今天，和一个私募朋友碰头，恰逢年底，他和一个客户谈资金的事情。有些对话，也是值得所有散户朋友思考。
客户：其实我投在股市里的钱不多，行情真不好，就随它去了。
朋友（私募）：你自己在股市里投了多少？
客户：200多万吧，不算多，套牢了，随他去了，总有机会涨上来的。
朋友：这两年股市都在变，变得越来越不适合散户去做。散户的法宝就是套牢不动。以前因为股票少，机构资金的钱总是往低处流，所以跌多的股票被机构拿货，总还能涨回来。但是心在股票比起几年前要翻倍了，日后更多，确实钱往低处流，但未必能到你家。市场规模越来越多啊，换手率越来越低，这是股市发展挡不住的趋势。散户现在的动作谁都知道，现在行情不算好，散户套牢的股票很多也都不看了。问题是，当你自己不把股票当回事的时候，你能指望市场把你的股票特别当回事吗？
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一番对话之后，我想起了刘慈欣在三体里一句很霸道的话“我消灭你，但与你无关。”当前市场的变化，是股市发展的必然趋势，显然，环境改变之后，还拿着老经验，趴5年，等一波大牛。显然，大牛肯定等不到，因为几乎所有股民现在都在等，那就必然是没有的。
现在很多股票，是慢慢的，不停的在往下走，而股票下行的过程中，会不会有资金抄底进去，真是不好说的。但是机构行为上，能够看的非常清楚，就像前两天说的通化东宝与联建光电那两个，一开始都下跌，然后两个都止跌企稳，但最近几天联建光电是长阳大涨反击，而通化东宝是两根长阴跳水。原因就是一个企稳的同时，积极的机构行为明显，我拿「博尔系统」，能量化出橙色的「机构库存」；一个是根本看不到橙色的「机构库存」，说明机构资金对这个股票的态度是放弃。
而现在的行情，如果没有机构资金照顾，可以说连盘整都盘不住。
当时我朋友和他客户也聊了几个股票，我自己拿手机，看看「博尔系统」，量化了一下那个客户手头的股票，确实都是跌的，这里面有两个是有「机构库存」，但更多的股票是没有的，并且是长期没有，所以怎么会不套呢？
求同求异看机构
当时我也把博尔量化的结果给我朋友看，当时他就问我，机构行为是怎么量化出来的。我估计这个问题，看我文章的朋友也肯定会问。因为毕竟交易所是不公布席位号的，精确的机构买卖是无法获悉的。但这并不等于没有办法发现机构行为。
量化的原理和谷歌预测流感是一样的。首先就是侦测“感冒怎么办”、“感冒症状”、“感冒药”这些关键词在什么地方出现，偶尔几个人搜，不说明什么，搜感冒症状的未必得感冒，但如果某个地方搜“感冒药”的数量爆炸式增长，那一定是那个地方有问题了，否则不可能突然有很多很多人一起搜“感冒”相关的词汇。
而抓“机构行为”也是同样的逻辑，先通过比对，自然得到机构行为的数据库，然后统计机构行为发生的频度。偶尔发生，谁都不不知道这是不是机构干的。但如果突然密集发生很多疑似机构行为特征的交易，那这些交易，基本就是机构干的。而机构干活的结果就是「机构库存」增加了。