昨天在给我学生上课时，他突然问我：大小周期过滤真的能够提高成功率吗？
提高成功率，提高盈利率是很多人梦寐以求的事情，这个问题我在复盘的那几年也做过功课，但是现在如果只讲结果，可能很多人还是不明白。
今天就这个问题详细说一下，希望对你们有帮助。
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1.大小周期过滤能提高盈利率吗？
熟悉我的朋友都知道，我完善交易系统经过了大量的复盘，复盘的行情加起来有几百年不止。用大周期过滤到底能不能提高成功率，或者提高盈利呢？当然还是用数据来说话。
还是之前那个ZIGZAG的交易系统，还是直接放统计数据，对之前那个交易系统感兴趣的看我这篇文章：
（有人可能会说：八哥，为什么每次都讲这个例子？因为这个交易系统简单，容易说明白问题，而且在完善这个交易系统的过程中做过大周期过滤）
我大小周期过滤的方式是1小时级别的图表上加上一条300日均线，价格在300日均线上方只做多，价格在300日均线下方只做空。其他的交易规则不变。
看图例是这样过滤的
结果是什么呢？
（复盘周期2006年--2016年，10年）
经过过滤的交易信号：10年的总体盈利率是421%
未经过过滤的交易信号：10年的总体盈利率是409%
数据不会说谎，结果一目了然了吧？10年来看是否经过交易盈利的水平整体相差无几，平均每年的差距1.1%，基本可以忽略不计。
两种方案盈利的统计图表。
大小周期过滤会改变交易结果的分布
还是看数据来说话：
2006年，过滤：23%，不过滤：34%
2007年，过滤：47%，不过滤：53%
2008年，过滤：26%，不过滤：68%（是否过滤差距最大一年，看以上3年不过滤更好）
2009年，过滤：62%，不过滤：30%
2010年，过滤：13%，不过滤：22%
2011年，过滤：26%，不过滤：46%
2012年，过滤：53%，不过滤：24%（到这里会发现过滤或者不过滤其实结果基本相似了）
后面的结果我就不写了，最终的盈利结果就421% VS 409%，基本没有区别。
长久来看盈利没有区别，但在每一年里交易结果分布却是完全不同。
2.那改变结果分布的意义是什么呢？
第一：对冲风险。
交易结果分布改变了，就可以把一套交易系统当成两套交易系统去执行，不同交易系统直接可以对冲风险。
每一套系统都有衰败的周期，将仓位分配到两套交易系统中，回撤将会产生两种结果：
（1）如果两套交易系统同时回撤，此时最大回撤等于之前不分配仓位的总回撤。（这样不赚便宜）
（2）如果两套交易系统不同时回撤，那么交易系统最大回撤就等于之前不分配仓位回撤的百分50%。这时候优势就非常明显；回撤小，但是总体的盈利并不减少。（这样赚很大便宜）
这样的设置对交易帮助很大，回撤小交易员的心理压力下，执行力自然就强。
（根据我的复盘，这样做在绝大多数时候回撤小。）
第二：连错率高的交易系统，经过大周期过滤，可以降低连错率，提高交易系统的可执行性。
比如海龟交易法制中的交易系统是没有交易的空窗期，每时刻都在持仓等待趋势走出来，在震荡行情中这样的交易逻辑会产生非常多的止损订单，账户会亏损严重。结果是什么呢？
连续止损→账户亏损→交易员心态变差→执行力变差→交易走形→交易亏损。
以上是一套交易系统连错率太高导致的后果。
用大周期过滤可以将连错的交易结果分布打破，比如原来连错10次，加入大周期过滤连错率会降到6-7次，让交易对错的分布更均匀，交易系统也更容易执行。
大家牢记这两点是用大周期过滤的实战意义。
总结
让我们的交易系统更可行，就是用大小周期过滤交易信号的最大意义，这样做提高了盈利的可行性和可能性。
有其他问题可以直接来问我。
