期貨憑藉這個辦法，我竟然做到了3年10倍的收益！讓我心花怒放！

一個交易者沒有進出場的規則、沒有研判位置的規則、沒有資金管理的規則以及自我管控的規則，前期交易是做不好的。靠運氣的話興許能賺錢，但沒有人是靠運氣在這個市場一直走下去的。所以關於規則，想跟大家聲明一點，要對進出場位置研判、文華指數綜合走勢、工業品、農產品等走勢氛圍、各個板塊走勢、週期搭配等用規則定下來，作為以後交易、持倉、耐心等待的依據。作為技術派，解決的問題就是風險，因為我們沒有能力與市場抗衡，也不能扛單。除了對市場、人性保持敬畏之外，要用規則約束我們的行為，來減少一些錯誤、損失，降低虧損概率。

作為一個技術投機派，不是說要選擇做日內，做短線，而是要做適合你的，讓你交易起來得心應手、敞亮的。做主觀交易的人一定要有好的身體、好的狀態，沒有好的狀態和好的身體堅持下，交易是做不好的。錯過趨勢，沒有賺到錢時，不要有後悔、沮喪這種情緒，因為這是不成熟的表現。成熟的交易者只在意自己的規則、週期，通過週期搭配來攻進防守，做好預案，做好風控，這才是我們需要做的事情。

買賣規則，比如做鐵礦石，做什麼級別的。做小時級別，可以小時線進，小時線出，這在我們的系統中叫後知後覺單子，也叫順勢跟蹤。這種做法風險、回撤較大，所以持倉要有耐心。另外一種方式叫週期搭配，用15分鐘來確認，這種方式在我們體系中叫順勢打劫。做進去之後，位置好，進可攻退可守，能把利潤拿到最大化。還有一種叫先知先覺，就是偏左交易，偏左出場。所以根據自己的情況決定是做先知先覺還是後知後覺，還是現知現覺。通過這三種方式相互搭配找到適合自己的，就是交易系統。比如小時進，小時出就是後知後覺，再搭配15分鐘級別進出，小級別找機會，順大勢逆小方向也可以，這叫現知現覺。3分鐘進，15分鐘、小時級別確定，這叫先知先覺。不同的搭配有不同的利潤，不同防守，不同的資金管理。

週期越小，信號越亂，越不確定。所以交易者的耐心和耐性是評判其是否成熟的表現之一。如果一個交易者沒有耐心和耐性等待行情，把情緒強加於市場，那麼這個規則建立就會很被動。被動的話，就會有慾望。慾望一旦被放大，就容易被市場套住。比如今天我們在787的位置做空了鐵礦石，很多人對此理解不了。我們是有我們的體系的，這個位置已經等待了好幾天了，今天終於等到了這個小空頭。這就是先知先覺的單子，包括PP、EG。這樣的話，我們可以做到先知先覺演變成現知現覺再到最後的不知不覺，這個單子就拿下了。所以位置決定一切，位置造就風險度、敏感的等級以及在週期搭配下這種攻進防守的標準，這是每個交易員要考慮的。

很多交易者說為什麼自己做進去總是不對，第一做進單子之後，你的眼睛總盯著浮虧浮盈，第二眼睛總觀察價格，第三，內心不安定。這樣就會出現各種問題，尤其是在等待上。給大家闡述一個觀點就是， 規則制定有利於你的時候，一定要拿住單子，不利於你的時候，要跑得快。止損是一定要設的， 週期和倉位管理是成正比的，週期越大，倉位越輕，週期小，倉位重可以去博一下波動率。做交易，要麼做波動率，要麼做方向。要是沒有方向，也沒有波動率，就不要做了，這就是規則。

如何研判波動率呢？波動率是指盤口多空買賣的氣氛，這種氣氛會在行情演繹上推波助瀾， 順勢而為，讓你拿到相當大的行情。波動率弱的話，則不參與，如1秒鐘成交了一次，這是很典型的波動率不高，一般認為波動率高的話大概在1秒鐘成交3-5次。

關於方向，因為我是做波段的，在我個人觀點裡，趨勢是偽命題，這可能有點偏激。因為趨勢是對商品基本面未來不可期的研判，比如一個商品10個月的時間，前8個月是金融屬性，後兩個月是商品屬性，這樣才能把商品做好。然而，期貨合約掐頭去尾1、5、9合約主力合約時間只有4個月時間，這4個月的時間裡，前兩個月是金融屬性，最後一個月迴歸到現貨，各種商品都是如此。期貨主要是為現貨服務，投機派投的是機會，是紀律。如果交易沒有機會，沒有紀律的話，就是給投機市場送錢的。

見過各種各樣的交易者，95%的人都是虧損的。為什麼？第一，把自己的情緒強加於市場；第二，沒有規則；第三，不懂產品規則。什麼是產品規則呢？上期所、大商所、鄭商所官方網站上的品種簡介包括了你研究的品種的所有屬性。如果連產品規則都不瞭解，怎麼能做呢？還有就是你的資金屬性來源，你交易的資金影不影響你的生活，還是說在代別人交易，不同的情況下風控也是不一樣的。資金屬性和交易體系完整性決定了你在市場上的生存概率。從長遠的數據來看，好的交易員的共同特點是，前期的倉位管理和後期拉資金曲線的資金管理是中長短結合的。中長短結合後，利用多品種對沖方式，把風險規避掉。

小資金談不上資金管理，大資金的話談資金管理要做好配置。我個人認為100萬以下的賬戶，做3-5個品種，倉位輕點，大週期，通過加減倉控制風險，這是一種方式，另外一種方式是盯著1-2個品種做日內，倉位重一些，交易模式偏左。偏右的話，利潤肯定不會大。

關於週期搭配，任何商品都是從小週期切進來，小週期演變成大週期。當大週期和小週期發生矛盾時，要關注小的變化。一般每個品種進場的最小週期是不一樣的，我們用的最小週期是三分鐘，做的是先知先覺單子，這樣的方式要求交易者對盤面的敏銳度和執行力要求特別高。如果能做到這一點，進場成本會非常好。

能還在這個市場中繼續存活，就是幸運的，因為這個市場的風險太大，要毀掉一筆資金、毀掉一個人只需要一個動作。所以我們一定要敬畏市場，敬畏人性。因為人性這個東西，幾千年來都無法改變。做好“術”之後要靜下心來修心養性，這樣眼睛才能看的更清晰、透徹。我是08年入行，做了三年高頻虧損很多後轉波段，也是走了很多彎路，經歷過九死一生。經過幾年的訓練，以及在市場上的沉澱和不斷的認知，認識到市場越來越難做，要求我們對市場的觀察力以及觀察角度和寬度比以前更為寬闊，你不是做期貨而是做整個宏觀與微觀之間的不確定性。

期貨是為現貨服務的，而我們是投機派，首先要明確這個身份。投機者是為市場增加流動性的，增加市場投機度和波動率，那麼在定義自己為投機派之後，要按特種兵那樣的要求來嚴格管控自己。一要管控你的規則，二監控你的交易行為，第三在連續做對或做錯時要保持冷靜的頭腦，以及對情緒的管控。所以面對這樣複雜的市場，我們這幾年也是在不斷地應對和調整，像苦行僧一樣的堅持、沉澱自己。而且這個行業是個很孤獨的行業，看看那些不論成功還是失敗的交易員的生活狀態就知道了。

我比較喜歡務實的交易員，賺就是賺，虧就是虧，能夠按照規則進行，不會影響狀態和情緒，讓自己的呼吸與市場保持一致，這樣就不會亂。靜能生定，定能生慧，慧能生德，在這個邏輯下，一般不會犯錯誤，最起碼頭腦是清醒的。很多人問怎麼訓練這種方式，我個人覺得在這個市場上，想讓自己成為有執行力、反應速度、決策力的人，方法就是畫圖。畫圖可以在網上買座標紙，每天畫各個品種的15分鐘圖、3分鐘、小時圖。這裡有三種訓練方式。第一種，畫單週期，第二畫雙週期，第三畫分圖。橫座標為時間，縱座標為上漲幅度。作為投機派，不要小看畫圖。畫圖帶來的是讀盤、識盤能力。眼睛不要盯著價格、浮虧，軟件設置也是有講究的。當你畫了半年或一年圖以後，你對盤面的讀盤能力、反應能力、覺察能力，以及對風險的控制能力。都會上升一個檔次。

之前，我分享過兩個觀點，一個是中國散戶被西方的所謂的技術派給奴役了。因為博弈的市場，一定是一部分賺錢，一部分人虧錢。從零和博弈這一點來說，西方的很多東西還是不符合我們中國市場的，我們只關注那些適合我們國人性格的交易模式。第二個觀點是盤局的研判，既面對當前的局面我們要做什麼，這要求我們每個交易者對市場的有較高的敏銳度，以及不謀全局者不足謀一域的大局認知。做日內就做日內，但要記住三個紀律：一是執行紀律，說砍就砍；二是堅決不留浮虧隔夜倉；三是浮盈可以留隔夜。一天做3-5次交易，做好的話也是可以的。做不好，日內交易容易大虧。建議大家交易週期稍微長一點、倉位輕一點。如果受不了大級別，也可以在分鐘級別上做。

交易者比拼的是耐心、紀律。不要為了賺錢而賺錢，不要為了一夜暴富來到市場。賺大錢，靠命，靠天時地利人和。命指的是心胸、格局到了一定的大拐點。交易者首先一定要讓自己壯大，如從10萬到100萬，從100萬到500萬，先讓自己吃“胖”。只有吃“胖”以後，才有資格去想更大格局上的東西，尋找更好的機會，才能更加抗寒。所以不同的資金規模，造就不同的交易方法，要根據自己的資金屬性選擇交易主週期，其他週期作為配合用。所以，大週期定方向，小週期定進出場。

不要看指標，我認為所有的指標都是留給幻想用的。在我看來，全天下所有的交易員都是一樣的。市場上是沒有所謂老師的，只有人性和市場才是我們的老師。自詡為老師的人，結局一般都很慘。我也不是老師，我只是以交易員的身份從交易角度分享我發自內心的這麼多年的交易感悟，希望能引起大家思考。

零和遊戲市場國家每年抽水1000億左右， 5000億市場的話，相當於抽走了20%。一年下來能夠不虧，已經是跑贏大盤了。從這一點上，我們是不是有必要給自己做一個規劃呢？包括規則制定，盤面研判，軟件設置，影響交易的因素等等。我們不要受外界的消息干擾，我不喜歡也從來不參加基本面的會議，因為我不具備這方面的能力，我只專注我的規則和模型，專注我的位置研判，資金管理、風險控制。最後有一句話想送給大家，可以思考思考，就是到底是誰影響了你。