做百年企業？所以他們確信他的企業價值，幾十年內沒有可以代替的，因此他們要做的就是唯一，持續的價值輸出，當社會的發展變化，技術的更新換代，影響到他的價值輸出，他的企業趨勢週期就會結束。
天道輪迴，有結束，就有開始，新的週期開始，必然會有新的開創者和追隨者！
在k線上的趨勢週期也是類似的，當某個週期趨勢開始了，那些先知先覺的資金和人會不斷的投入和增加籌碼，慢慢獲利，等到大家都看到趨勢已經確立的時候，需要確認的就是該週期趨勢的社會價值是否發生變化，這個時候，資金會進行復雜博弈，在k線上表現的就是複雜震盪行情，博弈的結果難以預料，但是一旦方向確定，就會朝某個方向大幅運動，這部分利潤空間雖大，但是屬於對賭性質，很多人都在這個階段搏殺，但是十賭九輸，最後結果就是有人上天堂，有人下地獄了。
最後搏殺階段，對於海龜交易法則來說，是最有優勢的，符合對的方向，大量籌碼，自然獲利巨大。但是搏殺的複雜性，假突破，也決定了單品種下，海龜交易法則毫無優勢可言了。
因此，海龜法則只是對於走出了巨大行情的歷史回測是完美的，實際對於單個品種的不可測空間實際上沒有一點用處。如果你能預測某個品種會走出大行情，那麼你會有100種辦法做的比他盈利曲線更完美！
在實際操作中，止損n也是需要重點關注的，品種不同，波動空間有天壤之別，n的本質也是屬於預測範疇，因此不同的人，效果自然千差萬別了。
因此，海龜交易法則象徵意義大於實際！
棟哥扯淡集
我認為“海龜交易法則”有兩個精髓：
1.他展現了一個完善的交易系統應該是怎麼樣的。諸如：技術突破＋資金管理＋嚴格執行
2.務必注意“海龜法則”的交易對象應該是一攬子標的，按照唐奇安突破來進入與退出，它應該能追蹤到大趨勢，吃到大肉。但也會有較多的止損。總之，它是靠少數的“大盈”來戰勝諸多的“小虧”。
RacecaR
海龜法則由來
1983年年中，著名的商品投機家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.埃克哈特進行了一場辯論，這場辯論是關於偉大的交易員是天生造就還是後天培養的，他可以教會人們成為偉大的交易員；比爾則認為遺傳和天性才是決定因素。
當時有1000多位申請人前來投奔他。他會見了其中的80位。這一群人精選出10個人，後來這個名單變成13個人，所增加的3個人裡克以前就認識，向其傳授期貨交易的基本概念以及自己的交易方法和原則。
參與此項實驗的13名學員被稱為“海龜”，並且在實驗開始後的4年中，他們取得了年均複利80%的收益，該試驗也成為交易史上最著名的實驗。
海龜系統是一個良好的機械交易系統，交易方式就是跟隨趨勢，海龜交易法有加倉邏輯，按照資金比例下單。
一個完整的交易系統包含了成功的交易需要每項決策：1、市場：買賣什麼；2、頭寸規模：買賣多少；3、入市：何時買賣；4、止損：何時退出虧損的頭寸；5、離市：何時退出盈利的頭寸；6、策略：如何買賣。可以說海龜法則覆蓋交易的各個方面，是一個完整的交易系統，經檢測是一個可以實現盈利的系統。但請記住前提是一定要忠實於這個系統。
海龜核心交易原則：當價格突破20個交易週期最高點的時候入場；當價格跌破10個交易週期最低點的時候離場，但在實際交易中往往容易出現頻繁的假信號。這意味著海龜交易時間是以日線級別為週期以及傾向小時間週期的趨勢，以更早的捕捉到趨勢，倘若能靈活運用到大週期方面，以小週期服從大週期，或有不一樣的效果，儘管海龜法則有優點，但同時也存在一定的缺陷：
1、趨勢持續空間有限，意味獲利空間較小；2、信號頻繁且易出現轉折，干擾噪音較大，意味著趨勢追蹤成功率更低，類似海龜使用的以價格突破來定義趨勢，弱勢中突破往往是假信號，大多數突破並不會形成趨勢，這意味著大多數交易都會導致虧損；3、小週期的趨勢跟蹤，容易出現頻繁的止損。
客觀高效的加倉策略
海龜們在加倉的時機選擇上非常與眾不同，多少人交易中加倉策略有兩種：趨勢回調加倉、突破加倉，海龜法則加倉機制中創造性使用“波動性N”規則，計算每一個交易日的絕對波動幅度，取近20個交易日的平均值，得出“波動性N”，交易軟件中的ATR指標，當價格發生突破，觸發開倉信號之後就建倉一個頭寸單位，價格每順勢波動0.5N，就加倉一個單位，直到總持倉達到4個單位上限，比如在實際交易中，建立頭寸可以根據資金配置，以倉位比例進行持倉，首筆建立一成倉位，突破加倉一成，之後繼續加倉等。
《海龜交易法則》闡述了行為金融學的一些原理如何用於交易和影響交易，同時告訴交易者，重要的不僅僅是交易系統，而是你貫徹交易系統能力。
海龜法則強調交易紀律的重要性：1、做好風險管理，保本求生：是一切交易最基本的出發點。
2、趨勢跟蹤、風險管理、真實平均波幅等等很多類似的概念與策略，海龜並非贏在“知道”，而是贏在“做到”。
3、等待與堅持，都是為了抓住趨勢：捕捉到趨勢的人，才能在交易中賺大錢，你只需嚴格按照最初設定的止損點來決定你的進出場。
從長期來看，海龜法則是一個比較成熟的交易者應該具備的交易體系，但市場是變化的，需要根據每個人的交易風格去靈活掌握！交易就是做好預判及計劃，驗證這種預判的成功就是你的單子開始出現盈利，並超盈利的方向在不停的運動，加倉直到最後一筆單子出現不盈利的狀況，就要做好止盈的準備！這也非常符合股價運動原理的特徵！
