奥尔加·亚历山德罗芙娜生于1882年，是沙皇亚历山大三世的幼女。作为家里最小的孩子，奥尔加一出生便受尽宠爱，接受最好的皇室教育，从小便展现出优秀的绘画能力。
奥尔加年仅12岁时，父亲便去世了，大哥尼古拉二世继位。作为皇室贵女的奥尔加与其他欧洲大多数公主一样，逃脱不了家族联姻的命运。
1901年，奥尔加与表哥奥尔登堡的彼得公爵结婚，但公爵是个同性恋者，在外有公开的情夫。因此，奥尔加与公爵丈夫的婚姻有名无实，她爱上了一个军官，多次与丈夫提出离婚，但公爵害怕社会舆论一再拒绝。
公爵夫妇的不幸婚姻成了欧洲上流社会的话题，于是尼古拉二世在1915年强迫两个人离了婚。结束了不幸婚姻后，奥尔加女大公终于得以与情人尼古拉·克里克洛夫斯基结婚，婚后他们生育了两个孩子。
俄国大革命后，奥尔加夫妇带着刚出生不久的孩子和一些皇室成员一起逃到克里米亚。当尼古拉二世全家被杀的消息传来时，全家人都很震惊和悲伤。在英国王室的搭救下，皇室成员们搭乘英国的军舰离开了风暴中的俄国。
奥尔加夫妇跟着母亲玛丽亚回到母亲的娘家丹麦生活。母亲去世后，他们一家在丹麦过着简朴的生活。二战爆发后，丹麦被德国入侵，一家人的平静生活被打破，两个儿子因为身为丹麦皇家护卫成员，被德军关押了两个月。
当时，一些企图复辟帝制的俄国流亡人士们加入了德军，他们经常穿着德军军装来拜访奥尔加。奥尔加对复辟毫无兴趣，但她不忍心将这些落难同胞拒之门外，她不仅招待了他们，还给他们提供一些物质帮助，甚至请求丹麦王室帮助这些俄国人，但是遭到了拒绝。
奥尔加的善良行为被误认为是亲德行径，尽管她实际上十分憎恨法西斯，但是没有人理解她。战争结束后，奥尔加在丹麦的安全受到了威胁，不仅收到了恐吓电话，还有人企图收集她“通敌叛国”的罪证。
丹麦已经待不下去了，奥尔加一家人在英国的帮助下以农民的身份去到了加拿大。这些年来，虽然奥尔加保存了不少珠宝饰品，但流亡的时候她一直过着简朴的生活，所以开销并不是很大，她靠着卖画也能挣得不少钱。
到了加拿大以后，奥尔加变卖了一些饰品，购置了几套房产，一家人依旧安居乐业。闲暇时，除了做点农活以外，奥尔加还会继续拿起画笔创作，并把作品送回丹麦去卖。
奥尔加虽然在加拿大过着质朴的平凡人生活，但依旧受到英国王室的尊重，比如英国肯特公爵夫人到访加拿大时曾顺道去拜访她，伊丽莎白二世到访加拿大时也曾邀请她去皇家邮轮上用餐。
1960年，奥尔加女大公在多伦多去世，享年78岁。作为一个末代贵族，奥尔加经历了国破家亡，失去了王权富贵，但她能顺从天命、安于一隅，且一直保持着善良、高贵、质朴的品格，终得善终。
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