隨著漢朝和西域的交流增多，有人對漢武帝說大宛的貳師城裡有好馬。漢武帝非常喜歡馬，很想得到寶馬，就派人帶著千金和金馬到大宛去，請求換好馬。大宛王和大臣們商量道：“漢朝離我們很遠，路很難走，漢朝每次派幾百個人來，因為缺少食物，只有一半人到達。這樣的情況下，怎麼能派軍隊來呢？況且貳師馬是大宛的寶馬，所以不能給。”然後把使者打發走了，又讓人在邊境攔截使者，把使者殺掉，把財物搶走。漢武帝聽說後大怒，就要出兵攻打大宛。
漢武帝有個寵姬李夫人，她有個兄弟叫李廣利。漢武帝想給他個機會，封他為侯，就讓他去打大宛。公元前104年，李廣利為貳師將軍，帶領屬國的六千騎兵和郡國那些品行惡劣的少年好幾萬人，出征大宛。沿途那些小國家很恐慌，都守著城，不給漢軍補給。等到達鬱成城，士兵只有幾千人了，又餓又累。攻打鬱成城，大敗，死傷很多。李廣利和左右說：“連鬱成城都打不下來，更何況大宛都城呢？”於是就退到敦煌，剩下的士兵不過十分之一。李廣利派人對漢武帝說：“路程太遠糧食不夠，士兵不怕打仗，但怕捱餓。希望暫時撤兵，多派兵再去。”漢武帝大發雷霆，派人守住玉門關，下令有人敢入關馬上斬了他。李廣利害怕了，就留在敦煌。
李廣利
公元前104年，趙破奴率領二萬騎兵攻打匈奴左賢王，左賢王派八萬騎兵包圍了趙破奴。趙破奴全軍覆沒，自己被活捉。朝廷裡的官員於是建議把攻打大宛的軍隊調回，全力攻打匈奴。漢武帝不同意，說連大宛這樣的小國都打不下來，會被別的國家笑話。然後把兵力增加到六萬人，還有牛十萬頭，馬三萬匹，驢、駱駝數以萬計。同時還派十幾萬人到酒泉和張掖，徵發天下七種有罪的人來給李廣利運送糧食。這次出征，沿途的小國都拿出糧食迎接，只有輪臺國不理睬。李廣利就攻打了幾天，打下了輪臺。到到達大宛都城的軍隊還是隻有三萬人。攻城四十多天後，大宛都城裡的官員商量，“漢朝之所以來攻打大宛，是因為我們的國王不肯給寶馬又殺了漢朝使者。如果殺掉國王獻出好馬，漢朝就會退兵。即使不退兵，到時再打也來得及。”於是殺死了大宛國王，把他的腦袋拿到李廣利那裡，說：“你們退兵，我們把好馬全部拿出來讓你們挑選，還提供給你們糧食。如果不同意，我們殺盡好馬，而且康居的援兵就要到達，我們就和你們決一死戰。”本來李廣利把大宛都城裡的水源切斷了，現在聽說找到了漢人，學會了打井取水，而且城裡的糧食還很多，就答應了。大宛人於是放出好馬，讓漢軍挑選。漢軍挑選了幾十匹好馬，還有普通的馬三千多匹，和大宛訂立盟約後撤兵了。
這場戰爭持續了四年才結束。如果說漢武帝打匈奴是為了國家利益，那麼打大宛就純粹是為了滿足個人私慾。大宛的寶馬就是汗血馬，漢武帝得到之後，非常興奮，作了首《西極天馬賦》：“天馬來兮從西極，經萬里兮歸有德。承靈威兮降外國，涉流沙兮四夷服。”
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