漢建元二年（前139年），繼位不久的漢武帝下詔徵求能人慾出使西方一個叫大月氏的國家。那麼這個大月氏是個怎樣的國家呢？
大月氏原來是敦煌、祁連山一帶一個強大的遊牧部落，然而在秦末漢初的時候，匈奴在傑出領袖冒頓單于的帶領下強大起來，向西打敗了大月氏，後來老上單于即位後再次擊敗大月氏，並將月氏王的頭顱砍下了做成了飲酒的器皿。
《史記·大宛列傳》："殺月氏王，以其頭為飲器"。自此，大月氏再也無法在祁連山立足，只能西遷到遠方。當時的漢朝本也沒人知道大月氏的事情，但可巧後面有投降漢朝的匈奴人透露了這一信息。要知道，漢朝當時雖然與匈奴和親，但匈奴依然不斷襲擾邊境，到漢武帝時經過文景兩代的發展，國力逐漸強大，年輕的漢武帝已經不甘再忍受匈奴，決心對匈奴發起反擊，而對匈奴有仇的月氏人正是一個適合的盟友。
漢武帝下詔過後，當時擔任郎官的漢中人張騫果斷應募，自此踏上了自己一生的不朽之旅。張騫以郎官的身份帶著其他隨員從隴西郡向西進發，尋找不知在何處的月氏國。然而在當時匈奴控制著漢朝的西北一帶，張騫出發沒多久就被軍臣單于抓住了，聽說了張騫的目的地以後，軍臣單于也不禁覺得好笑，說了一句非常經典的話："月氏在我匈奴的北邊，你聯合月氏還想從我的地盤上過去，假如我要是派人去聯合南越，漢朝會讓我的使者過去嗎？"不過軍臣單于還是比較佩服張騫的膽識，不但沒有殺他，還替他娶了個匈奴女子做妻子。就這樣張騫在匈奴留了下來，一晃就是十幾年，然而哪怕是已經有了孩子，張騫也沒有忘記自己的使命，他時刻等待著逃出的機會。
隨著張騫留居匈奴日久，匈奴人對他的看管也漸漸放鬆了，終於讓張騫找到機會帶人逃了出來，然後一路西行到了大宛，當時的大宛國王早就聽說過東方有個富饒的漢朝，很想通好但苦於沒有機會，張騫的到來讓他非常高興。得知了張騫此行的目的後，大宛國王立刻為張騫一行人安排了嚮導和翻譯，送他們到了康居國，康居國又將張騫等人轉送到了月氏國。
歷經了千難萬險才到了月氏國，本以為能順利完成使命的張騫卻大失所望，在月氏王死後，太子即位為王，並且在西遷後打敗了大夏國，並且在大夏國的故地下定居了下來，這裡土地肥沃，物產豐富，他們早就沒有了回故土找匈奴人復仇的打算，加之漢朝距離月氏國又很遠，月氏王就沒有通好的打算。《史記·大宛列傳》：地肥饒，少寇，志安樂，又自以遠漢，殊無報胡之心
在逗留了一年多時間後，也沒能見到月氏王改變想法，張騫無奈之下只能東歸。經過了前一次在匈奴的教訓後，張騫決定沿著南山經過羌人聚居區回國，卻不料這時的羌人早已投靠了匈奴，張騫再次做了俘虜被送到軍臣老上單于面前，軍臣單于依然沒有殺他，只是將他繼續扣留了下來。就這樣過了一年多，軍臣單于也病死了，匈奴發生了變亂，軍臣單于的弟弟左谷蠡王伊稚斜不服軍臣單于的兒子於單即位，帶人擊敗並趕走了於單，自立為單于。於單走投無路之下只好投降了漢朝，而張騫也趁著這次機會帶著妻兒逃了出來。這時已經是漢武帝元朔三年（前126年）了，距離張騫出使已經過去了整整十三年，而當時的隨行人員也只剩下了堂邑父一人。歸國後的張騫向漢武帝彙報了西域諸國的情況，雖然沒有達到聯合月氏國的目的，漢武帝還是封張騫為太中大夫，堂邑父為奉使君。
張騫這時歸國正是時候，漢匈全面戰爭這時已經爆發，在張騫歸國的前一年，漢軍就在衛青的帶領下發動了河南之戰，成功收復了河套地區。
元朔五年（前124年），漠南之戰爆發，漢武帝再次派衛青出擊，擊敗了了盤踞漠南的匈奴右賢王。第二年，衛青再次出擊，為了擴大戰果，漢武帝決定深入大漠作戰，而在匈奴居住過十多年的張騫自然成了嚮導的不二人選，在這次出征中，衛青再次大敗匈奴，張騫也因功被封為博望侯。
好景不長，兩年後，霍去病從隴西出擊，大敗匈奴，取得了河西之戰的勝利，為了擴大戰果，當年漢武帝再次命霍去病與公孫敖出擊河西，為了策應第二次河西之戰，漢武帝同時派時任衛尉的張騫與李廣從右北平出擊匈奴左賢王。卻不料張騫未能率軍按時與李廣會合，最終李廣所部死傷過半也未能取勝。戰後，張騫因為失期丟掉了博望侯的爵位。
就這樣過去了兩年，元狩四年（前119年），漢軍在漠北決戰中大敗匈奴主力，匈奴被迫向西北退卻，漢武帝再次興起了聯絡西域各國的念頭，於是再次召見張騫詢問大夏等國的情況，而張騫趁機對漢武帝講述了西域大國烏孫與匈奴、大月氏之間的仇怨，並且認為烏孫人留戀故土，很可能願意遷回此時河西空著的烏孫故地。於是，漢武帝再次派張騫出使西域。這一次，張騫是以中郎將身份出使，光隨從就有三百多人，每人帶兩匹馬，牛羊數以萬計，金銀無數，同時還有許多副使隨行，可以看需要出使其他國家，規模遠遠超過了第一次。然而這次的目的依然沒有達到，烏孫王沒有答應東遷，最終張騫與烏孫使者一同歸國，被授予了大行令的官職。第二年，張騫病死。
結言
雖然張騫兩次出使都沒有達到目的，但他成功了開闢了漢朝與西域聯繫的道路，司馬遷評價張騫："然張騫鑿空，其後使往者皆稱博望侯，以為質於外國，外國由此信之"。就在張騫死後，張騫隨行的副使們帶著西域各國的使者陸續回國，自此漢朝與西域往來不絕。神爵二年（前60），漢朝在烏壘城設立西域都護府，鄭吉為都護，正式管轄西域，而其開創者正是早已死去五十多年的張騫。
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