不尋常的2020年，黑天鵝事件頻發，對你來說是機遇還是困境？作為普通投資者、各類經濟主體如何面對全球金融風暴？
2020年3月9日標普500指數日內跌7％，觸發熔斷機制。自1987年的"黑色星期一"後建立熔斷機制，三十多年美股只有1997年10月份出現過一次熔斷。風險伴隨機遇，那我們的機會在哪裡？
在全球範圍內證券投資是最基礎的投資，期貨由於其槓桿交易的特性及套期保值的功能，其市場參與度居中，而期權交易的交易特性更加具有投資，套保等一系列功能，更加受到市場追捧，單純從交易量佔比上就可以看出，期權在全球市場佔比超過百分之五十以上。
專欄內容通俗易懂、由淺入深，期權小白也能學，更是專業投資公司的培訓首選！
· 引言（認識期權的魅力）—3課時
· 入門（期權入門知識）—10課時
· 進階（期權分析基礎）—10課時
· 高階（期權交易策略十八式）—25課時
· 實戰（期權實操應用）—12課時
講師：陳鍾先生，江湖人稱"鍾哥"
中央電視臺證券資訊頻道嘉賓
江蘇電視臺節目嘉賓
現任寧證期貨資管中心負責人
擅長研究領域：期權及農產品
專欄大綱
引子：期權的魅力
（1）期貨一夜暴富的神話並不罕見
（2）期權為什麼受全球投資者歡迎
（3）國內有哪些期權可以投資
入門：初識期權
1、期權的合約要素（一）
（1）期權合約的分類及交易時間
（2）期權合約月份的設定
（3）期權合約最後交易日的設定
（4）期權合約的交易單位
（5）期權合約的最小變動價位
2、期權的合約要素（二）
（1）期權合約的漲跌停板計算
（2）期權合約的加掛規則解讀
3、期權行權方式有哪些
（1）期權合約名稱編寫規則解讀
（2）看漲期權如何行權
（3）看跌期權如何行權
（4）什麼是美式期權與歐式期權，及它們的行權區別
（5）結束期權合約的方式
4、解讀期權"T"型報價表
（1）看懂"T"型報價表
（2）什麼是實值期權、虛值期權、平值期權
（3）實值期權、虛值期權、平值期權與行權價格的關係
5、期權如何定價
（1）從期權定價模型分析期權到底值多少錢？
（2）實值期權、虛值期權、平值期權價格的不同構成
（3）判斷期權價格位置
（4）期權平價公式解析
（5）期權價格合理區間
（6）期權價差關係
6、期權價格受哪些因素的影響
（1）期權買賣方力量對期權價格的影響
（2）標的物運動方向對期權價格、不同策略的盈虧影響
（3）標的物波動大小對期權價格、不同策略的盈虧影響
（4）期權到期時間長短對期權價格影響
（5）期權執行價格的高低對期權價格影響
7、期權波動率的作用
（1）波動率是什麼？
（2）波動率大小與時間概念解釋
（3）波動率的作用對期權價值的影響
（4）隱含波動率的作用及實例詳解
（5）隱含波動率對期權價值的影響
8、期權槓桿倍數有多大
（1）期貨與期權槓桿率的計算區別
（2）期權真實槓桿率的含義及計算
（3）期權真實槓桿率的使用
9、為什麼有人選擇賣期權合約策略
（1）期權買賣方的區別
（2）選擇賣期權策略的三種情況
10、做期權與做期貨有什麼區別？
（1）投資者的角色區別
（2）投資者資金成本特徵區別
（3）投資者權利義務特徵區別
進階：期權分析基礎
1、期權的Delta
（1）什麼是期權的Delta
（2）Dleta的作用一｜簡要判斷標的物漲/跌多少點，期權權利金會跟著漲/跌多少個點
（3）Dleta的作用二｜判斷期權到期成為實值期權的概率大小
（4）Dleta的作用三｜表示一份期權等同於多少相應的標的物
（5）以豆粕期權為例來看Dleta的作用
2、期權的Gamma
（1）什麼是期權的Gamma
（2）期權Gamma的特點
（3）期權Gamma的作用一｜計算新的Delta
（4）期權Gamma的作用二｜判斷對期權買方的利弊
（5）期權Gamma的作用三｜更精確計算期權價格的變化
3、期權的Vega
（1）什麼是期權的Vega
（2）期權Vega的四個特點
（3）期權Vega交易的注意點
4、期權的Theta
（1）什麼是期權的Theta
（2）期權Theta的三個特點
（3）基於期權Theta的交易策略
5、期權分析指標P/C ratio
（1）什麼是期權的P/C ratio及兩個分項指標簡述
（2）成交量P/C ratio分析指標的應用
（3）持倉量P/C ratio分析指標的應用
（4）例舉P/C ratio分析指標在50ETF期權行情中的詳細應用
6、期權的價格構成
（1）期權價格內在影響因素框架圖
（2）影響期權價格的三維因素分析：方向、時間、波動
（3）以豆粕期權價格為實例分析標的物漲跌、波動率和時間因素對期權價格的共振影響
7、看對方向為什麼買期權還虧錢
（1）期權買方贏虧分析
（2）以50ETF期權為實例分析深度實值、平值、虛值、深度虛值看漲期權的不同收益情況
（3）總結看對方向買期權虧錢的三大原因
8、看漲期權和看跌期權的關係
（1）看漲期權和看跌期權相同希臘字母之間的關係
（2）看漲期權和看跌期權漲跌關係
（3）看漲期權和看跌期權策略轉化關係
（4）看漲期權和看跌期權開平倉關係
（5）看漲期權和看跌期權價格平價關係
9、什麼是期權合成多頭
（1）期權平價公式轉換出期權合成多頭的三種交易策略由來
（2）策略合成看漲期權多頭的介紹及使用場景
（3）策略合成看跌期權多頭的介紹及使用場景
（4）策略合成標的現貨多頭的介紹及使用場景
10、什麼是期權合成空頭
（1）期權平價公式轉換出期權合成空頭的三種交易策略由來
（2）策略合成看漲期權空頭的介紹及使用場景
（3）策略合成看跌期權空頭的介紹及使用場景
（4）策略合成標的現貨空頭的介紹及使用場景
高階：期權交易策略
高階課程第一系列：簡單期權策略
第一式：判斷市場大漲，買入看漲期期權
（1）大漲的標準是什麼？
（2）賺錢的來源是什麼？
（3）買什麼到期日的看漲期權？
（4）買什麼執行價格的看漲期權？
（5）最大獲利是多少？
（6）最大虧損是多少？
（7）買了之後，市場沒漲反跌了怎麼辦？
（8）買了之後，市場真的上漲怎麼辦？
第二式：判斷市場大跌，買入看跌期權
（1）大跌的標準是什麼？
（2）賺錢的來源是什麼？
（3）買什麼到期日的看跌期權？
（4）買什麼執行價格的看跌期權？
（5）最大獲利是多少？
（6）最大虧損是多少？
（7）買了之後，市場沒跌反漲了怎麼辦？
（8）買了之後，市場緩步下跌怎麼辦？
第三式：判斷市場難漲，賣出看漲期權
（1）難漲的標準是什麼？
（2）賺錢的來源是什麼？
（3）賣什麼到期日的看漲期權？
（4）賣什麼執行價格的看漲期權？
（5）最大獲利是多少？
（6）最大虧損是多少？
（7）賣了之後，市場卻上漲了怎麼辦？
（8）賣了之後，市場下跌了怎麼辦？
第四式：判斷市場難跌，賣出看跌期權
（1）難跌的標準是什麼？
（2）賺錢的來源是什麼？
（3）賣什麼到期日的看跌期權？
（4）賣什麼執行價格的看跌期權？
（5）最大獲利是多少？
（6）最大虧損是多少？
（7）賣了之後，市場卻下跌了怎麼辦？
（8）賣了之後，市場上漲了怎麼辦？
第五式：手上持有資產，賣出期權備兌
（1）備兌期權的類型（看漲備兌、看跌備兌）
（2）備兌期權的目的
（3）備兌期權賺錢的來源是什麼？
（4）賣什麼到期日的備兌期權？
（5）賣什麼執行價格的備兌期權？
（6）備兌期權的保證金怎麼收？
（7）備兌期權的最大獲利是多少？
（8）備兌期權的最大虧損是多少？
（9）賣了備兌期權之後，市場向資產有利的方向運動怎麼辦？
（10）賣了備兌期權之後，市場向資產不利的方向運動怎麼辦？
第六式：手上持有資產，買入期權保險
（1）買入期權保險的類型
（2）買入期權保險的目的
（3）什麼時候應該考慮買入期權保險
（4）買什麼到期日的期權保險
（5）買什麼執行價格的期權保險
（6）買期權保險的保險金如何收取
（7）買期權保險的最大獲利是多少？
（8）買期權保險的最大虧損是多少？
（9）買期權保險之後，市場向資產有利的方向運動怎麼辦？
（10）買期權保險之後，市場向期權有利的方向運動怎麼辦？
高階課程第二系列：價差期權策略
第一式：市場溫和上漲，牛市價差期權策略
牛市價差期權的效果
牛市價差期權的適用情景
用看漲期權構建牛市價差期權
用看跌期權構建牛市價差期權
看漲牛市價差與看跌牛市價差的異同
保守、積極、最積極牛市價差
牛市價差的最大獲利是多少？
牛市價差的最大虧損是多少？
牛市價差與買看漲期權的異同
構建牛市價差後的應對措施
第二式：市場溫和下跌，熊市價差期權策略
熊市價差期權的效果
熊市價差期權的適用情景
用看漲期權構建熊市價差期權
用看跌期權構建熊市價差期權
看漲熊市價差與看跌熊市價差的異同
保守、積極、最積極熊市價差
熊市價差的最大獲利是多少？
熊市價差的最大虧損是多少？
熊市價差與買看跌期權的異同
構建熊市價差後的應對措施
第三式：市場看盤整，賣出（寬）跨式期權策略
賣出（寬）跨式期權的效果
賣出（寬）跨式期權的適用情景
賣出（寬）跨式期權的成本是多少
賣出（寬）跨式期權的最大獲利是多少
賣出（寬）跨式期權的最大虧損是多少
賣出（寬）跨式期權的盈虧點是多少
賣出（寬）跨式期權的事後應對措施
第四式：市場看突破，買入（寬）跨式期權策略
買入（寬）跨式期權的效果
買入（寬）跨式期權的適用情景
買入（寬）跨式期權的成本是多少
買入（寬）跨式期權的最大獲利是多少
買入（寬）跨式期權的最大虧損是多少
買入（寬）跨式期權的盈虧點是多少
買入（寬）跨式期權的事後應對措施
第五式：先漲再盤整，用看漲期權構建時間價差策略
看漲期權構建時間價差的原理
看漲期權構建時間價差的盈利來源
看漲期權構建時間價差的成本是多少
看漲期權構建時間價差的最大獲利是多少
看漲期權構建時間價差的最大虧損是多少
看漲期權構建時間價差後，市場急漲怎麼辦
看漲期權構建時間價差後，市場急跌怎麼辦
看漲期權構建時間價差後，市場盤整怎麼辦
第六式：先跌再盤整，用看跌期權構建時間價差策略
看跌期權構建時間價差的原理
看跌期權構建時間價差的盈利來源
看跌期權構建時間價差的成本是多少
看跌期權構建時間價差的最大獲利是多少
看跌期權構建時間價差的最大虧損是多少
看跌期權構建時間價差後，市場急漲怎麼辦
看跌期權構建時間價差後，市場急跌怎麼辦
看跌期權構建時間價差後，市場盤整怎麼辦
高階課程第三系列：期權套利策略
第一式：合成資產套利策略
合成資產套利的原理
合成資產的構建方法
合成資產套利的成本是多少
合成資產套利的最大獲利是多少
合成資產套利的最大虧損是多少
合成資產套利的適用情形是什麼
合成資產套利後，出現不利情形怎麼辦
第二式：合成看漲期權套利策略
合成看漲期權套利的原理
合成看漲期權的構建方法
合成看漲期權的成本是多少
合成看漲期權的最大獲利是多少
合成看漲期權的最大虧損是多少
合成看漲期權的適用情形是什麼
合成看漲期權套利後，出現不利情形怎麼辦
第三式：合成看跌期權套利策略
合成看跌期權套利的原理
合成看跌期權的構建方法
合成看跌期權的成本是多少
合成看跌期權的最大獲利是多少
合成看跌期權的最大虧損是多少
合成看跌漲期權的適用情形是什麼
合成看跌期權套利後，出現不利情形怎麼辦
第四式：做多GAMMA交易策略
做多GAMMA交易的原理
為什麼做多GAMMA能賺錢
做多GAMMA為什麼要保持DELTA中性
保持DELTA中性的方法
保持VEGA中性的方法
做多GAMMA希望的情形是什麼
做多GAMMA最不利的情形是什麼
第五式：做多波動率交易策略
做多波動率交易的原理
做多波動率策略的構建方法
做多波動率策略的獲利來源是什麼
做多波動率策略的成本是多少
做多波動率策略的最大虧損是什麼
做多波動率策略的盈虧平衡點是多少
做多波動率策略後，出現不利情形怎麼辦
第六式：做空波動率交易策略
做空波動率交易的原理
做空波動率策略的構建方法
做空波動率策略的獲利來源是什麼
做空波動率策略的成本是多少
做空波動率策略的最大虧損是什麼
做空波動率策略的盈虧平衡點是多少
做空波動率策略後，出現不利情形怎麼辦
實戰應用系列
（備課中）
本次課程適用於：
想了解期權知識的初學者、以及 想用期權進行投機或用期權進行套利的投資者，也是專業投資公司的培訓首選！
本課程內容純乾貨，你能全面的瞭解期權及期權交易策略，實戰應用技巧。
購課學員需知：
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