汗血寶馬在古代文學著作中，被描述成“日行千里，夜行八百”。一般來說，馬的極速是每天150公里左右，最多也不過200多公里。汗血寶馬的最快速度記錄為，84天跑完4300公里。 經測算，汗血寶馬在平地上跑1000米僅需要1分07秒。汗血寶馬的皮要比其他馬的薄，因此在奔跑時，血液流動較快，在表面都能看到，另外在馬的肩部和頸部汗腺十分發達，馬出汗時往往先潮後溼，對於棗紅色或栗色毛的馬，出汗後局部顏色會顯得更加鮮豔，給人以“流血”的錯覺。因此被稱為汗血寶馬。
漢武帝時期，曾命張騫出使西域各國，尋找被匈奴打跑了在大月氏，想聯合一起攻打匈奴。張騫出使西域10多年，雖然沒有完成聯合大月氏的任務，但通過對西域各國的訪問，瞭解了各國的風土人情，特別是在大宛國，發現了一種會出血汗的寶馬，回來稟報漢武帝后，漢武帝欣喜若狂，立即派車百人的使團，攜帶重金，包括一匹純金打造的金馬出使大宛國，來到大宛國首府貳師城(今土庫曼斯坦阿斯哈巴特城)後，大宛國王自恃離漢朝路途遙遠，對漢使傲慢無禮，拒絕以汗血寶馬換漢朝的金馬。並私下派人劫殺漢使，搶奪了財寶。
漢武帝作為千古一帝，怎可能受如此屈辱，隨即派李廣利為貳師將軍討伐大宛國。李廣利是漢武帝寵妃李夫人的弟弟，毫無作戰經驗，率領騎兵數萬人，行軍4000餘公里，到達大宛邊境城市鬱城，卻初戰不利，未能攻下大宛國，只好退回敦煌，回來時人馬只剩下十分之一二。
3年後，漢武帝再次命李廣利率軍遠征，帶兵6萬人，馬3萬匹，牛10萬頭，還帶了兩名相馬專家攻打大宛國。這次，李廣利仍然沒有取得實質性勝利，但卻得到了當時大宛貴族的幫助，這些大宛貴族們殺了他們的國王，將其人頭交給了李廣利，並獻上汗血寶馬。李廣利與大宛國議和後，帶上汗血寶馬班師回朝。漢武帝見到這些他夢寐以求的汗血寶馬後非常高興，完成了自己多年來的一個心願。李廣利也被封為了海西侯。
引進了“汗血寶馬”後，漢朝的騎兵戰鬥力大增。甚至還發生了這樣的故事：漢軍與外軍作戰中，一支部隊全部由汗血馬上陣，敵方人數眾多，刮目相看。久經訓養的汗血馬，認為這是表演的舞臺，作起舞步表演。對方用的是矮小的蒙古馬，見汗血馬高大、纖細、勃發，以為是一種奇特的動物，不戰自退。
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