期貨交易中,成功率,盈虧比,成交量,持倉量,能你識別和掌握嗎

在期貨交易中,我們老是聽說“勝率,盈虧比,成交量,持倉量”。這些都是實戰技巧的關鍵因素。在我看來,它們幾乎同等重要,缺一不可。一句話說來:

你的交易系統,只有在較高成功率的基礎上,做好盈虧比,同時還需要成交量和持倉量的配合,你才有機會實現收益曲線的正向發散。

成功率就是指的勝率。你開倉十次,成功七次,你的勝率就是70%。這裡的成功又是怎麼定義的呢?盈利5個點,算成功?盈利10個點,算成功?還是盈利20?40?100個點呢?

盈虧比就是就是一定交易次數後,平均每筆盈利單的盈利點數比上虧損單平均虧損點數的比值。舉個例子:你平均盈利一次賺30個點,虧損1次賠10點,那麼盈虧比就是30/10=3。換句話說,每賺取3個點,就要拿出1個點作為止損代價。

我這裡想說的是,在你期貨交易的一段時間能,成功率高或低,都可能實現比較好的盈利結果。但前提就是,盈虧比要控制的非常好。不如你的成功率不到50%。只要你能把盈虧比控制在2以上,你的盈利狀況都是非常可觀的。也就相當於,你做十次交易,5次成功 ,5次失敗。成功的時候,每次盈利20個點,失敗的時候每次虧損10個點。那最終你的盈利是賺50個點。只要你一直保持這種狀態,你的收益曲線就非常漂亮了!期貨市場的本質決定了通過提升盈虧比達到穩定盈利的路線。

成交量和持倉量能夠大致決定你的盈利點數。當你做多,開倉盈利時,發現成交量是放大的,持倉量也是在增長的,那麼你就選擇繼續持有。而你發現成交量開始縮小,特別是在高位的時候,持倉量也沒有增加,這個時候,你最好就部分止盈了。市場在創出新高或新低之後,成交量並未有效放大,則表明市場離頂部或底部已經很近了。

持倉量也可以幫助確認其他技術指標。交易者可以根據持倉量的變化,來判斷有多少新資金注入市場,或者說有多少資金已經撤出市場,這對於趨勢分析相對有好處。


期貨交易中,成功率,盈虧比,成交量,持倉量,能你識別和掌握嗎

比如說,你在今天(2018年12月13日)上午選擇做多螺紋。從上面的分時圖可以看到,價格的上漲,伴隨的成交量持續放大,而持倉量也增加了5萬多手。在這裡情況下,你就可以選擇持倉再看看。不必馬上就全部止盈。


期貨交易中,成功率,盈虧比,成交量,持倉量,能你識別和掌握嗎

上午螺紋鋼資金淨流入接近4個億,做多資金,拉高螺紋鋼價格。

最後,我再重複一下開頭的那句話:你的交易系統,只有在較高成功率的基礎上,做好盈虧比,同時還需要成交量和持倉量的配合,你才有機會實現收益曲線的正向發散。請現在還在迷茫的交易者們,認真領悟一下。

免責申明 :期貨有風險,投資需謹慎。以上觀點僅供參考學習,共同進步。


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