在討論做市商失敗的概率具體的解決辦法之前，我們先討論解決這類問題的一般方法。在一個典型的賭徒破產問題中，我們假設賭徒開始時擁有一些初始財富和貼賽，然後直到他贏到個界限水平或者輸光其全部的財產。失敗的概率是獲勝概率率、輸光概率、界限水平和初始財富的函數。不過這裡所指的做市商沒有確定的停止點或臨界水平。做市商的最大收益是無限制的，只有當他拋光其所有的現金(或者股票)時才會停止。在無限制的情況下，假設贏的概率大於輸的概率，則最終失敗的概率通常可以表述為
若輸的機會超過贏的機會，顯然這一失敗的概率為1。 -般情況下，賭徒面臨一個正的破產概率。但是從某種程度上來說，賭徒的初始賭資高，輸的概率相對於贏的概率小，則賭博就可以持續更長的時間。
為驗證上述結論，考慮如下包括一定量單位股票的簡單賭博。假設代理商獲得1單位股票(如某人賣給代理商)的概率為p，失去1單位股票(某人從代理商那裡購買)的概率為q，且p>q。如果代理商開始有S0單位的股票，那麼時點t他耗盡所有股票(破產)的概率是多大?設代理商當前有S單位的股票，計時點t破產的概率為Pr (F|S)。那麼在下一次交易中，有人從其處買走1單位股票的概率是g，他還剩下S一1單位股票;同時，他獲得1單位股票的概率是p，他將有S+1單位股票。這意味著:
Pr{F|S}=qPr{F|S-1}+pPr {F|S+1}
解上述微分方程可以得到，總的預期失敗概率為
Pr(FIS0)=(q/p)S0
對於一個賭徒，當他贏了時，他把賭注押在固定的資金上，但當他輸了時，他不會減少賭注，即使他有一個積極的結果，最終也不可避免地會破產。
這是一個完全取決於賭注的博弈，誰的賭注多，誰贏得所有錢的概率就越大；
當某一方賭注為無限大時，有限一方贏得所有錢的概率趨向為0，無限一方贏得所有錢的概率趨向1。
既然在勝率相等的情況下，都註定了賭注有限的一方會失敗，那麼當賭注少的一方勝率更低時，賭注更多的一方贏得所有錢的概率就更大了。
這個概率模型就很好的解釋了一下為什麼咱們散戶經常會被割韭菜主要原因就是咱們的資金沒有專業的交易機構多其次就是沒辦法看懂行情專業機構通常會創造趨勢咱們散戶身處其中沒辦法看清楚加上眼前的利益無法自拔，通常的手段就是給您一顆糖然後再狠狠地給您一刀。因為這顆糖夠味您會忘掉疼痛反覆無休止的這般下去直到您輸光自己的所有“賭資”
