說起來衛青也是個苦命人，典型的苦出身。他是河東平陽（今山西臨汾西南）人，生父鄭季是個縣吏，在平陽公主家做事時，和婢女私通，生下了衛青。那婢女夫家姓衛，所以被稱作衛媼。衛媼丈夫已死，獨自一人帶好幾個孩子，壓力很大，於是就把衛青送到鄭家。作為私生子，衛青在鄭家的童年可以想見備受歧視與冷漠，整天放羊。長大後，他不願再受鄭家的奴役，便回到母親身邊，做了平陽公主的騎奴，改作衛姓。
衛青曾經跟隨平陽公主到過甘泉宮，那裡有個服役的囚徒看看他的相貌後說：“你現在窮困，但將來定為貴人，可以封侯。”這話英布相信，從小受苦的衛青可不信。他笑道：“我身為人奴，每天不受笞罵已是萬幸，哪裡還敢奢望封侯？”
後來衛青同母異父的姐姐衛子夫被漢武帝看上，選入宮中，衛青也被召到建章宮當差，他的命運隨即拐了一個大彎。不過不是一帆風順，開始還是擔驚受怕：衛子夫懷孕後，“金屋藏嬌”的主角兒、皇后陳阿嬌大為惱怒。因為她自己一直沒能生子。怎麼辦呢，衛子夫不能動，那就動她的弟弟，殺雞駭猴，敲山震虎。於是她們隨便找個藉口抓住衛青，準備處死。衛青為人不錯，交到了好朋友公孫敖。關鍵時刻，身為騎郎的公孫敖找來幾個幫手搶出衛青，這才保住漢朝和中國歷史上的一位名將大將。漢武帝得知這個消息，雖然惱怒，但也沒什麼好辦法。畢竟那邊是集岳母姑母於一身的館陶大長公主劉嫖，以及自己的老婆陳阿嬌。衛青遭遇這等風險，完全在於職位卑微。這個好辦，漢武帝將他升職為建章宮監、侍中，讓他整天在自己身邊活動，後來又提拔他為太中大夫，在他身體外邊掛了厚厚的裝甲，常人奈何不得。
公元前129年，匈奴大舉入侵上谷，掠牛羊搶人口殺邊軍。漢武帝立即下令，全面回擊。漢武帝的總體部署是四路出兵，分段截擊：車騎將軍衛青直出上谷，騎將軍公孫敖出代郡（郡治代縣，今河北蔚縣東北）、輕車將軍公孫賀出雲中（郡治雲中，今內蒙古托克托東北）、驍騎將軍李廣出雁門（郡治善無，今山西右玉縣南），四位將軍互不統屬，分別帶兵一萬出擊。這四人中，李廣、公孫賀是沙場老將，公孫敖少年從軍，也經歷過戰火洗禮，只有衛青是大姑娘上轎。毫無疑問，漢武帝的安排有任人唯親之嫌，四位將軍有兩個半與衛家沾親帶故：衛青不說，太僕公孫賀是漢武帝的連襟，他娶了衛青同母異父的大姐衛君孺；公孫敖冒死搭救衛青，利人利己，等於在跌停板上搶了個漲停板，“由此益貴”。皇帝一開恩，確實浩蕩，就連小姨子的情人都能照顧到：衛青的二姐衛少兒是陳平的曾孫陳掌的老相好，等漢武帝與衛子夫成就好事，“上召貴掌”：從某種意義上說，兩人也算是連襟。當然後面正式連了襟。
不管怎麼說，公孫賀和公孫敖過去都有官職，只有衛青從騎奴而平步青雲。漢武帝此時卻有私心。當然，他心裡還是作過一定程度的掂量，看出衛青某種程度的才能，方作出這等重大部署。他那樣的帝王，不會平白無故地胡亂委派。最終的結果證明，這個部署基本沒錯：公孫賀出擊雲中，沒碰到匈奴軍隊，原樣回師；公孫敖吃了敗仗，損失將近七千；衛青非常幸運：上谷之敵非匈奴主力，衛青指揮所部將其擊潰後，一路追擊，直搗匈奴人祭祀天地祖先的聖地龍城，斬首七百多人。當然這次衛青究竟有沒有打到龍城，尚有爭議。因為一般認為龍城在今蒙古國鄂爾渾河西側的和碩柴達木湖附近，距離大大超出當時漢軍通常的作戰半徑。
論功行賞，論過處罰。對於衛青的表現，漢武帝甚是滿意，但考慮到其斬首數量不足千級，不到封侯條件，只賜爵關內侯。所謂封侯，是指封為徹侯，因為避劉徹的諱，又改為列侯，或者通侯。關內侯比列侯還差一級，沒有食邑或者只有象徵性的食邑；李廣兵敗被俘，部隊傷亡慘重，應當斬首，漢武帝愛才，下令他用錢贖罪，貶為平民。公孫敖也被褫奪了將軍印。
回頭再說匈奴，上回被衛青搗了龍城聖地，自然不肯善罷甘休。第二年他們就捲土重來，先攻遼西（郡治陽樂，今遼寧義縣西），殺掠兩千多人，斬殺遼西郡守，然後繼續向西，猛攻漁陽（郡治漁陽，今北京密雲西南）。駐守漁陽的是老將韓安國。他幾乎全軍覆沒，只好龜縮在城內，等待援兵。匈奴橫掃遼西、漁陽之後，進一步侵擾雁門，殺掠千人以上。
邊境烽煙四起，長安已經不安。關鍵時刻，漢武帝想到的還是兩個人：李廣和衛青。他任用李廣為右北平（郡治平剛，今河北平泉縣）太守，安定邊境；令衛青統兵三萬，直出雁門，正面迎擊；材官將軍李息出代郡，策應衛青行動。衛青一到前線即與匈奴展開激戰，最終匈奴慘敗，留下數千具屍體。衛青兩次出征全部獲勝，更兼背景特殊，因此聲名鵲起，立即成為與匈奴周旋的當然主帥。
漢匈以往的作戰模式，都是匈奴侵襲，漢軍禦敵，隨處滅火。在長達千里的邊境線上如此疲於奔命，自然不是辦法。漢武帝決定主動攻擊，南下河南地，切斷匈奴東西兩部的聯繫。公元前127年，就在匈奴不斷襲擾代郡、雁門時，漢武帝置之不理，第三次派衛青出征，目標鎖定河南地。衛青隨即統帥數萬大軍，從雲中出發，沿黃河北岸迅速北進，一舉攻佔高闕。高闕在今內蒙的杭錦後旗東北，陰山在這裡有個巨大的缺口，故稱高闕。這個要塞是河南地通往單于王庭之間的咽喉要地。衛青拿下高闕，基本等於卡住了白羊王、樓煩王的脖子。
接到消息，白羊王和樓煩王起初還不敢相信。這畢竟是漢軍多年來的首次主動進攻。衛青當然不會給他們琢磨回味的時間。佔領高闕後，他分兵構築陣地部署好防禦，隨即帶領主力迅速南下，沿黃河直接殺到隴西。此時白羊王和樓煩王才明白過來，漢軍已經玩夠“兵來將擋、水來土掩”的遊戲，這回要直接包餃子。因為在謀略階段的失分，匈奴毫無還手之力，白羊王、樓煩王留下數千具屍體、十多萬頭牲畜，好容易才衝出包圍圈。從此以後，河南地，也就是黃河河套以南地區，再度迴歸中央政府。
對匈奴開戰以來，漢軍還是首次取得戰略決戰的勝利。他們完全擺脫了以往的作戰模式，長途奔襲、迂迴包抄，在戰略上完全處於攻勢。衛青因為這項軍功，而受封為長平侯。
不徹底擊垮右賢王，就無法鞏固河南地。漢武帝決心集中十萬人馬，分為東西兩個作戰方向，發起強大的反擊。西部作為主要作戰方向，由車騎將軍衛青直接統帥三萬騎兵出高闕，並指揮遊擊將軍蘇建、強弩將軍李沮、驍騎將軍公孫賀以及輕車將軍李蔡所部，兵出朔方，主要戰術構想是消滅右賢王部；東部為次要方向，由大行李息、將軍張次公兵出右北平，攻擊左賢王，以為牽制。
衛青千里奔襲，依靠速度而大獲全勝：俘虜男女一萬五千多人，包括右賢王下面的小王等高官十幾個，牛羊牲畜數十百萬。漢武帝得到捷報，非常高興，立即派使者捧著印信，來到邊境的軍營，加封衛青為大將軍，規定所有將軍全部歸他統率，加封其食邑八千七百戶，同時將他的三個幼子一併封侯。自此，一代名將衛青事業達到了人生巔峰！
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