閻行，又名閻豔，年輕時在郡內有些名聲，開始作為小將，跟隨韓遂。
在韓遂與馬騰爆發衝突，一起互相攻擊。年少的馬超此時已經很出名，軍中號為健將，出陣為父親壓陣鬥將，閻行作為韓遂手下的驍將，自然與馬超對上，兩人進行一對一的單挑，閻行在用矛刺馬超時，被馬超折斷，閻行順勢以斷矛橫掃馬超頸部，掃下馬去，差一點就殺了馬超，幸好被馬騰軍搶回。
209年，韓遂派閻行作為使節拜見曹操，受到曹操的封賞，被封為犍為太守，閻行趁機向曹操請求讓父親入京師宿衛，隨後帶著曹操給韓遂的書信回到涼州。韓遂依書信，將自己兒子和閻行父母送到京師。
後來韓遂討伐張猛時，被馬超裹挾推舉韓遂為都督，抗擊曹操。閻行勸諫韓遂，不要與馬超聯合叛亂曹操，但是韓遂仍然舉棋不定，最終在賈詡的離間之計下，馬超與韓遂決裂。
在韓遂與馬超聯合對抗曹操時期，曹操誅殺了韓遂在京師作為人質的兒子，但卻沒有殺害閻行的父親，韓遂知道這事後，為了讓閻行更忠於自己，並與曹操之間產生裂痕。便私下設法借曹操之手害死閻行父親，還將自己的小女兒嫁給閻行，這個舉動果然讓曹操開始懷疑閻行。
最終，閻行為了取得曹操信任，與韓遂相互攻擊，但是卻無法取勝，只能帶領家人歸降曹操，被封為列侯。
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