麦吻斌
这是很多投资者常遇到的困惑，这里涉及了，理性经济人，未来函数，上帝视角三个概念。
首先，假设交易模型有效，但人不是无感情的理性经济人，在非程序化交易的情况下，情绪波动会较大的影响交易行为。
其次，随着程序化交易的普及，为了吸引EA使用者，程序很多交易模型中会加入未来函数，这基本属于逆推程序，有了结果再写入交易行为，自然奇准无比了。
第三，有的趋势反转交易模型更是直接站在上帝视角，再推测市场反转时出现哪些行为，其实很多背离、交易量、超买超卖之类的在平时也会出现。交易员再按图索骥，自然就掉坑里了。
最后，交易模型复杂不是什么好事情，而在于用的合适，趋势里用震荡，震荡里用趋势，也是很多交易员壮烈的原因。
金土豆地产财经
首先，回测结果，都是基于历史数据的。
历史数据的特点是什么？确定。
历史数据是一堆数据放在那里的，明确的，不会变化的。而基于这对确定性的数据，我们就用一万种办法给计算出来一套最完美的模型。
比如，下图：
这是原油期货最近的走势。
我可以写一套模型，从523的高点一直拿到最低点附近，我也可以写一套策略，半路出一次，然后在次高点再空一次。我还可以写出一套模型，在最低点开多，然后在反弹的高点反手再空……
历史就在这里放着，你想要怎么编写就怎么编写。
而以此方式生成的模型，可能就会非常臃肿，废话连篇，也就是题主说的复杂的根本来源。
那这种模型为什么很难赚到钱？
因为这套策略开发出来想要交易，去需要面对未来的走势的。
未来的走势是不确定的，它不会按照剧本去运行，你根本就不知道它会怎么走，你基于这堆历史数据强行优化出来的方法在未来面前根本就是不堪一击的……
真正好的交易策略，它一定是简单高效的，它基于的逻辑一定是处理各种各样不确定的走势的，绝非对着历史K线在那里意淫。
处理未来的不确定性，才是交易员的核心竞争力。
天启量投
大多数这样的人都是半瓶醋！他们根本不了解股票期货市场的本质是人性的斗争！
另外他们的市场经验和编程能力也太少太浅，这种结果是必然的！
要抓住要点，不能太简单，但也决不能太复杂！
历史上最著名的长期资本公司都被干废了，要不是巴菲特出手，差点引发一场金融危机，何况是他们！
期权之父都被干爆仓了，就知道这个有多难！
世界上只有一个西蒙斯！没办法！