期货君侯
比如，一套期货交易方法。
他赚1个点就平仓，他亏一个点也平仓。那么，他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于，他的胜率是多少。
如果他的胜率是60%。
那么，我们忽略掉手续费等成本因素，他交易一千次后，大约有600次赚了一个点，有400次亏了一个点，那么总体他就是盈利了200个点。
同样，如果你盈利20个点就平仓，亏损10个点就平仓。那么，你的盈亏比就是2比1。你的胜率需要达到33%你才能持平，超过33%才能够获利。
这是一个很简单的算术题。
当然，这里很好算的原因在于，交易者的止损和止盈，都是固定点位的。而某些人的交易方式，采用比如均线止损，承担一定的回撤让利润奔跑等。
这样的话，就会导致止损和止盈都是不确定的。这样的话，计算盈亏比就需要做出统计了。
对于量化交易者而言，非常简单，把自己的策略编写成模型，加载到多个交易标的上，尽量长时间的进行一次整体的回撤即可。
回测的报告里，各种参数直接都有，夏普，最大回撤，最大资金使用率，以及盈亏比等。
但是对于主观交易者而言，如果止损和止盈都不固定，那么只能自己记录一下自己近阶段的交易过程，然后自己做出大体预估了…
盈亏比的具体计算方式是：平均盈利/平均亏损。
比如，你过去交易盈利了20笔，总盈利1万元。那么你平均盈利就是500。而你过去交易亏了30笔，总亏损6000。那么你的平均亏损就是200。
综合而言，你的盈亏比就是5：2=2.5。你的胜率就是40%。这个盈亏比和胜率，是具有正向收益预期的。
统计盈亏比和胜率，时间越长越好，次数越多越好。
但是，要注意的是，盈亏比和胜率，只是一个参考而已，没有一种说法是，你连亏了几次，下一次盈利的概率就一定会高。
这叫赌徒谬误，某些人在出现连亏的时候加大仓位，这是我非常不建议的资金管理方式。赢冲输缩才是更好的控制风险的方式。
天启量投
期货交易是一个概率游戏，你就是闭这眼睛买，不是涨就是跌50%的概率。而要想在这个市场长期持续稳定获利，那么盈亏比首先一定要设置好。
盈亏比设置不好即使你的胜率80%，都会爆仓的亏损的。比如你交易了100次，获利80次，每次获利200元。80次获利1.6万。止损了20次，每次都喜欢扛单，每次止损1500元。20次止损3万，所以80%的胜率还亏损1.4万，更甚者就会导致爆仓。
所以我们的获利必须至少达到3:1以上的盈亏比。你这样的话。即使交易100次，止损70次，每次止损300元。70次止损21000元，获利30次，每次获利900元。30次合计获利27000元。30%的胜率还获利6000元。
所以在期货概率的游戏当中盈亏比是最重要的。很多的期货交易者盈亏比可以达到10:1。但是基本很多人做不到。没有一个系统的交易，良好的交易修为获利单子你也拿不住。
期易无限
我不参与期货市场操作，所以不了解。
长征5127
盈亏比定义：赚钱的时候赚多少个点，亏钱的时候亏多少个点 什么决定你的盈亏比？止损设置的幅度 和止盈的标准。