什麼是期貨反向跟單?

反向思維策略

期貨反向跟單是什麼?(如果能看完你就有收穫)

期貨是雙向交易,有漲有跌,多與空對立,期貨市場中有人賺錢就有人虧錢,但是期貨中真正賺錢的人真的是萬里無一,海底撈針。小散戶在這種禁地裡根本就是來送錢的。下面放出一組數據,是某一天的後臺截圖,交易者的當天虧損金額達120萬,多可怕,這才多少人,想想全世界有多少股民和期民,至少兩三億絕對有,這一天要虧掉多少錢。

難道期貨就只有機構玩得起嗎?散戶真的就不能玩期貨嗎?有什麼好的辦法?

就像我開頭說的期貨是雙向交易的,有人賺有人虧,那虧的人都是些什麼人?

我可以非常肯定的告訴你:

1.虧在人性、貪婪、恐懼(心裡承受能力不好);

2.虧在經驗不足(對於期貨的各項技術分析指標懵懵懂懂);

3.虧在資金少(普遍的散戶小資金佔比大,容易爆倉)

4.缺少風險控制(賺點就跑,虧了死扛,最後真的扛到爆倉)

等等還有很多因素,但以上這四點已經足夠證明散戶虧錢的原因了。

如果市場是二八定律,期貨80%的人都在虧錢,那為什麼不做反向跟單?為什麼說反向跟單是散戶的福音?

因為散戶不再需要每天面對複雜的技術分析指標而頭疼發愁,不再需要耗費長時間去盯盤,也不再需要時刻繃緊神經生怕因疏忽導致了最佳的交易機會。解放雙手,設置完跟單其餘的事情就交給軟件吧!

目前,黑駿反向跟單在恆指這個標的品種已經運作的非常成熟,合計擁有400餘個交易員,大量的虧損數據,是國內最大的反向跟單數據工廠,能為我們的加盟商代理商提供最專業的反向跟單服務。

我們始終堅持我們做的是投資,而不是投機!

目前國內原油期貨的上市,對於金融市場的人來說,是一個契機,那麼我們能不能把握這個契機,取決於我們有沒有好的模式和策略!

黑駿反向跟單團隊在金融行業浸淫十餘載,配資起家,見過散戶無數,也見過虧損散戶無數,期貨市場,基本是散戶的禁地,只要散戶進來自己主觀交易操作,基本是寸草不生,只進不出。

2014年至今,我們一直在研究反向跟單的領域,從原來的實盤數據跟單轉變為現在的模擬盤數據跟單!

我們是散戶最信賴的夥伴,我們始終從散戶的角度出發,以客戶盈利為目的,去找出最好的,最適合散戶的盈利模式!相信你會因我而改變~


大數據跟單交易策略

反向跟單;

必須擁有 數據源 橋接平臺 智能EA軟件

筆者就是主要做證券期貨量化對沖的 負責機構資金的理財

期貨反向跟單 先說其原理

因為期貨的交易體制 是多空雙向交易的

多空雙向交易是反向跟單的前提

期貨投資者無非兩種選擇 第一種買多 第二種賣空

但是市場統計數據 大多數散戶最終結果是虧損的

那麼既然你最終是虧損的 我跟這你反向操作 我豈不就是賺錢的

這就是初級的理論

雖然聽起來很簡單 但是這可是拿著真金白銀在廝殺 任何一個細節

都必須嚴謹 精益求精 做到極致

第一;

數據源 你從哪裡搞來那麼多會虧錢的不斷交易的賬戶?


但有一點 優質的數據源 絕對不是隨隨便一個散戶賬戶就可以的

很多時候你連做一個虧損數據源都不符合標準

更不是隨便招聘幾個操盤手 就能當作數據源的


第二;

數據源有了 但是如何實現每個賬戶有操作的時候 你的對沖賬戶能1秒鐘之內完成反向呢

這個就要技術層面來解決數據的對接

實現不掉線 全天24小時 無誤差 及時迅速


第三;

你還必須自己用模型篩選好整個程序的穩定性

要知道 期貨反向做好了

財富呈現幾何倍數增長


金融市場是一個高手雲集的市場


道悟金銀趙志國

反向跟單顧名思義就是以相反的方向去交易,但是如何去定義這個相反的方向。

很多公司都會有自己的客戶源後臺數據,也有公司會招聘相關人員操盤來獲取交易數據。

比方,期貨公司中100個客戶對此品種下單,其中80個下多單,20個下空單,這時候可以針對80個做反方向的單子,叫反向跟單。

也有其它公司以招聘操盤手的名義來集中下單,根據新人的下單來做反向跟單。

或者一些網站也會根據相應註冊賬戶統計操作倉單情況,以反向模式收費跟單。


反向跟單主要的特點在於根據市場二八概率來執行與八成投資者相反的操作,以達到實現收益的目的。


金美圓的生活筆記

反向單顧名思義就是和市場裡大部分人做單方向相反,比如大部分人開多單,那麼你就開空單,大部分人開空單,你就開多。

至於為什麼要這樣做呢?

原因是期貨交易市場零和遊戲,股票市場沒有爆倉,只要股票不退市可以一直持有,存活率相對高一些,大概在3:7,期貨市場多空交易,存活率在1:9,有期貨公司數據統計期貨超過5年以上存活率只有7%,外匯市場就更低了。這也就意味著市場裡多數人是存活不了在虧錢,那麼是不是就可以按照這些人反向交易,他們既然做交易是虧損,那反過來的單子必定是賺錢的!所以很多公司機構後臺有數據實時分析統計,反向單是看集中多數人的單子交易,達到盈利目的。


謙厚卒四十一號

孤風影為您解答:

期貨反向跟單,簡單說確實是跟著人反向做單,不過是依靠大數據來分析的,需要統計很多人的交易數據,篩選出穩定虧損的,跟對方做反向單,需要有一定的資源才能辦到。不然沒人願意把自己的交易數據給別人看的。

事情也沒想的那麼簡單,真正實施起來還有很多細節需要注意。

想要詳細瞭解反向跟單的情況,歡迎私信、關注和評論,都會一一詳細解答,謝謝!


金融雜談孤風影

可以分為三個方面說一下了,第一,在做單前買的漲,當買的合約漲到不能再漲了,從k線上看一定會跌,這時間立刻(之前做單平倉)反手賣入就是賣的跌。

第二,就是賣的跌,當跌到這段時間不能再跌了就應該(先的做單就會平掉賣出)反手買漲,這樣就是反向做單。

第三,當做單買漲買跌被套,感情無法賣出這叫割肉,為保本金不能繼續虧下去,做單買漲的就反手買跌,做單買跌的就反手買漲,這樣就保持現有的本金,以後就看走向覺定應該賣買那個。


愛就一生淘金

期貨就是對賭的遊戲,不上就下,不是空軍勝就是多頭勝!你虧的太多次是你不順勢!趨勢下降中你去抄底!上漲中你去做空!邏輯完全就是錯的概率大,對的概率小!期貨就是概率,就是趨勢!


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