突破交易
什麼是突破，我該如何利用突破行情進行交易？
和你在青春期擠青春痘所經歷的“突破”不同，在交易世界中我們所說的突破是另外一回事。
當價格擺脫某一橫盤整理態勢，或脫離區間整理狀態，突破行情則以後可能出現。
突破行情也可能見於價格穿越某一特定價位，比如支撐和阻力位、樞紐點、斐波那契水平位等。
進行突破行情交易，我們的目標在於價格發生突破行情的那一刻便進入市場，並跟隨市場運動的方向而動，直到市場波動性消失殆盡。
波動性，而非交易量
你會注意到，和進行股票交易和期貨交易不同，你無法獲悉外匯市場的交易量。
對於股票或期貨交易來說，交易量對於判斷市場的突破行情非常有用，因此，進行外匯交易的不足之處也在於，我們難以利用交易量數據。
基於外匯交易的這一不足之處，我們所依賴的不僅僅是好的風險管理方法，同時也需要以來一些準則，以利於我們在潛在突破行情出現時進行頭寸調整。
如果在短期內出現大的價格波動，那麼市場波動性將非常高。
從另一方面來說，如果短期內價格波動相對較小，那麼市場波動性也較低。
儘管當價格波動的速度超過子彈時進入市場極具誘惑，但是你也將發現，你會變得更加的焦慮，且壓力也更大，因為，如果你在此時作出錯誤的決策，你將損失大把的資金。
較高的市場波動性是吸引大多數交易者的地方，但是也是這種高波動性，也讓眾多的交易者血本無歸。
我們的目的是利用市場的波動性獲得穩定的盈利。
與其跟隨市場主流，並在市場出現巨大波動性時入場，不如多關注一下那些波動性較低的貨幣對。
在這一情況下，你可以提前安排自己的頭寸，當突破行情出現，市場出現大幅波動時，你可以提前做好準備。
波動的測量方法
當我們在尋找良好的突破交易機會時，我們能夠利用波動性。
波動性衡量的是總體價格在一段時間以內的波動情況，這一信息能夠用來偵測潛在的突破行情。
有一些指標能夠幫助我們來測量匯價的當前波動性。當我們在尋找突破機會時，利用這些指標將在很大程度上幫助我們。
1、移動均線
移動均線很可能是交易者使用最為普通的經濟指標，儘管該指標使用簡單，但是所提供的信息卻是無價的。
簡單來說，移動均線測量的是在X段時間內市場的平均運動情況，X能夠由你自己的偏好任意設定。
比如說，如果你偏好在日圖中使用20 SMA，那麼，該均線顯示的就是過去20天的價格平均走勢情況。
當然，也有其他類別的移動均線，比如指數加權移動均線。
2、布林帶
布林帶是測量市場波動性的非常優秀工具，因為這也正是布林帶的強項。
布林帶通常由2條標準差為2的線組成，這兩條線分佈在X段時間內移動均線的上方和下方，X也由你自己設置。
比如說，如果你將X值設為20，那麼你將得到20SMA和其他兩條線。一條是標準差為+2的線，另一條是標準差為-2的線。
當布林帶收縮時，則表明波動性降低；
當布林帶擴張時，則表明波動性提高。
3、ATR指標
最後一種可用指標是真實平均區域指標(ATR)。
ATR指標也是測量波動性非常有效的指標，因為它告訴我們過去X段時間內的平均波動區間，X也由我們的喜好設定。
比如說，如果你在日圖上設定ATR指標為20，那麼它顯示的就是在過去20天的平均交易區間情況。
當ATR下降時，它表明市場波動性在降低，而當ATR上升時，則表明波動性在增強。
突破的類別
當我們進行突破行情交易之前，我們有必要知道，突破行情有兩種主要類型：
1、持續突破
2、反轉突破
對突破類別的清晰判斷能夠幫助你把握總體市場的真實發展狀況。
突破需要引起足夠重視，因為它意味著你正在交易貨幣對的供需正在發生改變。這種改變能夠延伸貨幣對之前走勢，並提供給你進一步獲利的上好機會。
持續突破
有些時候，當市場經歷一段大的單邊行情後，可能陷入橫盤整理態勢。此時，買方和賣方稍作喘息，並來判斷他們下一步應該做什麼。結果就是，你將看待匯價經歷一段時間的橫盤整理期。
如果交易者相信，最初的趨勢才是市場的正確方向，並且可能延續之前的方向運行，那麼，結果就是可能出現持續突破。
反轉突破
反轉突破也出現在匯價經歷一輪大的單邊行情後，隨後價格同樣呈現出橫盤整理格局。
唯一的不同在於，在經歷一段時間的橫盤整理後，交易者認為此前的單邊行情趨勢已經趨於終結，並推動價格朝反方向波動。結果就是，匯價呈現出反轉突破格局。
假突破
現在，你可能非常想進行突破交易，但是你必須保持警惕。就像科比會做假動作欺騙防守隊員一樣，市場也可能欺騙你，向你發出虛假的突破信息。
當價格突破某一水平位，比如支撐位、阻力位、三角形態、趨勢線等，但並未加速沿著之前突破方向波動。與此相反的是，價格隨後快速反向波動，並再次進入之前交易區間。
突破交易最佳的入場時機應該是，等到價格最初突破並回撤後，判斷價格的回撤是否創出新高或新低，這取決於你所交易的具體方向而定。
另一種避免假突破的方法是，在價格第一次突破時，不要入場。而是觀察看，價格是否將持續沿著你預計的方向波動，這樣，你的交易勝算要大得多。該方法的不足之處在於，如果價格在突破後毫不猶豫的加速運行，你可能錯過最佳的獲利機會。
突破的識別
事實上，我們僅憑自己的雙眼就能夠識別突破行情。一旦你已熟悉突破行情可能出現的信號，你將能夠很快的識別出潛在的交易機會。
圖形形態
現在，你應該養成觀察圖形並識別出會發出反轉突破信號的圖形形態。以下便是一些相關的圖形形態：
· 雙頂和雙底
· 頭肩頂和頭肩底
· 三重頂和三重底
如果你需要了解更多信息，可以回顧一下我們之前所講過的圖形形態相關課程。
除了圖形形態外，還有一些工具和指標可以用來識別反轉突破行情。
趨勢線
識別可能出現的突破行情的第一種方法是在技術圖形上畫趨勢線，方法很簡單，你只需要沿著當前價格的運行方向畫一條直線即可。
當畫趨勢線的時候，如果你能夠連接價格的兩個頂部或底部，這是最好不過的了。趨勢線所連接的頂部或底部越多，趨勢線越強勁。
那麼，你如何利用趨勢線進行突破行情交易呢？當價格觸及趨勢線時，只有兩件事可能發生，價格要麼自趨勢線反彈並延續之前趨勢，或突破趨勢線並引發反轉走勢。我們所需要的就是利用好突破行情。
不過，僅憑趨勢線來判斷突破行情還不夠，利用一種或多種我們在本課之前所介紹的技術指標可以將給你提供巨大的幫助。
如圖所示，隨著歐元/美元跌破趨勢線支撐，MACD指標也顯示出疲軟走勢。結合這一信息，我們更有理由說，突破行情將打壓歐元/美元持續走低，我們應該選擇做空該貨幣對。
通道
另一種識別突破機會的方法是畫趨勢通道。趨勢通道的畫法和趨勢線的畫法類似，唯一的不同是，在你畫完趨勢線後，你需要再畫一條與之平行的線。
通道是非常有用的，因為你能夠在通道的任意一方識別突破行情。使用通道的方法和我們使用趨勢線的方法一樣，即等到價格觸及某一條通道線，並結合技術指標來確定突破的有效性，進而幫助我們做出相應的操作策略。
如圖所示，MACD指標發出較強的看跌信號，同時歐元/美元跌破通道下軌。這可是難得的做空機會！
三角形
識別突破機會的第三種方法是藉助三角形態。當市場擺脫震盪行情，並開始維持在較窄區間內窄幅整理時，三角形態宣告形成。我們的目的是，當市場出現盤整格局時，我們能夠進行相應的頭寸調整，以便當突破行情出現時，可以抓住隨之而來的趨勢行情。
有三種類別的三角形態：
1、上升三角形
2、下降三角形
3、對稱三角形
上升三角形
當價格低點不斷抬升，不過始終難以突破上方壓力線阻力，此時便形成上升三角形。上升三角形給我們發出的信號是，市場多頭力量正在逐漸超過空頭。
上升三角形給我們提供的更多信息是，每次價格觸及一定高度，都有一些交易者相信在該位賣出，進而導致價格自該位回落。
另一方面，也有另外一些交易者相信，價格應該進一步走高，而且隨著價格開始下跌，他們會在較之前低點更高的價位買入。結果就是，多空雙方的拉鋸戰，這場戰爭最終會以一方的完勝而收場。
鑑於上升三角形通常發出看漲信號，我們所尋找的是上行突破的機會。當我們看到匯價突破上方阻力位，最合理的決定應該是著手做多。
下降三角形
下降三角形運行方向和上升三角形正好相反。賣方持續給買方施壓，結果我們看到的就是，價格高點持續走低，並形成一條強支撐位。
下降三角形通常看跌。利用這一優勢，我們可以在價格跌破支撐位時選擇做空。
對稱三角形
第三種三角形態是對稱三角形。和上升三角形形成水平的阻力位以及下降三角形形成水平的支撐位不同，在對稱三角形情況下，市場多頭和空頭合力促使價格高點不斷走低，低點不斷抬高，最終促使匯價聚集於中部的頂點。
和上升三角形通常看漲以及下降三角形通常看跌不同，對沖三角形沒有明確的方向偏好。你應該做好匯價朝上或下任一方向波動的準備。
在對稱三角形情況下，最理想的做單方法是設置選擇性委託定單(OCO)。
在本例中，英鎊/美元出現上行突破走勢，匯價也因此觸發買盤定單。
簡單理解三角形突破的方法
為了幫你記住不同種類三角形態的突破情況，還是讓我們拿擠痘痘做比方吧。
上升三角形通常出現上行突破走勢。所以當你想到上升三角形時，你就想著在你的額頭擠破青春痘時的情境。
下降三角形通常出現下行突破走勢。所以當你想到下降三角形時，就想想在你的下巴上擠破青春痘的情形吧。
上行突破和下行突破在對稱三角形中都有可能出現。所以當你想到對稱三角形時，就想想在你的下班和額頭擠破痘痘的情況吧。
簡單總結一下，就是：
上升三角形=擠破額頭的痘痘
下降三角形=擠破下巴的痘痘
對稱三角形=擠破額頭或下巴的痘痘
突破強度的測量
你之前已經學過，當價格在經歷一段更長時間趨勢行情並開始橫盤整理後，有兩種情形可能發生：
1、價格可能沿著之前的趨勢方向運行(持續突破)
2、價格可能反向朝反方向運行(反轉突破)
如果有一種方法來證實突破的發生，是不是非常美妙？
事實上，有眾多的方法來告訴我們，趨勢將接近尾聲，或反轉突破行情即將開啟。
MACD指標
MACD指標是交易者使用最為廣泛的技術指標之一，它使用簡便，但是幫助你觀察價格動能變動情況卻非常有效，而在我們判斷市場突破行情時，我們需要判斷的是價格缺乏動能時的情況。
MACD指標能以多種方式顯示，但是，以柱狀圖顯示是最有趣的一種顯示方式。柱狀圖實際上顯示的是MACD快慢線之差。當動能柱變長時，則意味著動能正在增強，當動能柱變短時，則意味著動能正在減弱。
那麼，當我們在識別價格反轉時，我們該如何使用該指標呢？問題問得很好！
記住，背離的出現會發出較為有效的交易信號，當背離出現時，價格和動能指標通常呈反向運動。鑑於MACD顯示出價格動能的變動情況，那麼，當市場趨勢開啟時，動能通常是會增強的。不過，如果出現即便趨勢延續，但MACD動能開始下降情況，你可以推出，動能正在降低，且當前趨勢可能正接近尾聲。
從上圖中，你可以看到，儘管價格進一步走高，但是MACD動能柱卻持續收縮。這意味著，儘管價格仍在延續之前趨勢運行，不過動能正開始消退。從這一信息中，我們可以得出結論，趨勢轉向的可能性非常之高。
RSI指標
MACD指標是另一種證實反轉突破的有效動能指標。一般上來說，該指標告訴我們，一段時間以內更高和更低收盤價之間的變動情況。
RSI指標能夠和運用MACD指標相同的方法來使用，即它也可以發出背離信號。一旦你識別了這一背離狀況，那麼你便可以找到可能的趨勢反轉。
不過，RSI指標也能夠有效的指出，某一趨勢已經有多長時間處於超買或超賣狀態。如果RSI指標超過70，則通常意味著市場處於超買狀態，如果RSI指標低於30，則通常意味著市場處於超賣狀態。
由於價格在更長一段時間內沿著之前趨勢波動，你通常將看到RSI指標運行至超買或超賣區域，是否超買或超賣，這通常由趨勢的方向來決定。
如果RSI指標顯示某一趨勢在更長一段時間已經處於超買狀態，並且隨後開始脫離超買區域，那麼這很可能暗示，趨勢即將出現轉向。
如上圖所示，RSI指標顯示市場在數個交易日內均處於超買狀態。一旦RSI指標回落至70以下，則表明趨勢很可能出現轉向。
交易假突破
交易者們普遍對突破行情表示關注。這對他們來說很有意義。
當價格最終突破支撐或阻力位，我們一般會預計價格將沿著突破方向繼續波動。為了使價格突破支撐位或阻力位，首先需要確保價格有足夠的動能，是吧？
現在是時候登上這趟列車，旅行將會很愉快，你所要做的就是等待。
是的，就是等待。
我們只需要等等，我們看到，價格沿著某一方向緩慢移動，然後，突然之間反向劇烈波動。
有一點，你需要記住的是，支撐和阻力位是這麼一種區域，價格則觸及上述價格區域後，走勢可能出現轉向。
支撐位是這麼一些區域，在這裡買盤力量足以戰勝賣盤力量，並止住市場跌勢，或促使跌勢出現逆轉。
強支撐位很可能保持穩定，即使價格可能一度跌破該位，這將為交易者提供良好的買入機會。
阻力位和支撐位相似，但是它扮演著和支撐位對立的角色。阻力位傾向於止住價格漲勢，或促使價格逆轉走低。
強阻力位很可能保持穩定，即使價格可能一度突破該位，這將為交易者提供良好的賣出機會。
在下課中，我們將對假突破進行更深入討論，比如為什麼我們應該交易假突破，以及如何利用假突破獲利。
學習突破交易策略還不夠，因為市場通常會出現假突破行情。我們需要知道，當出現假突破時，到底該怎麼做。
這是你成為外匯交易領域中的絕地武士所不可或缺的一節課程，為了成為絕地武士，你必須精通如何交易假突破行情。
準備好了嗎？
反向突破交易
如果你相信，價格對某一支撐位或阻力位的突破為假突破，而且難以沿著此前的方向波動，你可以進行反向突破交易。進行反向突破交易可能被證明比進行突破交易更為精明。
請記住，反向突破交易是非常有效的短期交易策略。在價格開始階段測試支撐或阻力位時可能以失敗而告終，但是最終仍有可能成功。
再重複一遍：反向突破交易時一種非常有效的短期交易策略。它不大適用於長線交易者。通過對虛假突破交易的學習，你能夠避免變得茫然不知所措。
反向突破交易對眾多獨立的交易者來說具有相當的吸引力，為什麼呢？
支撐位和阻力位就分別好比地板和天花板。如果這些價位被突破，我們會預計，價格可能會沿著突破方向繼續波動。
如果某一支撐位被突破，這意味著總體價格運行方向將向下，人們賣出的可能性比買入要更大。
反過來說，如果阻力位被突破，那麼大多數人會認為，價格更有可能進一步走高，相比於賣出，人們會更傾向於買入。
獨立的外匯散戶具有貪婪的心態。他們相信，沿著突破的方向進行交易會獲得鉅額回報。他們相信，巨幅的波動伴隨著巨大的收益。他們總是想抓住池子裡的大魚，而忘了大魚附近的小魚。
在完美世界中，這種想法將是正確的。但是，我們的世界並不完美。王子和公主最終並不總是過上了幸福的生活。事實上，絕大多數突破都以失敗而告終。
突破失敗的簡單原因在於，小部分交易者必須從大多數交易者那裡贏得金錢。請記住，精明的小部分交易者可是市場中的大玩家，他們有著鉅額的賬戶，所下的買單或賣單都是天文數字。
我們要賣出什麼，前提是必須要有買方的存在。不過，如果每一個人都打算在阻力位上方買進，或在支撐位下方賣出，市場將偏向天平的另一邊。讓我們警告你的是：市場可沒這麼笨！
外匯散戶們喜歡交易突破行情。
精明的小部分交易者，比如機構投資者、更為老練的交易者，都喜歡進行反向突破交易。
精明的交易者會利用大多數散戶或經驗不足交易者的想法做文章，並在和他們的博弈中處於上風。這也是為什麼，在精明的交易者旁邊交易，也可能獲得非常可觀的收益。
你應該記住：精明的少數交易者進行反向突破交易，而絕大多數交易者則在虛假突破行情中損失慘重。
如何交易假突破
為了進行反向突破交易，你需要知道潛在的反向突破會發生在哪裡。
潛在的虛假突破通常見於由趨勢線所組成的支撐或阻力位、技術形態或前日高或日低水平。
趨勢線
在反向突破交易中，我們需要始終記住，趨勢線和價格之間應該存在一定空間。
如果趨勢線和價格之間存在缺口，這意味著價格沿著當前趨勢走勢有些過，並遠離了趨勢線。如下圖所示，價格和趨勢線之間所存在的空間，這促使價格隨後朝著趨勢線目標回撤，甚至跌破趨勢線支撐，這為反向突破提供了非常好的機會。
價格運動的速度也非常重要
如果價格像毛毛蟲一樣朝著趨勢線方向運動，假突破很可能出現。不過，價格沿著趨勢線方向快速移動可能證明突破的有效性。由於價格運動的速度很快，動能能夠促使價格快速突破趨勢線。在這一情況下，最好不要嘗試反向突破交易。
我們該如何進行反向突破交易呢？
實際上非常簡單。只需要在價格回撤至趨勢線下方即可(這裡我們選取的是下降趨勢線)。
這樣操作將更為保險，並避免你出現判斷錯誤的情況。你也不想看到，價格運行至趨勢線下方或上方賣出，卻發現突破是真實有效的吧。
借用第一個圖形的例子，讓我們來看看可能設置的入場點位吧。
圖形形態
圖形形態是你僅憑自己的雙眼都可以識別的價格形態。它們是技術分析的重要組成部分，也能夠幫助你做出正確的交易決策。
假突破容易在兩種普遍的圖形形態中出現：
·頭肩形
·雙頂/雙底
頭肩形態的識別對於交易新手來說是最難識別的。不過，通過經驗的積累，這一形態能夠成為你的交易工具箱中的厲害武器。
頭肩形態是一種反轉形態。它形成於上升趨勢的末期，可能意味著價格走勢將反轉並走低。反過來說，如果它形成於下跌趨勢的末期，則可能發出看漲逆轉的信號。頭肩形態易於出現假突破的情況，這也為反向突破交易提供了非常好的機會。
假突破經常出現在頭肩形態中，因為多數交易者都會注意到這一形態，進而將止損設在非常接近頸線位的地方。
當出現假突破時，價格通常會反彈。那些在價格跌破頸線位後選擇做空或突破頸線位後選擇做多的交易者，當價格沿著他們的頭寸方向反向波動時，他們都有可能被打止損。這一情況通常由大型的機構交易者所致，這些機構交易者目的就是從廣大散戶那裡獲利。
在頭肩形態中，你可以假設首次突破行情為假突破。
你能夠進行反向突破交易，將限價訂單設在頸線位下方水平，並將止損設在突破頸線位蠟燭線的最高點。
你也能夠將獲利目標設在頭肩頂右肩高點下方，或倒頭肩形態右肩低點上方水平。
下一形態是雙頂或雙底。
交易者們非常喜歡雙頂或雙底形態，為什麼呢？很簡單，因為它們易於識別。
當價格跌破頸線位，則發出走勢可能出現逆轉的信號。有鑑於此，眾多的交易者將入場單設在非常接近頸線位的地方，以期價格反轉的發生。
這一形態的問題也在於，有太多的交易者都能夠識別該形態，並將入場單設在類似的位置。這也為機構交易者從廣大散戶那裡牟取利潤提供了機會。
和頭肩形態類似，你也能夠在價格反向運動後設置入場單，以抓住價格的反彈機會。你只需要將止損設在出現假突破蠟燭線最低點或下方水平即可。
你可能在問，我應該在什麼樣的市場中進行反向突破交易？
最理想的答案是，在區間波動市場中。不過，你也不能夠忽視市場情緒、主要的新聞事件、常識、以及其他的市場分析方法。
金融市場在大多數時候都是維持在區間以內做來回運動，通常不會偏離高點和低點太遠。
交易區間由支撐位和阻力位所限定，在買方和賣方的彼此博弈中，價格維持在阻力位和支撐位所構成的交易區間內做來運運動。在這一市場環境下做反向突破交易能夠為交易者提供非常可觀的收益。不過，在某一節點，單邊市場行情最終可能取代拉鋸行情，新的趨勢可能隨之形成。
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