关于500增强一箩筐,了解三大重点有助于选择指数增强基金!
一、首先得明白500增强一箩筐到底是什么?
500增强一箩筐是由泰达宏利基金联合蛋卷共同推出的一个选基策略,旨在从全市场优选5只中证500指数增强基金,并打包成一个组合。
二、其次得掌握入选500增强一箩筐组合的标准是什么?
1、本策略首先建立中证500指数增强备选基金池:
① 跟踪指数为中证500的被动指数型基金、或指数增强型基金、或明确跟踪指数的量化型基金,排除ETF基金;
② 成立超过1年;
③ 基金规模大于5000万的基金。
④ 明确跟踪指数的量化型基金的筛选标准为,跟踪基准为中证500指数、 最近1年年化跟踪误差在8%以内、对应基金经理有金融工程或相关研究经历。
2、其次将基金备选池内的中证500指数增强基金按照4个指标进行综合打分:
① 跟踪误差,此项占比10%,基金池内所有基金按过去1年的跟踪误差排名,排名后1/5满分,排名前1/5零分,中间线性变化,跟踪误差越大,得分越少。
② 超额收益,此项占比40%,基金池内所有基金按过去1年的超额收益排名,排名前1/5满分,排名后1/5零分,中间线性变化,超额收益越大,得分越多。
③ 信息比率,此项占比20%,基金池内所有基金按过去1年的信息比率(超额收益/跟踪误差)排名,排名前1/5满分,排名后1/5零分,中间线性变化,信息比率越大,得分越多。
④ 风格偏离,此项占比30%,利用上个半年报基金持仓计算基金在BARRA十个风格因子上的暴露值,再计算出同期指数的在十个BARRA风格因子的暴露值,定义风格偏离基金池基金和指数风格暴露差的绝对值之和,按风格偏离排名,排名后1/5满分,排名前1/5零分,中间线性变化,信息风格偏离越大,得分越少。
最后将综合打分排名前5的基金选出,进入500指数增强一箩筐组合
三、最后了解500增强一箩筐的成分基金有哪些?分别占比多少?
组合首发成分基金:泰达宏利量化增强、富国中证500、创金合信中证500A、华泰柏瑞量化先行、景顺长城量化精选。500增强一箩筐组合5只产品等比重持仓,各占20%。
希望了解了这三大重点有助于帮助你选择指数增强基金!
附录1:500增强一箩筐的备选基金池
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