深扒｜「混跡」哥大工程學院、畢業生遭華爾街哄搶的金融專業

近年來，出國黨“金融相關專業”申請趨勢盛行。從下面的2018年留學生白皮書中可以看出，與金融學關聯最為緊密的“經濟學”類於“管理學”類專業佔據了留學人數的約1/3，留學黨的“金融熱”可見一斑。

（數據來自新東方&網易的《2018留學白皮書》，版權歸原作者所有）

如果你以為只有“經濟學”和“管理學”的學生學金融的話那就錯了。在互聯網+和大數據時代，這股“金融熱”，已經逐漸入侵了“工科”類專業，讓一批理工科學生拜倒在其“石榴裙下”。金融與工科相結合，更是在原有的金融專業上更進一步，成為了當前最精英、最有“錢途”的專業。

而在全球金融中心的紐約，則更是如此。在紐約大學和哥倫比亞大學這兩所全球知名學府中，就存在著這麼個“奇葩專業”：明明是一個商科類專業，卻被分在了工程學院；這裡的學生既要背各種金融、經濟學的概念與知識，還要各種算、建模、編程等等。這個專業，就是金融工程。

今天，學長就先從哥倫比亞大學的金融工程專業入手，為大家好好扒一扒國外頂尖名校那些“披著工科外套的金融專業”（好像理解為“披著金融外套的工科”也未嘗不可）。將來有意申請這個方向的小夥伴可要認真看裡哦～閒話少說，我們直接進入正文內容！（PS：本文介紹的為研究生階段項目）

詳解哥倫比亞大學金融工程（MSFE）專業

哥大工程學院的研究生專業一共有15個。在這15個專業當中，赫然存在著這一個專業：Master of Science Program in Financial Engineering（金融工程項目，簡稱MSFE）。

（哥大工程學院研究生項目彙總）

在哥大工程學院的15個專業當中，唯獨Financial Engineering是一個結合了金融學與工程學的跨學科專業（當然其它專業也都有跨學科，但更多的是為工程學內部領域跨學科，在跨度上並沒有Financial Engineering這個專業的幅度那麼大）。那麼，這個哥大工程學院的“叛徒”究竟是個什麼樣的專業呢？

哥大的金融工程，實際上是一個結合了數學與統計學，並通過運用一些物理學建模知識及應用數學知識去解釋金融債券產品及金融市場的一個專業。在該專業的上半年中，老師會教授一些基礎知識；而在下半學年中，學生則會專攻各個不同的方向，包括金融衍生品、金融&經濟領域、資產分配及管理、計算金融、機器學習、搭建交易系統等。（這段描述來自哥大金融工程項目帶頭人Emanuel Derman口述，學長在這裡為大家做了翻譯，原文可見註釋部分。另外，這位Emanuel Derman教授著有兩本非常著名的金融類書籍：《My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance》及《Models.Behaving.Badly》。對金融工程、量化金融感興趣的小夥伴可以讀一下）

從上面這段描述可以看出來，哥大的金融工程課程可以說是“工科味兒”十足了。其核心課程（Core Curriculum）設置同樣體現了這一點。

（哥大MSFE的核心課程設置）

從上圖中可以看出，該專業的課程不僅包含了Mathematics、optimization models及stochastic models等數學課程，還有Python、statistical analysis、Monte Carlo Simulation等統計學課程（對，又是Python，作為“萬能膠水”語言，Python在數據統計及金融分析方面有著強大的功能）。

另外，為了督促MSFE專業學生的學習，哥大工程學院要求學生必須參加“金融工程系列研討會”，也就是你們在上圖中看到的“Financial Engineering Seminar Series”。在這個研討會中，哥大工程學院會邀請近期在金融工程領域的大牛來進行分享。除了要聽研討會，MSFE的學生還要在每次研討會上上交“學習日誌（learning journal）”，以幫助自己理清學習思路，形成學習體系。總之可以看出來，哥大MSFE學生的課業是非常繁重的。

（哥大官網上明確顯示，學生必須參加seminars）

值得一提的是，哥大還有一個金融數學（Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance, MSFN）的研究生專業。那麼，與金融數學相比，MSFE有什麼樣的不同呢？無圖無根據，先上一張兩門專業的課程對比圖：

（左邊為哥大金融數學專業課程，右邊為哥大金融工程專業課程）

下面是學長為大家總結的MSFE與MSFN之間的相同點與不同點。

相同點：

1. MSFE和MSFN都有涉及到金融數學相關的授課內容，比如期權定價模型（Black-Scholes Model）、點陣模型（Lattice Model）。

2. MSFE和MSFN都會為學生提供“隨機進程”（Stochastic Processes）的課程。

3. MSFE和MSFN的課程都會為涉及統計學知識，包括時間序列分析（Time-series Analysis），迴歸分析（Reggression Analysis）等內容。

不同點：

1. 在MSFN中，“數值計算方法（Numerical Methods）”為必修課；而在MSFE中，“數值計算方法”則為選修課。

2. MSFN沒有編程相關的課程；而MSFE專業的學生則有編程相關的選修課。（PS：當然，根據哥大的規定，MSFN的同學也是可以選修MSFE的編程選修課的。所以這一點嚴格意義上並不是一個非常大的不同點）

哥大MSFE專業錄取標準

說完了專業相關的信息，學長接下來再和大家分享一下哥大金融工程研究生項目的錄取標準（因為本文的重心再專業本身，所以關於申請方面的內容學長將簡單帶過）。

硬件要求：

以下信息是學長在哥大工程學院官網上為大家整理的哥大金融工程項目的錄取要求：TOEFL最低100，雅思最低6.5；

（哥大官網建議託福99-及雅思6.5-的學生繼續提高語言成績，言外之意你懂的）

GRE沒有最低要求，但這裡官網給了申請者一個標準，那就是今年申請該項目成功的入學者GRE平均分數為（GRE總分*91%）。有意申請的小夥伴可以作為參考呦～另外，哥大MSFE不接受GMAT成績（Emanuel Derman也在採訪中說道，哥大的MSFE與MBA是完全不同的）。

（GRE總分*91%，是今年申請成功者的均分）

（哥大MSFE不接受GMAT成績）

申請背景：

項目比較青睞申請者是工程、數學、計算機科學、統計、經濟學、金融或者其他類似的定量背景，前提課程要求學過概率、微積分和線性代數。

為了幫助申請者判斷自己的前提課程是否足夠，項目特意出題幫助申請者自我測驗。有意申請的小夥伴可以自己做做看，學長在這裡將題目貼至下方：

（哥大MSFE的項目測試題）

項目對工作經驗無要求，但是學校建議申請者能夠有一定的項目經驗，無論是實習機會，還是相關領域的科研項目。所以有意申請的小夥伴要趕緊項目做起來啦～

這就是今天學長分享的所有內容啦，希望對想要了解金融工程專業以及有意申請哥大金融工程（MSFE）項目的小夥伴們能夠有所幫助～當然，如果你覺得學長漏掉了某一方面你很想了解的內容，你可以把你想了解的信息告訴我們的集思小助手呦！

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另外，集思學院目前以下課程正在進行學員招募，感興趣的小夥伴看過來鴨！

1. 國慶黃金週充電計劃：哥倫比亞大學金融商科實訓營

適合群體：商科、金融類專業學生

課程介紹：GEC Academy金融商科項目制學習集訓營課程是集思學院為對金融和商科方向感興趣的學生專門設計的項目制學習課程項目。課程項目由集思學院首席商科導師、斯坦福大學商學院資深導師Jeff Brown 與集思學院創始人、哥倫比亞大學全球能源政策中心中國副主任顏盛親自設計與教授，系統全面提升高中生基本金融市場和公司商業知識，滿足A Level Business 商科課程學習所需要的分析與溝通技能訓練和實踐項目經驗，為未來進入海外大學學習金融和商科做好準備。

2. 華爾街資深銀行家親帶：金融估值與IPO實戰技能提升項目

適合群體：商科、金融類專業學生

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1. 哥倫比亞大學工程學院官方網站

2. 新東方&網易《2018留學白皮書》

3. QuantNet. 'Columbia MFE vs Columbia Math Finance'

【註釋】

1. Emanuel Derman on what Columbia University's Master of Science program in Financial Engineering really is:

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