执笔刻春秋
海龟交易法则在突破20日高点的时候入场,跌破10日低点的时候出场,在持仓的过程中,每盈利XX个点就加仓一次,最多加仓三次。开仓使用总资金的1%来计算仓位。
海龟交易法则是典型的趋势跟踪法则。
既然是趋势跟踪交易策略,那么,最适合的品种,当然是趋势较多的品种。
比如下图:
黄线是资金曲线,是海龟交易法则在焦炭日线上的表现,收益非常完美。
但是,如果我们把同样的策略加载到豆粕期货上呢?
最后基本属于一个持平的状态。
也就是说,我们交易的品种,趋势越多,收益就越高。
但是,有一个问题来了,未来的走势我们是无法预测的。就比如PTA,它之前的走势非常流畅,但是之后又有一段长达3年的震荡期。这种情况该如何处理?
海龟交易法则选择的就是分散化。
它通过多个市场,多个交易标的的配置来规避这种情况。因为你交易的品种越多,你的策略跟踪上趋势的概率就越大。
而且,海龟交易法则本身带有加仓逻辑。一个品种如果没有趋势,它可能仅是通过初试仓位不停的试错,但是,它跟踪的标的里一旦有一个出现了趋势。那么它会加仓三次。一共持有4个头寸单位。
这就导致了,磨损的品种仓位低,而盈利的品种仓位大。
所以,海龟交易法则的品种选择,只需要关注流动性即可,海龟们也确实是这么做的。所以我认为,我们国内持仓量超过20万的品种都可以做。最好的方法是全部都配置上。
用分散到多品种的方式,来应对其对趋势的高需求。
因为未来走势是不确定的。玉米也可能出现大趋势,螺纹钢也可能没有趋势。
如果你用海龟交易法则交易单品种,如果遇到趋势行情好说,你的净值可能会暴走,但是,如果这个品种不出趋势呢?你将会不停的磨损。所以,多品种对于海龟交易法则而言,是非常好的搭配。
天启量投
第一,选择某一单一的期货品种模拟;
第二,不考虑交易成本;
第三,不考虑期货合约的迁移问题;
第四,不做复杂的资金管理;
在这里,我们选择的是螺纹钢期货目前的主力合约1810.这应该是螺纹钢期货的10月份合约的合成,两个相邻合约之间会出现价格图形的巨大变动,而且每份合约成为该品种主力合约的时间也比较短,所以我们模拟的时候,该份合约中第一次出现的操作机会和最后一次出现的操作机会都舍弃,当然,现实交易中,这些机会也是不会操作的。
螺纹钢期货10月合约从2009年3月27日开始交易,一共十份合约。
我们假设可以操作的总资金量是100万元人民币,不论过程中的盈亏,每一次交易,我们都按照100万的数额来安排头寸数量。
每个头寸的风险暴露是总资金额的2%,也就是说每个头寸最多允许亏损2万元。
我们即将考察的内容有:每份合约的交易次数,盈亏比例,资金增长率,资金最大回撤,多空比例,最长持单时间,最长亏损时间,单次交易最大亏损额度,最大连续亏损次数等。
截止到2018年6月1日,一共获得68次交易机会。
时间:2009年3月27日——2018年6月1日
交易次数:68
多头次数:41
空头次数:27
盈利交易次数:22
亏损交易次数:46
触发止损次数:22
平仓次数:46
满仓(四个头寸)次数:35
资金总收益:3486550
单次最大盈利:785520
单次最大亏损:-48600
最大连续亏损次数:8
资金最大回撤:-257870
最长连续亏损时间:13个月
最长持单时间:59个交易日
可以很直观的看出,收益主要来自几笔巨大的盈利交易,而亏损的交易次数远远超过盈利交易次数,但是,亏损被限制到有限的范围内,这就是海龟交易法则最核心的思想:跟踪趋势,捕获趋势,亏损的交易是为了捕获趋势而付出的代价。
这看起来有点像钓鱼:我们把鱼饵分成细小的份额,放在鱼钩上,耐心的等待鱼儿上钩,这中间会不断的损失鱼饵,但是,只要最终能够钓到大鱼,我们就成功了。
而众多的交易者的行为,看起来更像一个冒失的钓者,把全部鱼饵放到鱼钩上,然后焦急的盼望着鲸鱼上钩。
而巨大的趋势并不多见,有时候一年甚至几年都不会出现。这时候就是考验海龟交易者的耐心和信心了。海龟交易法则不是预测行情的系统,只是趋势跟踪的利器。为了避免错过大趋势,海归交易法则要求:宁肯做错(亏损),不能错过。
缠易量化DHM
任何交易法都适合任何商品,但任何交易法都未必能在市场中最终获得胜利,海龟交易法也一 样。
要想在市场中最后获得胜利,首先要学会生存,而生存下来的根本在于舍弃。
因为谁都不能料到,下一刻会突然风云突变,在黑天鹅事件中能生存下来的人,可能会笑到最后。因为,其他人被绞杀了。
商品期货市场中,走势比较温和的品种最能适合海龟交易法则,同时,要看操盘手的操作风格,温和风格的操盘手作风比较合适,两者糅合起来,相对的会走的比较远。
老汉说玄乎
不管什么品种都适合,就看你能不能坚持相信?是不是可以承受回辙……只要你可以做到你就成功了!
笑傲群英会
你故意问还是不懂问,按此问你还得三年修炼就不会问此类问题