財聯社（上海，研究員 史正丞）訊， 當地時間週二，美國原油基金（USO）盤中向美國證監會遞交了8-K表（重大事件報告），再度大幅調整了該ETF對原油期貨合約的投資比例。
值得一提的是，該ETF在上週五剛剛調整過投資比例，將原本100%投資近期合約的持倉調整為80%近期+20%第二個臨近合約。
（USO調整倉位，來源：USO、SEC）
在週二的8-K表中，USO公告管理人已經將原油期貨投資比例調整為“40%六月合約+55%七月合約+5%八月合約”。但這樣的操作帶來的效果只是將“戰火”燒至更為遠期的合約。
週二WTI五月合約結算價為10.01美元/桶、六月合約結算價為11.57美元/桶、七月合約結算價為18.04美元/桶。後兩份合約週二分別下跌了43.37%和31%。
如此大幅度的調倉也引發了今日原油期貨合約市場的大幅波動。今日WTI六月合約從開盤時的21美元最多跌至6.5美元，甚至一度與接近到期的五月合約出現貼水的狀態，目前該合約再度反彈至11美元上方。芝商所午後表示，6月美國原油合約週二交易已逾200萬份，創下歷史最大單日合約紀錄。
面對週一五月合約下挫至負值，以及週二六月合約遭到腰斬的“恐怖現狀”，USO遭到了投資者的“用腳投票”。截至發稿，USO大跌逾30%，報2.505美元。
值得一提的是，USO的淨資產價值甚至還不到2美元，大量散戶“抄底”原油的熱情催生了龐大的泡沫。
分享到:
