你花了多長時間才找到適合自己的交易系統？

2020-02-12 03:34:36 佚名

cainiaopro

有點不好意思，我大概一年出頭就掌握了自己的交易系統，這不是我聰明，而是我每天學習加研究在十五個小時以上，恩，你沒看錯，當然了十五個小時是保守的數據，真實的努力只多不少。

善於投資的人一定習慣獨處，一定慣於思考。

心理學有個很有趣的問題，說的是自我、真我、他我，我們面臨三個世界，客觀世界、主觀世界和社會世界，怎麼處理這三個的關係，和諧相處，找尋自我，成了投資人的終極問題。

只有形成了自己的交易系統，一個投資人才能說是成熟了。

認識自己和認識市場

市場上充滿了不同的投資人，瞭解自己，瞭解隊友，知道每個人為什麼賣，為什麼買至關重要。

1、盈利預期

每個投資人都是以盈利為目的進入市場的，但是不同的人有不同的盈利預期，有的穩健投資人要求收益比較低，比如年化8%就可以，達到資產的保值目的，如社保資金，有的投資人要求收益比較高，比如年化50%，。

2、投資時長

投資人拿來做投資的資金是有時間屬性的，如巴菲特的保險浮存金，社保等基金，投資的時間長，可承受比較長的週期內波動，關注股票的長期價值，有些投資人的資金是借來的，是加了槓桿的，時間就成了一個重要的投資限制，有的基金會面臨到期的壓力，有的基金經理會需要年終考核，投資的時長就成了投資的一個重要因素。

3、價值判斷

一千個讀者一千個哈姆雷特，同樣的股票在不同的人眼裡價值是不一樣的。投資人因為自己的認知、閱歷、信仰、感情，更重要的是對股票信息的獲取方面，這些因素形成的差異性，會使得不同投資人在一直股票的交易上面分道揚鑣。

4、資金成本

不同的資金成本是不一樣的，投資歲個體來講是獲取經濟收益的，投資人會把資金配置在自己選擇範圍內預期收益最高的股票上面。不同的投資人有不同的選擇範圍，這也會形成交易分歧。

5、風險承受

不同的投資主體的風險承受能力是不一樣的，在極端行情中，很多投資人會面臨被動交易就是典型的因為風險承受差異形成的極端化交易。

6、策略差異

不同的交易者有不同的策略，在持倉、偏好和實際交易中形成顯著差異。

瞭解這些我們在投資中就會把中心放在研究自己和股票上面，而不是琢磨別人的想法。

低估輪動分散龍頭戰法

我根據自己的實際情況形成自己的投資策略：低估輪動分散龍頭戰法，核心就是四個關鍵詞：低估、分散、輪動、龍頭。

低估分散龍頭輪動戰法：優質企業（一般選擇龍頭）+低估（高ROE搭配低PE）+分散（行業分散）+輪動。非龍頭企業除非極度低估或者是有獨特競爭優勢。

研究公司是一種樂趣，為選擇企業標的打下基礎，但是因為有系統的保障（低估、分散、輪動），即使個別企業判斷失誤，整個交易系統依然有效。

施洛斯好像是這麼幹的，區別是他認為企業即使平庸也沒關係，只要足夠低估（安全邊際高），我是以巴菲特的理念做底子，即企業必須優秀，然後低估或者合理。

施洛斯的保守在於低估，即財務表現，巴菲特的保守在於能力，即能力圈和護城河。作為一個唯物辯證法投資者，我的保守在於批判性思維，低估也好，能力圈也好，對我都是一個術。

交易系統的微進化

我發現一個成熟的交易系統有如下特點：

完整性，一個交易系統在直觀的操作層面需要解決五個問題：①買什麼，②什麼時候買，③買多少，④什麼時候賣，⑤賣多少；

實用性，實用性指的是交易系統對於交易者的實際交易指導作用，主要指的是交易規則和交易依據；

穩定性，這個穩定主要有兩方面的含義，一個是交易業績的穩定性，一個投資風格的穩定性；

進化性，市場上覆雜多變的，每個交易系統只能適應特定的環境條件，當環境發生變化，交易系統也要做出相應的改變，體現出在整體保持穩定的前提下系列的不斷進化呈現整體的強大生命力；

可比性，可比性指的是一個交易系統是可以比較的，橫向可以和其他交易系統比較，縱向可以和以往相比；

自恰性，自洽性指的是交易系統的邏輯是圓滿的，不存在明顯的矛盾性，自洽性主要包括：①理論框架是完善的，②理論和操作是和諧統一的，既不能談著趨勢做著反轉，談著成長做著菸蒂；

獨立性，因為每個人的認知都是不完全相同的，每個人投資人的具體環境也不一樣，理論上一萬個投資人就有一萬個交易系統，交易系統的多樣化必然要求交易系統的獨立性，否則就不具備評價的必要性；

可控性，因為每個交易系統都，也只能適用於特定的交易環境，當客觀的環境條件發生變化，如何保持風險的可控是一個關鍵的評價指標；

包容性，我們怎麼來做到真正理解市場，怎麼做到進化性和可比性呢，這個裡面交易系統的包容性就非常重要，包容性就是：在獨立性基礎上的不排斥；

哲學性，你的投資是你對客觀世界全部認知的兌現。

這就是我的交易系統，歡迎大家點評。

貧民窟的大富翁

交易前4年，使用各種各樣的方法去預測未來的走勢，虧的慘不忍睹。交易第五年的某天，虧的慘不忍睹後，目睹了一根均線式的交易系統在某個品種上的全部交易過程後，才真正的明白了什麼叫做交易系統。從此，不停的構建，不停的優化，在第五年結束的時候，我確認了自己的交易系統，這套系統的每一個環節，都是我親自構建的，按照自己的喜好完成的。

也就是說，我是花了5年的時間找到了適合自己的交易系統。

然而，這就結束了麼？

並沒有。再過了一段時間之後我發現，所謂的最適合我自己的交易系統，其實它也沒有什麼出彩的地方，雖然它是按照我當時的偏好來的，但是，它的利弊也非常明顯。於是我明白了，所謂的交易系統，當它的邏輯正確，具有正向收益預期之後，具體的差異其實並沒有多大，在未來的表現如何，完全依賴的是未來的走勢形態。

未來的走勢呈現流暢的趨勢，那加倉類型的系統就好，未來的走勢呈現極其波折的走勢，那麼加倉的系統表現就很差，而大級別的交易系統表現就很好。於是我發現，沒有所謂的完美的交易系統，最適合自己的系統，也只不過是頂級策略中的一個而已。

於是，我走上了多系統的構建過程中，現在可以毫不誇張的說，我可以在短時間內構建出幾十套具有正向收益預期的交易系統。適合自己的交易系統很重要，但並不是終點，終點還在遠方。

各位花了幾年？

天啟量投

我是花了大概七八年才找到適合自己的交易系統。、

剛入股市我是做短線的，我大概做過幾百次短線交易。當時以為自己很喜歡短線，可是後來慢慢發現自己並不適合短線。於是慢慢的持股時間越來越長，後來變成一二個月交易一次。這時看到了價值投資的書籍，對書中那些做長線的大師動不動幾十倍、上百倍的收益非常佩服。於是我就開始學習做長線。

我記得我最長的一次持股是持有銀行股，持有了二年多也沒有怎麼漲。後來實在是精神上受不了，就賣出了。我好時就隱約感覺到做長線也並不適合我。至少不適合我的性格。

慢慢的我意識到一個人用選擇什麼系統交易是與這個人的性格、經歷、認識等都有關係的。自己喜歡的交易系統並不一定是適合自己的。

這時我回想起我上學時百戰百戰的一項運動摔跤，我想到類似摔跤一樣的交易方式應是自己最適合最舒服的交易。於是我開始把我的交易方式向我的摔跤模式靠攏，漸漸的形成了適合自己性格特點和交易特長的交易系統。

運用這樣的系統最大的優點就是非常自信，在任何時候都知道自己應做什麼。最適合自己的交易系統反過來會影響自己的交易理念甚至人生信仰。

孟可的思想空間

我記得我第一次踏入股市是在2006年末，2007年年頭吧，當時還是進入牛市的時候，也是我認識我師父的時候！我的師傅是A股成立第一天就進入股市的牛散，也是他教會了我長線價值投資，他也是我同學的爸爸！

我和大家一樣，雖然有一個非常厲害的師傅，但是我還是在剛開始的時候選擇了投機和短線頻繁交易，因為長線價值投資太枯燥，時間太長，並且一點沒有快進快出的快感，和看到盈利起飛的那種感覺！

於是在2007年大牛市裡我小賺了一筆，可是沒多久就進入了2008年的熊市，不但把我的盈利全吃了，還虧了不少錢！好在那個時候資金不多，所以虧損額度完全可以接受！但是我的師傅卻一路鎖定盈利到熊市結束，這就是長線投資厲害的地方！！

所以從那以後我開始不斷學習長線價值投資，甚至學習，閱讀巴菲特的策略和觀點，而不是學習他的指標和技術！漸漸地我明白了股市漲跌的意義，週期的規律，已經制定了自己的投資策略！在2012-2014年的牛市裡，我在某創業板一隻股票上獲利豐厚，高位鎖定盈利換取了實體投資！奠定了自己成功投資的基礎！

那麼總結來看，我認為一個成功的投資者需要的是兩輪完整的牛熊市來建立起自己的交易系統;

第一輪的完整牛熊是裡是讓你試錯和學習的，你可以虧！
但是第二輪的完整牛熊市裡，你就必須不虧或者小賺，甚至建立起自己的投資模式和系統！
那麼在第三輪的完整牛熊市裡，你才能有機會達到財富升級，資產翻翻的結果！

因此一個成功的投資者需要的是至少兩輪的完整牛熊市，時間上應該有10年左右的時間，如果順利的話，在第三輪的完整牛熊市裡就是你交易策略的驗證和成功！而我的交易策略就是利用A股有熊必有牛的週期性進行佈局和投資，在熊市底部區域逢低買入佈局，耐心地等待到牛市的到來獲利！

以這個為大前提，大策略，然後逐步完善，逐步改進，逐步優化！做到天價不買,地價不賣,不要企圖抓到最高價和最低價,吃中間一段已經很好了！

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琅琊榜首張大仙

我的交易經歷可能跟大多數人不太一樣。

我大學畢業直接進了一家食糖貿易企業做期貨，主要學習白糖基本面。沒錯，我就是以基本面入市的。這與很多人初期學習技術分析不太一樣。也並不是完全的基本面，在那工作的三年時間裡，我也自學了很多技術指標，但還是以白糖基本面為主的。

當我從那裡離開，就相當於離開了現貨的圈子。基本面就脫節了，我開始專攻技術分析。期間自己做交易，純技術做日內，結果爆倉。然後去機構做交易，也是技術，做波段也做統計套利，效果也算可以，給公司賺過錢。但是，總覺得缺少些什麼，我總是想探求價格波動的原因。但是，盤面只提供了信號，我確不明白其驅動因素是什麼。

然後，正好有一個機構缺少研究員。我又重回了基本面的懷抱，又把基本面研究撿起來了。正好單位有不同品種的研究員，我就跟他們學習其他品種基本面研究。那時候已經是我們做期貨交易的第6年了，相信有很多人6年已經擁有了自己的交易系統。而我還在選擇技術分析還是基本面。

到了第7年，我開始有了一套自己的交易體系，也不能說是交易系統吧。因為它四不像，我把基本面當做“過濾器”來使用，主要交易規則交給技術。當基本面和技術面共振的時候，我做起來就很順心，持倉也較為安穩。當基本面和技術面打架的時候，我會降低倉位，降低預期。由此，我更像是一個主觀交易者，並非量化交易員。

直到現在，我還在應用這套交易系統（算是交易系統吧）。不管了，我自己摸索出來的，我就認為它是。反正，我用起來還不錯。

交易有道

我是17年6月22日夏至開始進入股市的。當時就是有了些閒錢，想進行一些投資，根本對股票一點也不瞭解。先期投入了三萬，想試試水。結果很快盈利了三四千。基本都是看哪個股票剛跌完，我就買哪個。但是隨著時間的拉長，到了17年底，基本是不虧不賺。然後我改變了策略，開始追大白馬。然後...追漲殺跌大半年，一年竟然交易了九百多次，虧了不甘心，想盡快回本，不停往裡加錢，血虧了不少。

到了去年下半年，我開始系統的學習一些股票方面的知識，不再天天追漲殺跌，而是開始耐心分析公司基本面，股票價格，政策轉向等等。逐步開始減少虧損。直到現在，基本上有了自己對股票投資的一些看法，也有了自己的一些操作策略。說實話，我還沒有經歷一個完整的牛熊，不敢說我的體系是否合理，也不好說自己能完全按照自己的策略實施操作。慢慢鍛鍊吧，策略好制定，人性難克服。股市，就是一場修行，能克服人性的人，才能真正獲得收益。