昨天在給我學生上課時，他突然問我：大小週期過濾真的能夠提高成功率嗎？
提高成功率，提高盈利率是很多人夢寐以求的事情，這個問題我在覆盤的那幾年也做過功課，但是現在如果只講結果，可能很多人還是不明白。
今天就這個問題詳細說一下，希望對你們有幫助。
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1.大小週期過濾能提高盈利率嗎？
熟悉我的朋友都知道，我完善交易系統經過了大量的覆盤，覆盤的行情加起來有幾百年不止。用大週期過濾到底能不能提高成功率，或者提高盈利呢？當然還是用數據來說話。
還是之前那個ZIGZAG的交易系統，還是直接放統計數據，對之前那個交易系統感興趣的看我這篇文章：
（有人可能會說：八哥，為什麼每次都講這個例子？因為這個交易系統簡單，容易說明白問題，而且在完善這個交易系統的過程中做過大週期過濾）
我大小週期過濾的方式是1小時級別的圖表上加上一條300日均線，價格在300日均線上方只做多，價格在300日均線下方只做空。其他的交易規則不變。
看圖例是這樣過濾的
結果是什麼呢？
（覆盤週期2006年--2016年，10年）
經過過濾的交易信號：10年的總體盈利率是421%
未經過過濾的交易信號：10年的總體盈利率是409%
數據不會說謊，結果一目瞭然了吧？10年來看是否經過交易盈利的水平整體相差無幾，平均每年的差距1.1%，基本可以忽略不計。
兩種方案盈利的統計圖表。
大小週期過濾會改變交易結果的分佈
還是看數據來說話：
2006年，過濾：23%，不過濾：34%
2007年，過濾：47%，不過濾：53%
2008年，過濾：26%，不過濾：68%（是否過濾差距最大一年，看以上3年不過濾更好）
2009年，過濾：62%，不過濾：30%
2010年，過濾：13%，不過濾：22%
2011年，過濾：26%，不過濾：46%
2012年，過濾：53%，不過濾：24%（到這裡會發現過濾或者不過濾其實結果基本相似了）
後面的結果我就不寫了，最終的盈利結果就421% VS 409%，基本沒有區別。
長久來看盈利沒有區別，但在每一年裡交易結果分佈卻是完全不同。
2.那改變結果分佈的意義是什麼呢？
第一：對沖風險。
交易結果分佈改變了，就可以把一套交易系統當成兩套交易系統去執行，不同交易系統直接可以對沖風險。
每一套系統都有衰敗的週期，將倉位分配到兩套交易系統中，回撤將會產生兩種結果：
（1）如果兩套交易系統同時回撤，此時最大回撤等於之前不分配倉位的總回撤。（這樣不賺便宜）
（2）如果兩套交易系統不同時回撤，那麼交易系統最大回撤就等於之前不分配倉位回撤的百分50%。這時候優勢就非常明顯；回撤小，但是總體的盈利並不減少。（這樣賺很大便宜）
這樣的設置對交易幫助很大，回撤小交易員的心理壓力下，執行力自然就強。
（根據我的覆盤，這樣做在絕大多數時候回撤小。）
第二：連錯率高的交易系統，經過大週期過濾，可以降低連錯率，提高交易系統的可執行性。
比如海龜交易法制中的交易系統是沒有交易的空窗期，每時刻都在持倉等待趨勢走出來，在震盪行情中這樣的交易邏輯會產生非常多的止損訂單，賬戶會虧損嚴重。結果是什麼呢？
連續止損→賬戶虧損→交易員心態變差→執行力變差→交易走形→交易虧損。
以上是一套交易系統連錯率太高導致的後果。
用大週期過濾可以將連錯的交易結果分佈打破，比如原來連錯10次，加入大週期過濾連錯率會降到6-7次，讓交易對錯的分佈更均勻，交易系統也更容易執行。
大家牢記這兩點是用大週期過濾的實戰意義。
總結
讓我們的交易系統更可行，就是用大小週期過濾交易信號的最大意義，這樣做提高了盈利的可行性和可能性。
有其他問題可以直接來問我。
