在上篇文章《欧奈尔选股因子和均线配合会怎样？》中我跟大家提到了，通过均线来优化欧奈尔选股因子的方法，从结果来看，的确是有所提高，但是幅度并不是很明显，我怀疑可能是我选的指标有问题，不应该用均线，或者均线的参数可能不应该选择20和60日均线，应该换一个参数试试。
双均线配合欧奈儿
本篇文章，我们先尝试换一个参数试试。
先看一下上篇文章的结果，当时使用的是欧奈尔选股方法中的C因子——代表季度每股收益增长率大于等于25%的股票，和双均线配合使用，参数是20和60，结果如下：
回测时间：
2019.1.1-2019.12.31
股票池：
沪深300
入场信号：
满足C因子要求进场，并且20日均线上穿60日均线
出场信号：
20日均线打穿60日均线
仓位：
满仓
收益率28.75%。
这一次我们调整一下参数，用10/30，两个短周期均线看看结果。
回测时间：
2019.1.1-2019.12.31
股票池：
沪深300
入场信号：
满足C因子要求进场，并且10日均线上穿30日均线
出场信号：
10日均线打穿30日均线
仓位：
满仓
收益率64%，这回还差不多，看来是欧奈尔老伙计是不知道这个方法，不然一定会加上。(#^.^#)
当然，这个策略看来还有很多可以提高的地方，今后我们还会说到这个策略。
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