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引言
不知不覺,2019年已接近尾聲,Python金融量化公眾號也有一年零兩個月。公眾號自設立以來,專注於分享Python在金融量化領域的應用,發佈了四十餘篇原創文章,超過兩萬人關注。這一路走來,有過欣喜也有過彷徨,但更多的是成長的美麗心情和感恩,感謝大家的一路支持。“凡是過往,皆為序章”(What's past is prologue)。在2020年的鐘聲敲響之際,對過往推文進行一次年終梳理和總結,為大家分享Python金融量化的知識框架圖,從零基礎開始,由淺入深,搭建Python量化投資的框架體系,希望對大家的學習和實戰應用帶來一定的啟示。
Python入門與量化資源
本部分主要分享了Python學習路徑、相關書籍與視頻(從入門到進階)和常用庫的操作實例,為金融量化的學習奠定基礎。
1、Python學習路徑與資料下載
【Python金融量化】零基礎如何開始學?
【資料分享】Python量化從入門到高階
【推薦收藏】傾心整理的Python量化資源大合集
2、Python量化常用庫操作
【手把手教你】玩轉Python量化金融工具之NumPy
【手把手教你】玩轉Python金融量化利器之Pandas
【建議收藏】Matplotlib可視化最有價值的50張圖
【手把手教你】Seaborn在金融數據可視化中的應用
【手把手教你】玩轉機器學習 Sklearn
Python金融數據管理
數據管理是金融量化的基礎,因此數據獲取是量化分析的第一步,找不到可靠、真實的數據,量化分析就無從談起。本部分內容基於真實場景數據,手把手教你使用Python的數據開源框架(以tushare為主)獲取金融數據,搭建自己的量化分析數據庫並進行可視化分析。
1、數據獲取與可視化分析
【手把手教你】Python獲取交易數據
【Python金融量化】上市公司知多少?
【手把手教你】Python獲取財經數據和可視化分析
【Python金融量化】財經新聞文本分析
【文本挖掘】Python帶你笑看江湖
【手把手教你】用Python構建小型金融知識圖譜
2、面向對象編程與數據庫操作
【手把手教你】搭建自己的量化分析數據庫
【手把手教你】Python面向對象編程入門及股票數據管理應用實例
3、數據可視化:綜合運用Matplotlib與pyecharts
【Python金融量化】A股沉浮啟示錄
2018你不可不知的十大關鍵詞
Python股票量化分析
本部分是金融量化分析的進階篇,圍繞股票統計分析、技術分析、時間序列建模、投資組合、多因子模型等專題,以案例的形式介紹如何利用Python進行股票量化分析。這一部分對金融投資理論和Python編程要求均較高,也是公眾號後續推文的重點。
1、股票量化分析入門
【Python量化】股票分析入門
Python量化選股初探
【Python量化】股票分析入門 A股指數圖譜:是否有月份效應?
2、股價時間序列建模
【手把手教你】時間序列之日期處理
【Python量化基礎】時間序列的自相關性與平穩性
【手把手教你】使用Python玩轉金融時間序列模型
Python玩轉金融時間序列之ARCH與GARCH模型
【手把手教你】使用Python實現統計套利
3、TA-Lib與股票技術分析
【手把手教你】股市技術分析利器之TA-Lib(一)
【手把手教你】股市技術分析利器之TA-Lib(二)
【手把手教你】量價關係分析與Python實現
【手把手教你】Python量化股票市場情緒指標ARBR
【手把手教你】動量指標的Python量化回測
【Python量化】如何利用歐奈爾的RPS尋找強勢股?
4、股票投資組合分析
【手把手教你】利用Python構建不同資產組合
用Python尋找最優投資組合
5、股票多因子模型
什麼是多因子量化選股模型?
【手把手教你】Python量化Fama-French三因子模型
單因子測試框架分享
如何對選股因子進行量化回測?
6、宏觀分析與量化
大勢觀瀾與研判邏輯
【宏觀量化】股市趨勢與拐點如何看?
量化策略回測
本部分著重介紹了量化投資的方法論體系、策略評價指標、機器學習應用與量化回測案例分析等,是金融量化分析的高階應用篇。量化回測的設定還比較簡單,後續推文將結合交易實際場景,構建基於事件驅動的量化回測框架。
1、策略概述
【乾貨分享】一文講透量化投資方法論體系
【量化回測】如何規避陷阱及評價策略?
【手把手教你】Python量化策略風險指標
2、定投策略
Python數說指數定投策略
【Python量化】怎麼在基金定投上實現收益最大化
3、機器學習及應用
【手把手教你】使用Logistic迴歸、LDA和QDA模型預測指數漲跌
【手把手教你】使用RNN深度學習預測股票價格
4、量化回測案例
【手把手教你】用Python量化海龜交易法則
手把手教你用Python搭建自己的量化回測框架【均值迴歸策略】
關於Python金融量化
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