1991年冯小刚在拍摄电影《大撒把》时结识徐帆，两人婚外恋长达8年时间。
1999年，冯小刚与张娣协议离婚，之后张娣一直单身，和女儿一起生活。张娣是北京某医院的护士，气质不输徐帆，生活十分低调，对于冯小刚和徐帆，她既不祝福，也不批评。
冯小刚与张娣的女儿冯思羽，1990年出生，冯思羽刚出生时先天腭裂，一岁半时做了手术，手术后冯思羽恢复得很好，说话口齿伶俐。
2009年,冯思羽进入北京电影学院管理系就读，每个学科的成绩都非常优秀。现在已经是27岁的大女孩了，长得很漂亮。
冯思羽跟母亲一样低调，从不借助父亲进行炒作，冯小刚谈及这个女儿时称：“女儿长得像我，但不难看。”
冯小刚和徐帆16年虽然一直没有孩子但十分恩爱，两个人不仅是夫妻，也是事业上的好搭档。2007年他们收养了女儿徐朵，对领养的女儿一直疼爱有加，视如己出，送她去私立贵族国际学校读书。冯小刚说：拥有一双女儿，我很知足。
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