哈哈镜9433
高概率行情的适时重仓机会。
这一句话,就容易让人产生执念。什么叫高概率行情?还要进行重仓?
先不说其他的。真正成熟的主观交易者和成熟的量化交易者,它俩的区别根本就不在于此。
不是说,量化交易就是自动化交易,轻仓分散。而主观系统化交易者,就一定要重仓梭哈一笔“有把握”的行情。
这些说辞,都是我国某些主观大神说的。因为他之所以赚钱,就是重仓浮盈加仓了一个他觉得“他看的准”的品种。
这种做法,极度靠运气。
你满仓重仓的那个品种真的出现了你“看得准”的行情才行,否则就是一个怒亏。你什么时候能看的“准”?
知道幸存者偏差的另一个说法吗?叫做“死人不会说话”。那些已经爆仓,已经失败的人是没有机会告诉你,他们也是重仓浮赢加仓“看得准”的品种了。但是呢?爆仓爆的超级快。
而那些恰好活下来的人告诉你:“你要看的准才能赚钱”。
于是很多人就觉得,哇,好有道理。我也要看的准之后,一把梭哈成为大神…
忘了我前几天说过什么了么?
“善弈者,通盘无妙手”。一个真会下棋的人,整盘棋都不会有什么神奇的好棋,不会有什么精彩的妙手,因为他每一笔只追求多一点点的胜率而已。
善交易者呢?这个就得各位好好思索一下了。
主观和量化的区别就在于一点:入场。
量化交易模式,是针对所有的走势一视同仁,全部进行系统化处理。而主观交易模式,是从这里面选中一部分形态去进行交易。
真正的主观系统化交易高手,依然是分散,控仓,严格止损止盈。不是什么看的准,一把梭哈的小“明星”。
决定了主观交易系统好,还是量化交易系统好的因素,在于走势。
无论主观交易模式,选择的是什么样的形态,都无法避免一种情况,就是这种形态连续需要你止损。因为未来的行情走势是不确定的。
主观筛选出来的交易机会,可能好,也可能坏,而主观交易模式放弃的机会,可能会好,也可能会坏。
所以,这两者的盈利能力,由未来的走势决定。
未来的走势会是什么样的形态?是流畅的趋势?还是波折的趋势?或者是最近这种“针”特别多的走势?
我们不知道,所以两者的区别,就无法提前确定。
但是,这里面有一个问题。
单品种自动化交易模式的人,他属于哪种?从小细节来看,他属于量化的。但是从一个更高的角度而言,他属于一种“主观”。
为什么?因为他主观选择了“交易品种”。他只对这一个品种进行交易。
如果我们仅在一个品种上探讨的量化和主观的话,那其实更容易。
量化信号全做,而主观只做部分,那么,主观选出来的信号,走来走成了什么样子,决定它俩的区别。这也更直接论证了我上面的说法。
如果从全市场而言,我们所探讨的“量化”和“主观”应该建立在全品种上。
比如,一个交易了20个期货品种的量化交易者,和在这20个品种主观择时的主观性系统化交易者。
这是我们探讨的基础。
除此之外,还有一个特例。
在小周期里,量化自动化是大概率不如主观系统化的。因为小周期里的无效信号,太多了。
最明显的,是一分钟图。
这是螺纹钢期货近2天的一分钟图。各位看一下,如果你用量化的模式,里面会出现多少个信号?
N个。
但是主观识别呢?可能仅有几个而已。即使全部止损,后者也比前者强。因为周期越小,资金进出导致的“无效信号”就越多。
除非量化交易者采用超大参数。但是,使用超大参数还不如直接去做大周期不是么?
因此,短周期而言,主观占优。但是代价是,交易者需要时刻盯盘。
以上,就是我认为主观系统化和量化系统化的区别。
量化多品种和主观多品种选择的盈利能力差距,是由行情走势导致的。行情利好谁,谁短期就更厉害。但是长期而言,两者一个层级的话,我认为盈利能力是不相上下的。
当然,这建立在两者都真正的拥有正确交易逻辑的基础上。
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