你認為期貨交易中的“大道至簡”可以簡單到什麼程度？

2020-03-09 14:14:54 佚名

用戶72378503555

可以簡單到，小學生就可以完成；可以簡單到，寫成代碼不超過一頁；可以簡單到，大部分交易時間是喝茶聊天。

為什麼期貨交易要儘量簡單？

任何交易系統，其實都是交易員理念的產物。所以，探究交易系統可以簡單到什麼程度，不如探究一下為什麼交易系統要儘量簡單更有價值。當你認可大道至簡的理念之後，自然而然就會研究出簡單的交易系統。

這種從理念角度進行形而上的思考，看似裝逼，實則有用，而這正是悟空問答和知乎的差距。

這個問題的根源在於，市場是否可以預測？或者說，市場可以戰勝嗎？再深入一點，你的交易系統是追求勝率，還是追求賠率？

悟空問答上面問題很多，但是有意義的問題不多。事實上，一個有價值的問題，可以衍生出對一個領域的探索。比如牛頓的三大定律之於力學，麥克斯韋的方程之於電磁學，愛因斯坦的相對論之於物理學，香農的定律之於信息學等，一個理論奠定一個領域。

2013年，諾貝爾獎授予尤金法瑪等三人，表彰他們在有效市場假說（EMH，Efficient Markets Hypothesis）方面的研究。所謂有效市場假說：在法律健全、功能良好、透明度高、競爭充分的股票市場，一切有價值的信息已經及時、準確、充分地反映在股價走勢當中。換句話說，市場是無法預測的，無法戰勝的，除非市場操縱。

當然，這個理論到目前為止還存有爭議。因為它有一個假設前提，即參與市場的投資者有足夠的理性，並且能夠迅速對所有市場信息作出合理反應。這個前提備受爭議，我是承認的。市場絕對有非理性的時刻，也絕對有反應慢的情況，但是電腦前的你請想一想，你是最理性、反應最快的的那個嗎？如果不是，你還是不要指望戰勝市場了。

當然，市場在極度瘋狂和極度恐慌的時候，也是非理性的，但是這種情況下如果你想去糾正市場，那麼一定會被教訓。強調物質世界客觀規律的科學家，在金融投機中往往是不成功的，比如牛頓。而在市場中長期生存，取得巨大成功的投資人或者投機客，往往都會對人心的作用特別重視，比如索羅斯。

好，第一個結論出來了，我們繼續。交易最終的成績=勝率*賠率。所謂賠率，就是賭博時候，你押一塊錢籌碼，準備賺多少錢。如果我們不能戰勝市場，那麼長期交易之後，我們的勝率很可能就接近50%（這是概率論裡面的大數定律：擲一萬次硬幣之後，正反面概率各50%），那麼決定我們成績的就是賠率。

在這裡，我們撇開如何提高賠率不談，這和題目不一致。我們回到勝率上面，既然無法戰勝市場，那麼無數投資者費盡心思的去預測市場，最終都會是一廂情願。綜合運用基本面、技術面、資金面及消息面，加入MACD、KDJ、RSI等各路指標，側面用大盤指數、美股、美債、黃金等驗證，最終結果無非就是逼近50%。

注意：短期內是有可能戰勝市場的，但是拉長週期來看，10年20年30年，能持續戰勝市場的幾乎沒有。巴菲特算是一個，但是他比能用電腦敲出紅樓夢的猴子還要稀少。

所以，費盡心思去逼近一個五五開的東西，有必要嗎？迴歸簡單，追求50%，把精力放在提高自己的賠率上吧。

可以簡單到什麼程度？

海龜交易法：價格突破過去20日高點就做多，跌破20日低點就做空。

單均線法：價格上穿（60日）均線就做多，下穿（60日）均線就做空。

價格漲幅法：價格上漲10%就做多，下跌10%就做空。

以上三個交易系統，簡單到令人髮指，寫成代碼估計一二十行最多了，但是明確告訴大家，這都是可以長期盈利的交易系統。

肯定有人問了，為啥沒人用？這些極簡系統都有個共同缺點：可能要承受相當長時間的連續虧損。比如去年的期貨市場，用這些系統做都幾乎賺不到錢，因為市場不具備趨勢性。但是在過去的14-17年，這些交易系統都賺翻了。

所以，交易很簡單，這個簡單指的是操作，難的是心態。

凡事金融

期貨交易中的大道至簡，可以簡單到什麼程度？

我覺得從兩方面可以簡單化。

一. 趨勢分析可以簡單化，大家應該都有聽過一條均線走天下。下圖是我用一根均線如何判斷趨勢

圖中是我設置的一根15日均價，其中最簡單的一種用法：就是當K線價格站著均線之上，並均線是向上延伸，為多頭趨勢，逢低做多。當K線價格在均線之下，並均線是向下延伸，為空頭趨勢，逢高做空。只要K線價格靠近均線就有是做單機會。

二. 操作交易可以簡單化，進倉買入，設置好止損位，設置好止盈位，OK。等市場給你結果。（止損的設置跟止盈的比例1；3左右）賺錢就在於你設置止損和盈位置了。

關於止損止盈怎麼設，這是個大問題很難做到完美。我就不班門弄釜了。

看下圖特色指標，可以解決止損位和止盈位。

圖中主圖上的紅色線是壓力線，有效的壓力線附近也就是我們做多的止盈位置。圖中白色線是支撐線，也就是我們進倉的位置，在支撐線的下方前低點就是我們的止損位。

大家能看懂麼？這套指標是收費指標，簡潔明瞭，主圖波動趨勢支撐線，附圖多空買賣信號點。

使用這套指標也是大道至簡，按信號買賣，有進倉信號有平倉信號，按信號設置止盈止損。勝率高達95%

顧熾論現在每天在【微信：1520997695】堅持講解選股思路，來反饋粉絲朋友對我的支持，目前已經有很多粉絲都已經學會，近期都抓住了不少短線牛股。如果你也是操作短線的新股民，希望你發3分鐘看完，之前選的牛股很多，就比如下面這隻：

對於底部反彈個股一波拉昇後的回踩，本人給大家講過要注意回踩階段的量與勢，量能持續萎縮，趨勢在回踩至支撐企穩，那麼此股後期定有一波反彈主勝浪，上面的哈投股份是不是如此，30號盤中選出，隨後一路大漲，今天更是漲停，你有沒有抓住？恭喜本人的粉絲及時進場佈局！

目前這種行情，很多底部個股都是走出類似行情，就如股價在回踩至5日時，本人選出講解的海泰發展，目前已經成功上漲50%，這就是本人粉絲能夠把握到的利潤，你想不想抓！

本人一直在講思路，講技巧，就是為了提高朋友們的選股和操作能力，更好的適應股市！像九有股份、南風股份這樣的短期爆發牛股，本人在選股文章會持續講解，又到了每日競猜時刻，看下面這隻股能不能如上面一樣走出短線行情：

該股走勢非常明顯，上升回檔形態，本週經過連續陰跌回調，主力洗盤徹底，吸籌完畢，回調結束轉強，量價齊升，該股後期走勢和買賣時機將另行發佈，想抓機會的股友留意。【顧熾論微信：1520997695】

思路很多，牛股更多，顧熾論希望下一個學會此種思路抓住牛股的，就是正在閱讀本文的你！當然，如果大家手中持有股票已經被套，不懂解套，不懂走勢，不懂操作，都可以一同探討，顧熾論看到定當鼎力相助，為大家答疑解惑。

【顧熾論微信：1520997695】

顧志論

引用天啟量投的話，覺得很對。

期貨交易中的大道至簡，可以簡單到一根均線：

XX日均線之上平空翻多，XX日均線之下平多翻空。

可以簡單到兩根均線：

金叉後平空繁多，死叉後平多翻空。

還可以簡單到使用算法：

突破20日高點做多，跌破10日低點平多，跌破20日低點做空，突破10日高點平空。

這些方法，本身，就是具有正向收益預期的。但是，又有幾個人能夠相信，並且真實的駕馭呢？

其實真正影響交易的還有兩個重要因素，一個是資金管理，一個是毅力。特別是資金管理，這東西很難量化，也沒有書詳細介紹這個理論，因為每個人承受能力的不同，經歷不同，參與的行情不同，都會有很大出入，但基本都大原則不會改變，就是賺大虧小！如何能在最有把握的行情裡賺到盆滿缽滿，在判斷失誤的行情裡小幅虧損，全身而退，這是門學問，也是經驗，需要漫長的交易生涯細細體會了。

其次就是堅持，這個也很難了。有些人今天長線，明天短線，後天高頻，或者被滿天飛的基本面信息所左右，不斷變換方法，最終慘敗而歸，歸根到底就是人性的貪婪，如何克服，見仁見智，自律的人不一定成功，到成功的人一定是自律的！