大连商品交易所乙二醇期货合约即将于 12 月 10 日正式上市交易。首批上市
交易合约为 EG1906、EG1907、EG1908、EG 1909、EG1910、EG 1911。乙二醇期货
合约交易保证金暂定为合约价值的 6%,涨跌停板幅度暂定为上一交易日结算价
的 5%,新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的 8%。乙二醇期货合约交易
手续费为 4 元/手,当日同一合约先开仓后平仓手续费分别减半收取。乙二醇仓
储费定为 1.5 元/吨·天。重量检验费为 1.00 元/吨(按实际申报数量收取),品
质检验费为 3100 元(全套品质检测)。新合约的挂盘基准价如下表所示:
![乙二醇期货上市首日策略报告](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
一、 乙二醇期货合约理论价格测算
1、 、 乙二醇现货价格 特点
图表 1 : 2 010- -2018 年乙二醇价格走势
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合约建仓成本与理论价格测算
因此,12 月 10日上市首日我们建议的交易逻辑是:首日乙二醇期货的现货基准价为6030元/吨,而EG1906挂牌价格为6000元/吨,当价格运行至6200元/吨以上,尝试抛空操作;当价格运行至5600元/吨以下,尝试买入操作。跨期策略:当EG1906-EG1909价差200时,卖出EG1906买入EG1909 。跨品种策略:PTA1905-EG1906价差>540时,买MEG1906抛PTA1905。MEG-MA套利策略:EG1906-1.8*MA1905价差<1050时,买入EG1906,卖出1.8*MA1905。
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