宏观、货币市场与流动性
央行:1月6日,央行召开工作会议,部署2020年七大重点工作,要求编制宏观审慎政策指引;构建宏观审慎压力测试体系;加快建立完善本外币一体化的跨境资金流动宏观审慎管理机制,逐步扩大政策覆盖领域;加快建立房地产金融长效管理机制。坚持以供给侧结构性改革为主线,实施稳健货币政策,全面做好“六稳”工作。
外管局:1月6日,外管局召开2020年工作会议,部署今年重点工作,要求不断完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,;推进“数字外管”和“安全外管”建设;推进跨境金融区块链服务平台建设;支持自贸试验区、粤港澳大湾区等地改革先行先试。
统计局:1月6日,统计局公布数据,去年12月下旬与12月中旬相比,生猪(外三元)价格为34.4元/公斤,较12月中旬微涨0.6%。
货币市场与流动性
周一,央行未开展逆回购操作,今日有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼500亿元。
周一,资金面呈现宽松态势,早盘14D隔夜即有大行股份制融出,需求很快得到满足。DR001较昨日下降14.7bp至1.00%,DR007下降16.7bp至1.85%。存单市场方面,1Y期限市场情绪激烈,很快募满。3M加权价格上涨15.0bp,6M加权价格下跌11.0bp。二级市场交投活跃,需求集中在国股大行的长期限。
债券市场一级市场利率债:需求较好 今日一级市场方面,农发行3年及5年期固息增发债中标收益率2.8517%、3.2314%。投标倍数3.97、4.57,边际倍数2.89、1.06。
外汇、贵金属和原油
周一美元兑人民币中间价报6.9718,上一交易日中间价报6.9681,人民币相对美元掉贬37pips,美元兑人民币官方收盘价报6.9745,人民币较上一交易日下跌29pips。
周一,美元指数在上周五美国ISM制造业数据继续低迷之后再陷颓势,由于对美国经济前景不甚乐观,美元在周一进入欧市后重新加速下跌,市场目光正转向本周五美加两国即将发布的12月就业数据,来判断行情将延续抑或反转。英镑在英国PMI数据之后有所上涨,但在周三英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩会面之前,市场仍有对英国在没有贸易协议的情况下脱欧的担忧,限制英镑涨幅。周一美元指数微微跌0.28%报96.6172,伦敦金涨1.50%报1575.0250美元/盎司,英镑兑美元涨0.47%报1.3143%。
本周,最大的风险事件是美国和伊朗的冲突,美国和伊朗关系影响了油市和债市。周一,现货黄金刷新2013年4月以来新高,原油创去年9月以来新高至71.85美元/桶。周一美油涨1.16%至63.77美元/桶,布油涨1.16%至69.50美元/桶,沪油涨2.65%至512.20元/桶。
数据来源:Tradingview、Wind