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期貨短線交易，每次止盈5%，止損10%，然後勝率為60%的交易，如果能夠堅決的執行，結果確實應該不會太好吧。按交易100次計算，，成功60次，每次按照盈利500元人民幣，盈利30000萬元，虧損40次，每次虧損按照1000元人民幣，虧損40000萬元人民幣。再算上手續費每次交易按照10元，手續費1000元人民幣。累計虧損11000元。請問這樣子的執行策略確實不怎麼靠譜，如此反覆進行下去，自己的本金虧損到0不是什麼問題。
其實這個交易策略是咋一看沒有什麼問題，可是仔細分析一下，確實是問題很多，其中最主要的是損益比太低，僅為0.5。我還見到過很多的交易者的止損線會不斷的下移，最終出現損益比僅為0.1的現象。做期貨要想是想盈利，必須實現損益比（盈利/虧損）至少在2倍以上，這樣子的交易才能夠逐步的積累收益。
其次就說成功率維持在60%以上，這對於很多的交易者來說確實很難達到這麼高的正確率，期貨品種的波動受到政治、經濟週期、供需求以及情緒等不確定因素的影響，很多突發事件使我們不能夠預測的，導致我們在期貨市場處於弱勢。但是值得慶幸的是正確率不是賺錢的關鍵因素，有些交易高手的正確率僅為35%左右，但是依然阻擋不了他實現比較穩定的盈利。
發財仙人球
盈虧比倒置，在風險交易中實現盈利的概率不大，即使你有很高的勝率作為保證。
雖然，以上的假設，在理論上存在著實現的可能性；但是在實際交易中，由於勝率的分佈會出現不均衡分佈的現象，會導致虧損的單子分佈同樣出現嚴重不均衡的狀況。
比如，你的勝率為60%，而虧損的單子在40%。假如在你參與交易的時候，虧損的單子集中發生在某一個階段，並且出現了連續地虧損，甚至40次連續發生的可能性都會存在。有的交易者，就會因為盈虧比倒置，在這40次的連續的虧損中已經爆倉了，甚至，等不到後來60次盈利的單子了。
而這種不均衡的分佈狀況，經常地發生在我們的實際交易中；它會導致資金的大面積的縮減，因此導致以後的頭寸，不能夠按照確定數量的執行。沒有了固定數量的頭寸的保證，對於扳回虧損的非常不利。
在實際交易中往往會出現了連續的虧損後，因為可以交易的頭寸資金減少，無法保證固定的交易頭寸的數量。兌現了虧損，卻無法通過正常的交易快速打回虧損。
即使，在保證了資金數量足夠大的時候，這樣情況可以得到了控制；但是，當虧損出現不均衡分佈後，還會導致了勝率的下降。勝率的下降，同樣使盈利變得更加的不可能了。
我們在通常的交易者中不難發現這樣的例子，連續的虧損出現後，一些交易者就會變得歇斯底里，任意妄為。或者，因為急於打回虧損，開始做一些交易系統之外的事情，比如不在嚴格堅持執行的止損的策略，出現被套後，因為害怕了虧損的加大，割肉的現象的發生。
當交易因為虧損後，開始懷疑交易系統，開始偏向於無紀律的交易行為，交易動作的扭曲，就會導致勝率偏向於更低了。這樣的因素所決定交易結果，除了不斷地虧損外，幾乎沒有任何其他選項了。
盈虧比倒置，不符合交易虧小賺大的屬性的。如果有一個合理的盈虧比，比如3：1這樣盈虧比，並且當趨勢的方向，與交易的方向一致時，使利潤奔跑達到盈利最大化的目的。主要勝率保證在合理的區間中，交易的結果就會是盈利的。
而止盈5%準確的執行，無疑是截斷了利潤。
我在交易了這麼多年後，還是第一次聽到了這樣的說法，那是有錢不賺的傻子。
我們通常所說的截斷虧損，讓利潤奔跑，是一個正確的交易觀念。這個原則，更加偏於對於交易有利的方向；而合理的執行止損，截斷虧損，達到了小虧的目的；也是我們在後期的交易中能夠輕而易舉地扳回虧損奠定了基礎。
在這個問題中，出現了數個錯誤的交易理念，一虧大賺小，二止盈截斷利潤，三錯誤地估計了勝率的分佈，四交易的理想化。所以，這樣的交易，看似有伊朗的可能，其實，最後只有一個結果，就是虧損的加劇，最後爆倉。
以上所述，純屬個人觀點，歡迎在評論裡發表不同見解，我們一起探討~
行走吧木頭
5%的止盈，10%的止損，盈虧比是1：2，這樣的比例在期貨交易中需要成功率70%以上才可能會不虧，假如大量交易的話還要考慮手續費等等交易成本。如果每次都嚴格設置了5%止盈、10%止損的話，讓行情去觸碰止損止盈，那只有60%的成功率顯然是不夠的。
數據上比較簡單，一個10萬的帳戶，如果嚴格執行題目所示讓行情去執行止損止盈，60%成功率，10次交易失敗4次，每次以最原始基數10萬計算，減值後的10%，大概是3.4萬，成功6次，假設在最大化基數10萬上連續盈利6次，這時候盈利大概是3.4萬。把兩者拉到這樣的極端後才持平，那平時交易並不會這麼完美，盈虧次數也許來回穿插，這可能會導致盈虧基數變大，虧損會比3.4萬更多，而盈利會比3.4萬更少，盈虧就倒掛了，再加上手續費、滑點這些交易成本，結果就很明顯了。
期貨交易的影響因素很多，僅以簡單的數據我覺得很難評估它的效果會如何，如果不是搞程序化，這些數據都是死數據。這種做法類似於這樣的一類操作手法，就是隻設置止盈，不設置止損，或者設置很大的止損，儘量讓行情去觸碰止盈，而避免最後止損的情況，這種做法其實也有不少人用，但是前提要做好，就是大方向不能錯，在大方向正確的前提下，倉位和邊際風險的控制要有大局觀，就是看似放任，實際上對於風險的控制是另有一翻盤算的，需要自己去把握其中的度量，如果方向出現變化鐵定會砍倉。
這樣的數據其實做期貨交易一段時間，在帳戶上的變化上都可以驗證出來，不過能夠保證有60%的成功率還是不錯的，可以好好利用下這個數據，在盈虧比上優化改善。以上內容純屬個人的觀點，僅作為交流的意見。
CA紅葉
會虧錢，很簡單的計算，假設合約一萬十次六次賺錢一次百分之五，合計盈利三千。虧損四次一次百分之十合計四千。按照概率每交易十次平均虧一千
