第一層濾網：市場潮流。利用趨勢跟隨指標判斷周線趨勢，且只順從趨勢方向操作。
第二層濾網：市場波浪。利用震盪指標來觀察日線圖。當週線趨勢向上時，利用日線下跌來尋找買點；當週線趨勢向下時，利用日線上漲來尋找放空點。
第三層濾網：盤中突破。當週線趨勢上升而日線震盪指標下降時，運用追蹤型買進停止技術。 當週線趨勢下跌而日線震盪指標上升時，運用追蹤型賣出停止技術。我們可以採用中間圖表或短期圖表來安排交易單。
首先選取你最喜歡的交易週期，把這個合乎心意的週期定義為中間週期。然後把這個週期的長度乘以五倍，得到長週期。在這個長週期上採用趨勢指標，制定戰略決策，確定做多，做空或是觀望。觀望也是合理的做法。如果長期圖表看多或看空，則返回到中期圖表，用振盪指標來尋找順應著長期趨勢方向的入場點和出場點。在切換至短期圖表之前，設置好停損和獲利目標位，如果可能，精確地調整好入場點和出場點。
第一重濾網
選擇你最喜歡的交易週期，並將它定義為中間週期。再把它的長度乘以五倍，得出長週期。如果你選擇日線作為中間週期，則立刻將注意力移至周線，即在你的長期圖表上進行分析。在這個決策過程裡，不允許再看日圖，因為這會影響你對周圖的分析。
如果日內交易者把十分鐘圖做為中間週期，則須將注意力立即移至小時圖。小時圖與十分鐘圖的五倍接近，即五十分鐘圖略有差異，不過無礙大局，畢竟交易只是一門技藝而不是精確的科學。
如果你是長線交易者，你可以選擇周線作為中間圖表，並把月線作為長週期。在月線上採用趨勢指標進行分析，並制定出戰略決策以確定做多，做空或是觀望。
最早的三重濾網理論採用周圖的MACD柱線的坡度作為趨勢指標。它非常敏感併發出許多買賣信號。 而現在我更喜歡採用周線上的指數加權移動平均線作為我長期圖表上的主要趨勢指標。
當週圖上的指數加權均線上升時，則表明是上升趨勢，應當做多或觀望。當它下降時，則表明是下降趨勢，應當做空或觀望。我採用26周均線，原因是它代表了半年來市場大眾的交易活動。交易者可以測試均線的參數並尋找到適應特定市場的優化均線。其他指標亦如此。
我在周圖上繼續運用MACD柱線，當指數加權均線與MACD柱線協調一致，彼此呼應時，則表明確立了動力十足的趨勢，鼓勵交易者投入較重倉位。而周圖上MACD柱線與價格發生的背離，則是技術分析中 最強烈的信號，甚至超過了指數加權均線的提示。
第二重濾網
返回到中間圖表，並且採用振盪指標來尋找順應長期趨勢方向的交易機會。當週線趨勢看漲時，等待日線振盪指標回落併發出買入信號。在回調時買進，比在浪頂買入要安全。周線看漲，而日線振盪指標看跌時，也可以把先前的多單平倉，獲利出局，不過，交易者不能在此位置建立空頭倉位。
當週線看跌時，等待日線震盪指標上漲併發出做空信號。在反彈時做空，要比創新低時跟進做空安全。當日線上的振盪指標發出買入信號時，可以把空單平掉，獲利出局，不過不應當在此建立多頭頭寸。 振盪指標的選擇，取決於你的交易風格。
保守的交易者會選擇一個相對慢速的振盪指標 ，例如日線上的MACD柱線或KD，以用於第二重濾網的分析。當週圖看漲時，等待MACD柱線回落至零軸之下，並再度彎頭向上時，或者等KD回落至超賣區發出 買入信號時尋找作多機會。
熊市則反之。當週圖的趨勢指標表明趨勢向下，則日圖的零軸之上MACD柱線掉頭向下，或者KD上漲至超賣線並且發出作空信號時尋找做空機會。
在主要趨勢的早期階段，慢速振盪指標效果頗佳，此階段價格運行較為遲緩。而在趨勢的加速期，價格拉回修正的幅度較淺，要想跳上快速運動的趨勢，交易者需採用快速的振盪指標。
積極的交易者可採用強力指數（ForceIndex）的雙日加權指數均線（參數可長一些，依據對市場的研究，得出最優化的均線參數）。周圖趨勢向上，日圖上的強力指數回落至零軸之下，則出現買入機會。熊市則反之。周圖趨勢向下，強力指數的兩日加權指數均線回升至零軸之上，則出現賣出機會。
其他指標也可應用於三重濾網，第一重濾網可採用趨向系統（Directional System）或趨勢線。第二重濾網可採用MTM，RSI，艾達透視指標（Elder-ray Index）等。在第二重濾網階段，設立盈利和止損目標，並在衡量風險與潛在的收益之後，作出是否交易的決定。
設立止損。止損是安全網，它會截斷糟糕的交易招致的損失。交易必須設止損，以防止一筆或一連串的不利交易帶來的損失毀掉帳戶。要想成為贏家，這是必經的步驟，然而許多人卻不設止損，認為那樣做 會兩面捱打。如果不設止損，原來的虧損單最終會獲利。設止損會讓他們很快遇到麻煩，因為無論如何設止損，市場一定會打掉他們的止損單。
首先要在市場不易打掉的位置設損，將停損指令放在市場噪音區間的外圍。
其次，偶爾發生的兩面捱打，是為保證長期安全應當付出的代價。即使你的分析能力卓然出眾，也應設止損操作。只用一種方式移動止損，那就是順著交易盈利的方向。當市場朝你有利的方向運動時，將先 前的停損單調整成持平止損。在有利趨勢前進的時候，一路調整止損以保護你的賬面利潤。專業交易者永不讓盈利變成止損。 一筆損失不能讓你的總資產損失超過2%，如果三重濾網發出交易信號，經過權衡，認為這筆交易採用合理的止損，可能損失2%資產的風險，那麼就放棄這筆交易。
設立盈利目標。設立盈利目標時要靈活，這取決於你的目的和資金情況。如果你的資金充裕，並且是長線交易者，則在牛市的開始階段建立一個較大的頭寸，在周線趨勢看漲的前提下，在日圖出現買入機會 時連續建倉。在周圖指數加權平均線走平時獲利出局。熊市反之。
另一種做法就是當價格觸及通道的軌道時獲利平倉，做多，則在價格抵達通道上軌時獲利平倉，並在價格再度拉回至日均線時做多。做空，則在價格回落至通道下軌平倉，並在價格再度反彈至均線時做空。短線交易者會採用強力指數（ForceIndex）的兩日指數加權均線作為出場依據。上升趨勢中，在強力指標均線呈負值時做多，在轉為正值時平倉。如果在下降趨勢裡做空，那麼在強力指數的兩日均線呈正值時做空，並在轉為負值時平倉。
新手做交易的方式就象買彩票一樣——買完彩票後，就呆坐在電視前看他是否中彩。而專業水準的交易者不僅考慮進場，也會認真地考慮出場問題，其中花費的精力，與進場相比毫不遜色。
第三重濾網
第三重濾網用於制定精確的入場點，實時傳導的數據對機智的交易者有益，不過有可能傷害那些做日內交易的缺乏經驗的新手。若不能獲取實時數據，交易者可採用日間突破和拉回修正的方法入市。
當前兩重濾網發出買入信號時（周線看漲，日線回調），在前日高點或比高點高一個Tick值的位置放一張買單。Tick是市場中採用的最小的波動單位。我們期待主要趨勢再度延續並且在價格發生順勢突破時跟進。這種掛單方法，只適用於當天的交易。如果價格突破前一日的高點，你的多單會自動成交進場。交易者甚至不須觀察日間的波動，將它交給經紀人打理即可。
在前兩重濾網提示做空時（周線看跌，日線反彈），在前一日的低點或者距低點低一個Tick值的地方掛一張空單。我們期待跌勢再現，並在發生向下的突破時跟進，如果價格突破了前日的低點，那麼空單成交。
日圖波幅可能很大，因此在頂部掛單做多，成本較高。另一種做法就是回調買入。如果打算在價格回調至指數加權平均線時買進，計算出第二天均線將要到達的位置，在相應的價位入場。亦可採用安全區域 指標（SafteZone indicator）來觀察市場跌破前日低點的距離，並在相應價位入市。熊市做空則反之。
向上突破時買進的優點是跟隨了運行的趨勢。缺點是買進的點位相對較高，並且止損設得較寬。回調買進的好處是買的點位較低，並且止損設得較窄。壞處是容易遭遇掉頭向下的反轉趨勢。“突破跟進”比較可靠，只是利潤較少。“回調進場”風險較大，不過利潤也較多。
儘量用實時圖表入場，當前面的二重濾網提示做多時（周線升勢，日線回調），觀察實時數據，並確定做多。開盤後一段時間內(Opening Range)，若價格超過前15分鐘至30分鐘的高點，發生突破時則及時 跟進，或者採用技術分析，分析日內圖表以確定合適的入場點。做空，則觀察開盤後一段時間的行情，發生向下突破時跟進。或者通過分析日內圖表尋找機會，並採用實時數據入場。
在實時圖表上尋找買賣點的方法與日圖相同，只是前者提示出入場的頻率要加快許多。交易者若採用周圖或月圖入場，那麼也必須用同樣的週期出場。若採用實時數據進場，則應抵制日內圖表信號的誘惑。 周線和日線框架的交易，往往需要持倉數日，交易者不應受日內圖表價格波動的困擾。
什麼是交易系統？
一種方法，一個交易系統，一種技術，這幾個概念間到底有何區別？
一種方法是指一個大概的交易哲學，舉個例子：順勢交易，當趨勢向上就買，趨勢向下就賣，或者在價值低估市場買入，價格高估市場賣出。在歷史支撐區域順勢買入，在壓力區賣出。
一個交易系統是指方法應用的一個規則組。例如：如果你的方法是隨市操作，那麼系統可能在周平均線向上，日平均線向上時買入（MACD柱狀體也可代替平均線）。
一種技術是指買與賣的特殊技巧，舉個例子，當一個交易系統給了一個買入的信號，而技巧告訴我們當價格超過前一天的最高價或價格收了一根小陽線（小陰線）時交易。
三重過濾網的方法通過數個時間結構並附以震盪指標與趨勢指標來分析整個市場。我們使用趨勢指標在大的時間結構圖表中戰略的做多或做空，使用震盪指標在小的時間結構買進或者賣出（介入點）。總的方法沒有改變，但是系統——特殊指標的選擇在近段時間有了一定的發展，技術也一樣。
三重過濾網測試每一個潛在的交易，用三層過濾或測試，每層過濾用了不同的時間結構和指標，這些過濾層過濾了許多的交易，而且那些交易一開始看起來還十分吸引人，三層過濾系統促進了一種謹慎小心的交易方式。
技術指標的衝突
技術指標幫助確定趨勢或者反轉比圖表上的價格更加直觀，在你修改指標參數時要保持你自己的思路， 注意不要為讓指標告訴你想看到的而將指標盲目亂改（改正指標參數要有依據）。 我們可以將所有的指標分成三類：
1、趨勢指標幫助確定趨勢。移動平均線，MACD線，方向性系統，和其他市場上升便上升，市場下降就下降的指標，並且當市場進入交易範圍內便可發出執行命令的指標。
2、震盪指標通過超買超賣來捕捉反轉點，例如……
3、混合類指標幫助估計（測量）市場中人們的情緒 ，反映人們的瘋狂程度。
不同類別的指標常常給出相沖突的信號，趨勢指標可能開始向上，告訴我們買入，但同時震盪指標變成超買告訴我們賣出，這很容易陷入交易的情緒化思考，並開始遵循一些發出你自己喜歡的信號的指標進 行交易。一個交易者必須設立一個將所有指標分類運用，並對其充分了解的系統。
時間結構的衝突
一個指標可以告訴我們同一天同一隻股票是向上趨勢，也可能是向下趨勢，為什麼會這樣？一條移動平均線可能在周線上上升，給出了一個買入的信號，但是在日線上下降，給出了一個賣出的信號。這可能重新出現在一小時的走勢圖上，告訴我們應該做上升趨勢，但是在10分鐘圖表上，又告訴我們應該賣出。
到底哪一個信號才是我們應該遵循的信號？業餘從事者運用這個便顯得十分平靜，他們只抓住一種時間結構。大多數人都是日線圖使用者，運用他們的指標而不理會其他的時間結構。這樣的行為，只有到一個主要趨勢從周線上產生，或者一輪強大的上漲爆發，在小時圖表上並且反轉他們原先的交易方向。任何人說不理解時間結構，那他們便不是一個真正的交易者。
人們在日線圖交易虧損但常想象他們可以在速度更快的小趨勢做的更好，或者用LIVE DATE，如果你不能每月保持贏利，使用不斷變化的時間結構只會使你的錢少的更快。
開始先選擇自己喜歡的大的時間結構，這個時間結構是你平常所常用的，並且稱之為中間結構。將其乘以5倍得到的時間結構稱為長週期時間結構，應用趨勢跟隨指標作出戰略決策。到底是做多做空還是不做？ 現在是否是一個做多的合理價位？
如果長週期圖表是熊市或牛市，回到小一級週期（中間結構圖表），並且用震盪指標尋找買入或賣出的位置（在長週期趨勢方向下）。在換到小週期圖表之前設立止贏點和止損點。如果可以利用的話，在更小的週期調整進出點。
三重過濾系統原理
三重過濾系統解決了指標與時間結構的衝突，它在長週期時間結構內運用趨勢指標做出戰略的決定，這是第一層！它用震盪指標繼續作出戰術決定（在中間時間結構圖中的買點和賣點），這是第二層！第三層提供了許多方法（改變買賣的次序或其他），我們可能用指標執行或者使用短週期圖形都有可能
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