炒股太難了，很難找到出路。
做震盪的，死在趨勢裡；
做趨勢的，死在震盪裡；
做反彈的，死在抄底路上；
可見，每一種交易系統都有“失效”的時間段。
沒有一種交易系統可以同時把震盪，趨勢和抄底的錢都掙了。
如果你足夠貪心，想把市場探底、震盪、上升三個階段的錢都掙到，
那麼你至少要有三套適應不同市場階段的交易策略，
而且要有超強的判斷能力，能準確識別出市場處於哪種階段，
能完美撤換交易策略，踏準市場節奏。
真做到這樣，你可以說是‘用兵如神’。
如果你自認為沒有這樣的本事，也不奢望把所有的錢都賺了。
那麼你只能堅守一種交易策略。
問題是，做突破的，通常死在假突破手上，而且死得特別慘烈，
因為一旦是假突破，意味著，買在市場短期的最高點甚至是歷史的最高點，不及時撤退。後果真的很嚴重。
因為“累了，換不動了，乾脆就拿著”的自暴自棄，只能在高高的山頂上替主力站崗。
即使你內心足夠強大，假突破的都止損出局，止損三五次，先是懷疑自己的交易系統，接下來就是懷疑人生了。
做突破性趨勢行情的交易系統本身並沒有問題，而且前程遠大，不需要有任何懷疑。
因為一旦真突破，股價分分鐘短期翻番，回報巨大。
問題是，如果才能迴避那些假突破陷阱，擁抱真身？
其實判斷能力再高，眼光再毒的人也不可能迴避所有的假突破，
你只能加個過濾器，過濾掉一些陷阱，當然也會過濾掉一些機遇。
筆者（潛龍交易）常用的過濾器，就是指數系統。
在選股系統的基礎上，加一個指數過濾器。
舉例：
第一種突破：個股突破，該股所在的大盤指數也處於突破形態，這叫“多頭共振 ”
這種突破通常出現在中級反彈行情和大牛市的中後期，這種雙突破，真突破的概率最大，上漲的空間也是最大。
這時候，重倉參與，設置相對寬鬆的止損線。
第二種突破：個股突破，該股所在的大盤指數處於震盪整理階段，這種突破，成功的概率五五開，空間也有限。
中等倉位參與，止損線相對於雙突破收緊一點點。
第三種突破：個股突破，該股所在的大盤指數創出新低，不斷尋底階段，假突破的可能性大，輕倉參與或不參與，嚴格止損。
指數過濾器選擇本身也比較考究，例如你做次新股的突破，就不能簡單參考上證或深圳指數。
因為次新股不夠交易日期是不納入大盤指數的，做次新股需要加的是次新股指數過濾器。
例如上段時間以601318中國平安、600519貴州茅臺為代表的大藍籌大消費股為代表的白馬群，行情洶湧。
而留戀在小盤次新股裡的人不斷關燈吃麵，絲毫也沒察覺次新股指數已經破位下行。
有人會說，指數本身也會失真，指數真突破，可能就是幾個藍籌股在拉昇，大部分個股都在吃麵，這時候去追突破一樣被打臉。
這種情況就需要自己做更細緻的統計工作，例如統計這段時間指數突破時，哪類型突破股貢獻最大。
是藍籌股帶動，就建倉突破形態的藍籌股，是題材股帶動，就去做題材股的突破。
不花功夫研究統計，不付出就能賺錢，跟幻想不勞而獲有什麼區別？
你賺不到錢，一是你懶，二是你沒有悟性（或者懶得去領悟什麼工作才能讓自己賺到錢），三是你的意志毅力太薄弱，一點點回撤，就丟掉交易系統，丟了交易靈魂。
說回到指數過濾器，能過濾掉一些陷阱，可當然也會過濾掉很多的機遇，很多逆勢逞強的強勢股是不看大盤臉色的。
例如2015年12月突破整理平臺的萬科，當時大盤指數處於橫盤整理階段，其後大盤還有一波主跌行情。
但是萬科無視大盤，股價震盪攀升，如果加了過濾器很可能就錯過這類個股。
做投資分析，一是定量，一是定性。定量容易理解，突破不突破，突破多少，這是數量問題。為什麼突破？這是性質問題。
萬科的突破屬於股權爭鬥的結果，這就是性質，你評估這個事件本身，加個權重，就知道自己該不該參與，參與多少。
最近這波大消費大藍籌股突破，為什麼成為了真突破，而且是大行情？
因為這波突破的性質不同以往。背景一：中國股票納入MSCI指數，有望帶來鉅額資金，相關個股開始湧動。背景二：IPO加速而且常態化，過往稀缺的中小創資源突然供過於求，不再稀缺，相反為數不多的大藍籌白馬股成為了稀缺品種，供求原理髮生作用。背景三：去槓桿，市場不斷失血，配資的爆，質押的爆，中小創是這類槓桿股的主體，私人企業融資難，抵禦風險能力差，質押比例高，機構不斷在中小創踩雷，加速了資金向少數藍籌股轉移。
當然這種分析有事後諸葛的嫌疑。但在事前，在行情突破的正當下，難道你不稍稍動下腦子，想想原因麼？
做投資要有確定性的交易策略，為了使這種策略適應當前市場，需要安裝行情過濾器。而且要對相關個股進行定量定性分析，才能形成比較好的大局觀。
當然，如果你交易的週期足夠長，在突破時，已經有了市場直覺，而且你的直覺越來越準確，那是因為你經過足夠的歷練，提升了境界和層次。
加過濾器能過濾掉一些大盤性系統性的風險，對於個股風險依然無能為力。
說白了，怎麼能在陷阱裡少虧錢，在機遇裡多掙錢才是王道。
這時候最厲害的武器就要登場了。
這武器是：倉位控制。
做投資就是大膽假設，小心求證。
兵法雲：慎重初戰。
做買賣開的第一倉最關鍵。
索羅斯說，如果我要買入1億美元的股票，我會先買4000美元。
你沒看錯，是1:0.000004。這並不是公式，大師只是在強調試倉的重要性。
筆者要是做突破股倉位原則如下:
根據定性定量分析確定參與權重，例如總投入最多10萬
第一次買1萬， 買入後如果直接一路拉昇，到達目標價後，清倉離場，賺多賺少都是賺。或者拉昇到一定位置，有了成本優勢，適當逢低加1到2萬，併為加倉設置嚴格的止損線。
如果買入後，衝高回落，不破前期高點，股價站穩增倉2~3萬，震盪整理突破新的交易平臺後，加最後一倉1~2萬。這樣主體倉位大概就是3~6萬不等。還有幾萬用來盤中做T。
第一次買入1萬，股價跌破減倉日最低價，無條件止損離場，虧損率大概是3%至7%，也就是虧300到700。
如果買入真突破，收益大概是主體倉位（3~6萬）的5%至50%不等。以最低的算，也獲利1500元，一筆獲利能抵消三到無五筆的虧損。
當然按照最好的算，做錯了虧三百，做對賺3萬。三月不開張，開張頂三月。如果想盡辦法也要實現大賺小賠，這才是穩贏之道。
再好的交易系統，沒有持之以恆的執行力，1億乘以0還是0。
筆者也是想得很好，做到好少。想到10，經常也只能做到1或2。但又不能因為自己做不到，就認為別人也做不到，暫時做不到，就認為永久做不到。
甚至連想下的勇氣最後也沒有了。股票崩盤了，人生也跟著崩盤。
其實股民的問題來來去去就兩個，一是無法沒有認清市場，完全把握不到行情的節奏，沒有行之有效的市場策略。看著機會很多，其實完全不屬於自己。二就是沒有認清自己，沒有研究自己，不知道自己的欠缺在哪裡，什麼功夫是有用功，什麼事無用功，越是勤快，虧錢越快。
說來說去，其實就是信念問題。不相信市場，也不相信自己。幾次假突破了，就又改低吸去了。說好做短線的，過早賣掉獲利籌碼，懊悔後追高買回，套住了，說好斬的，又要漲回來。做好做波段突破，用調倉換股的名義，把可能的獲利籌碼做掉。打板的，不控制倉位，不加行情過濾器，吃了幾次大面，就開始控訴打板是魔鬼。不是僥倖買到一支真突破股，你的人生就真的突破了。你的信念有多厲害，你的人生就有多厲害。不是你成功了，才有信念。是因為你有信念才成功。
不管是用那種手法，那種理念，你堅持了，最後大敗，至少你知道自己輸在哪裡。你堅持了，最後僥倖成功，你就成為了傳奇。光是到處分享你的傳奇，就能實現財務自由。人跟人在起跑線的時候，真的差別不大，起跑速度就差個1%3%什麼的，可結果真的相差很遠，一個拿了冠軍，接受鮮花和掌聲，贏家通吃。第二名都沒人想得起。人跟人相差的那1%，其實就是決心和意志，你的信念必須足夠強大到穿透所有阻擋你人生的鋼板。正如股票需要三番四次碰撞才能迎來真突破。你的人生真突破，走一波牛市行情，何嘗不需要做同樣的嘗試？
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