期權交易，除了通過採用適合的策略，我們還能從一些交易技巧上達到讓利潤奔跑。
比如“借勢”，它能借助於標的商品的趨向，達到更大的利潤。
以投資者C為例，假如他直接構建牛市認購期權價差組合，那樣成本通常較高。投資者C可以先購買認購期權，等趨向與自己判定方向相同時，再售出一個認購期權構建牛市價差。鑑於指數升高，認購期權的價值也升高，此時售出認購期權所獲取的權利金就可以多抵消一些我們前期所購買的認購期權的成本。
那樣在具體操作中，怎樣借勢來優化收益呢？
在指數升高渠道中，假如指數沿途增漲，則可將買進的認購期權平倉，立刻獲益離場；假如價錢曲折向上，我們可以通過賣虛值認購期權做波段，這一策略也可叫做“與浪同舞”。
仍然以投資者C為例，他應先買進認購期權，然後當行情翻轉時再借勢售出虛值認購期權。
假如股價果真回調，在波動率沒能發生猛烈增長的情況下，那樣售出的認購期權將會獲益。當股價調整合格時，將售出的認購期權實行平倉，直到股價再次增漲時，再在高位售出認購期權，下降平倉獲益，升高再賣出開倉，依此類推。詳細的操作示意圖如下。
對比單純購買認購期權和直接構建牛市價差策略，與浪同舞策略是依據市場脈搏擇時建立策略，更符合於市場。
該策略不但可以獲取大趨勢判定正確的收益，並且可以捕獲大趨勢中途調整帶來的獲益機會，為此收益比單純購買認購期權和直接構建牛市價差策略要高，真可謂是達到了讓利潤奔跑。
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