基金管理人:國投瑞銀基金管理有限公司
基金託管人:中國工商銀行股份有限公司
【重要提示】
國投瑞銀和順債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2016年5月24日證監許可[2016]1107號文註冊募集。本基金基金合同已於2016年11月23日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊,但中國證監會對本基金募集的註冊,並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基金沒有風險。
投資有風險,投資人認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特徵,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,並對認購(或申購)基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險。本基金集中投資於固定收益類資產,影響證券價格波動的因素主要有:宏觀經濟週期變化、財政與貨幣政策變化、利率和收益率曲線變化、通貨膨脹風險、債券發行人的信用風險以及政治因素的變化等;此外,還包括由於基金投資人在開放日連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等等,其中,本基金的投資範圍包括中小企業私募債券,該券種具有較高的流動性風險和信用風險,可能增加本基金總體風險水平。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化導致的投資風險,由投資人自行負責。
本基金為債券型基金,投資於債券資產的比例不低於基金資產的80%,投資於股票資產的比例不高於基金資產的20%。權證投資比例不高於基金資產淨值的3%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%,其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金屬於證券投資基金中的較低風險品種,風險與預期收益高於貨幣市場基金,低於混合型基金和股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的過往業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。
本招募說明書摘要所載內容截止日期為2018年11月23日,其中投資組合報告與基金業績截止日期為2018年9月30日。有關財務數據未經審計。
本基金託管人中國工商銀行股份有限公司於2018年12月20日對本招募說明書摘要(2019年1月更新)進行了複核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱:國投瑞銀基金管理有限公司
英文名稱:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口區東大名路638號7層
辦公地址:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層
法定代表人:葉柏壽
設立日期:2002年6月13日
批准設立機關:中國證監會
批准設立文號:中國證監會證監基金字【2002】25號
組織形式:有限責任公司
註冊資本:壹億元人民幣
存續期限:持續經營
聯繫人:楊蔓
客服電話:400-880-6868
傳 真:(0755)82904048
股權結構:
■
(二)主要人員情況
1、董事會成員
葉柏壽先生,董事長,中國籍,經濟學學士。現任國投資本股份有限公司董事長、國家開發投資集團有限公司副總經濟師、國投資本控股有限公司董事長、兼任國投泰康信託有限公司董事長、安信證券股份有限公司董事,渤海銀行股份有限公司董事,曾任國家計委經濟研究所幹部、副主任科員、財政金融研究室副主任,國家開發投資集團有限公司財務會計部幹部、處長,深圳康泰生物製品股份有限公司董事長,國家開發投資集團有限公司財務會計部副主任、主任,國投資本控股有限公司副董事長。
王彬女士,總經理,董事,中國籍,工商管理碩士,高級經濟師,兼任國投瑞銀資本管理有限公司董事及國投瑞銀資產管理(香港)有限公司董事。曾任國投泰康信託有限公司副總經理兼董事會秘書、國投瑞銀基金管理有限公司副總經理兼董事會秘書、國投泰康信託有限公司資產管理部經理兼董事會秘書,北京京能熱電股份有限公司董事會秘書、北京國際電力開發投資公司董事會秘書、北京市人民政府新聞處主任科員、北京天然氣聯合公司職員。
董日成先生,董事,中國香港籍,文學學士。現任瑞銀資產管理(香港)有限公司中國區董事總經理,曾任瑞銀資產管理公司中國區業務經理、執行董事,瑞銀資產管理對沖基金亞太區首席營運官,瑞銀資產管理臺灣總經理,香港瑞銀財富管理部門主管,國投瑞銀基金管理有限公司的代總經理和首席營運官,美林投資經理人公司亞太地區首席營運官,美國國際集團亞太地區的金融及營運領域擔任多個重要職務等。
李濤先生,董事,中國籍,管理學碩士。現任國投泰康信託有限公司財務總監,曾任國投泰康信託有限公司信託財務部副經理、信託財務部經理、計劃財務部總經理,國家開發投資公司金融投資部項目經理,國融資產管理有限公司證券投資部業務主管、國投煤炭公司計劃財務部業務主管,山東省茌平造紙廠設計部職員。
黃雪婷女士,董事,中國香港籍,工商學學士。現任瑞銀資產管理(新加坡)有限公司首席執行官兼亞太區產品開發及管理主管,曾任美盛集團(Legg Mason,Inc.)亞洲及澳大利亞產品開發部主管,瀚亞投資(Eastspring Investments)區域投資解決方案及基金平臺主管,富達基金(Fidelity)亞洲產品部董事,蘇黎世保險(Zurich Insurance Company)業務規劃及項目高級經理,怡富基金Jardine Fleming(JPMorgan)產品開發部業務分析師。
史克通先生,獨立董事,中國籍,法學學士。現任北京金誠同達律師事務所高級合夥人、律師,主要從事公司及證券業務,兼任中國忠旺控股有限公司獨立董事、眾應互聯科技股份有限公司獨立董事、北京公共交通控股(集團)有限公司外部董事、重慶廣電數字媒體股份有限公司獨立董事、渤海產業投資基金管理有限公司獨立董事。曾任職於北京市京都律師事務所、山東魯中律師事務所、威海市永達高技術總公司。
龍濤先生,獨立董事,中國籍,經濟學碩士。現任北京海問投資諮詢有限公司董事長,兼任慶鈴汽車股份有限公司獨立董事、王府井百貨(集團)股份有限公司獨立董事、愛慕股份有限公司獨立董事、中外名人文化傳媒股份有限公司獨立董事、皇冠環球集團股份有限公司獨立董事。曾任中央財經大學會計系副教授和華夏基金管理有限公司獨立董事,曾在畢馬威國際會計紐約分部擔任審計和財務分析工作。
鄧傳洲先生,獨立董事,中國籍,經濟學博士。現任致同會計師事務所合夥人,兼任上海航天機電股份有限公司獨立董事、上海浦東建設股份有限公司獨立董事。曾任職於上海國家會計學院、北大未名生物工程集團公司、廈門國貿集團股份有限公司。
2、監事會成員
盧永燊先生,監事會主席,中國香港籍,工商管理碩士,現任瑞銀資產管理公司中國區財務部主管和瑞銀資產管理(中國)有限公司監事。曾任瑞銀資產管理公司泛亞地區財務部主管。以往在金融服務及電信行業擔任多個財務部管理職位。
張寶成先生,監事,中國籍,資源產業經濟學博士,經濟師。現任國投泰康信託有限公司股權管理部總經理。曾任國投創新投資管理有限公司投資經理,國家開發投資公司辦公廳公司領導秘書,國投信託有限公司行政助理,中國石油管道分公司內部控制處科員,中國石油管道秦京輸油氣分公司計劃科科員。
王明輝先生,監事,中國籍,經濟學碩士,特許金融分析師協會會員、全球風險協會會員,擁有特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)、國際註冊內部審計師(CIA)資格。現任國投瑞銀基金管理有限公司首席風險官、公司總經理助理,兼任監察稽核部及風險管理部部門總經理。曾任職國投瑞銀基金管理有限公司監察稽核部副總監、國泰君安證券股份有限公司稽核審計總部審計總監。
馮偉女士,監事,中國籍,經濟學碩士,高級會計師。現任國投瑞銀基金管理有限公司總經理助理,兼任運營部部門總經理。曾任職中融基金管理有限公司清算主管,深圳投資基金管理有限公司投研人員。
3、公司高級管理人員及督察長
王彬女士,總經理,董事,中國籍,香港中文大學工商管理碩士,高級經濟師,兼任國投瑞銀資本管理有限公司董事及國投瑞銀資產管理(香港)有限公司董事。曾任國投泰康信託有限公司副總經理兼董事會秘書、國投瑞銀基金管理有限公司副總經理兼董事會秘書、國投泰康信託有限公司資產管理部經理兼董事會秘書,北京京能熱電股份有限公司董事會秘書、北京國際電力開發投資公司董事會秘書、北京市人民政府新聞處主任科員、北京天然氣聯合公司職員。
王書鵬先生,副總經理兼董秘,中國籍,北京航空航天大學工程碩士,兼任國投瑞銀資本管理有限公司董事長。曾任職國投瑞銀資本管理有限公司總經理,國投泰康信託有限公司財務、信託資產運營管理部門經理,利安達信隆會計師事務所項目經理,北京拓宇交通通用設施有限公司財務經理,內蒙古自治區交通徵費稽查局哲盟分局,內蒙古哲盟交通規劃設計院。
張南森先生,副總經理,中國籍,北京大學高級管理人員工商管理碩士。曾任國投瑞銀基金管理有限公司機構服務部總監、總經理助理,中郵創業基金管理有限公司機構理財部副總經理,銀華基金管理有限公司市場營銷部執行主管,湘財證券有限公司營業部總經理助理。
袁野先生,副總經理,中國籍,復旦大學工商管理碩士。曾任招商基金管理有限公司總經理助理,國投瑞銀基金管理有限公司基金經理、基金投資部總監,國信證券基金債券部投資經理,深圳投資基金管理公司基金經理。
儲誠忠先生,副總經理,中國籍,武漢大學經濟學博士。曾任寶盈基金管理有限公司總經理助理、副總經理,長盛基金管理有限公司營銷策劃部總監、北京分公司總經理、華南營銷中心總經理,國投瑞銀基金管理有限公司研究部總監、產品開發部總監、渠道服務部總監,國信證券有限公司綜合研究部總經理,武漢大學金融系副主任、副教授,重慶建築專科學校(現重慶大學)經濟學教研組組長。
劉凱先生,督察長,中國籍,復旦大學工商管理學碩士, 兼任國投瑞銀資本管理有限公司董事及國投瑞銀資產管理(香港)有限公司董事。曾任國投瑞銀基金管理有限公司市場服務部總監、總經理助理,招商基金管理有限公司客戶服務部總監,平安證券蛇口營業部投資顧問,君安證券東門南營業部研究員,尊榮集團證券投資項目經理。
4、本基金基金經理
徐棟,中國籍,北京大學經濟學碩士,香港大學金融學碩士。註冊會計師協會(CICPA)非執業會員,特許金融分析師(CFA)協會會員。9年證券從業經歷。2009年7月加入國投瑞銀基金管理有限公司,從事固定收益研究工作。2012年9月20日至2014年10月28日期間擔任國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金及國投瑞銀貨幣市場基金基金經理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期間擔任國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金經理助理,2015年1月20日起擔任國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金經理,2016年11月18日起兼任國投瑞銀歲添利一年期定期開放債券型證券投資基金、國投瑞銀進寶靈活配置混合型證券投資基金(原國投瑞銀進寶保本混合型證券投資基金)及國投瑞銀瑞興靈活配置混合型證券投資基金(原國投瑞銀瑞興保本混合型證券投資基金)基金經理,2016年11月23日起兼任國投瑞銀和順債券型證券投資基金基金經理,2018年6月20日起兼任國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金基金經理,2018年9月15日起兼任國投瑞銀順昌純債債券型證券投資基金基金經理。曾於2014年3月22日至2015年11月21日任國投瑞銀瑞易貨幣市場基金基金經理,於2014年10月17日至2017年6月16日期間擔任國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金基金經理,於2014年11月13日至2017年6月16日期間擔任國投瑞銀增利寶貨幣市場基金基金經理,於2013年12月26日至2017年6月28日期間擔任國投瑞銀貨幣市場基金基金經理。
韓海平,總經理助理兼固定收益部部門總經理,中國籍,中國科學技術大學經濟學碩士。15年證券從業經歷,特許金融分析師協會(CFA Institute)和全球風險協會(GARP)會員,擁有特許金融分析師(CFA)和金融風險管理師(FRM)資格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部數量分析師,國投瑞銀基金管理有限公司固定收益組副總監、基金經理,融通基金管理有限公司固定收益部總監、基金經理。2015年7月加入國投瑞銀基金管理有限公司,2016年11月26日起擔任國投瑞銀和順債券型證券投資基金基金經理。曾於2017年3月29日至2018年10月10日期間擔任國投瑞銀安頤多策略混合型證券投資基金基金經理,於2014年3月21至2015年6月22日任融通通瑞債券型證券投資基金基金經理,於2013年12月19日至2015年6月22日任融通債券投資基金基金經理,於2013年12月10日至2015年6月22日任融通通福分級債券型證券投資基金基金經理,於2013年5月30日至2015年6月22日任融通通泰保本混合型證券投資基金基金經理,於2011年3月29日至2012年9月14日任國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金經理,於2009年1月19日至2012年2月14日任國投瑞銀貨幣市場基金基金經理,於2008年4月3日至2012年9月14日任國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金基金經理,於2007年11月1日至2008年3月28日任融鑫證券投資基金基金經理(現國投瑞銀成長優選混合型證券投資基金)。
5、投資決策委員會成員的姓名、職務
(1)投資決策委員會召集人:袁野先生,副總經理
(2)投資決策委員會成員:
楊鼕鼕先生:基金投資部部門總經理,基金經理
桑俊先生:研究部部門副總經理,基金經理
韓海平先生:總經理助理兼固定收益部部門總經理,基金經理
李怡文女士:固定收益部副總監,基金經理
殷瑞飛先生:量化投資部部門副總經理,基金經理
湯海波先生:基金投資部海外投資副總監,基金經理
楊俊先生:交易部部門總經理
馬少章先生:專戶投資部部門總經理,投資經理
吳翰先生:專戶投資部,投資經理
(3)總經理和督察長列席投資決策委員會會議。
6、上述人員之間不存在近親屬關係。
二、基金託管人
(一)基本情況
名稱:中國工商銀行股份有限公司(簡稱“中國工商銀行”)
註冊地址:北京市西城區復興門內大街55號
法定代表人:易會滿
註冊資本:人民幣35,640,625.71萬元
聯繫電話:010-66105799
聯繫人:郭明
(二)主要人員情況
截至2018年6月,中國工商銀行資產託管部共有員工212人,平均年齡33歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。
(三)基金託管業務經營情況
作為中國大陸託管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供託管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產託管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的託管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立了國內託管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信託資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的託管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的託管服務。截至2018年6月,中國工商銀行共託管證券投資基金874只。自2003年以來,本行連續十五年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球託管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的61項最佳託管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內託管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。
三、相關服務機構
(一) 基金份額銷售機構
1、直銷機構:國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心
電話:(0755)83575992 83575993
傳真:(0755)82904048
聯繫人:楊蔓、賈亞莉
客服電話:400-880-6868
網站:www.ubssdic.com
2、代銷機構:
(1)平安銀行股份有限公司
住所:廣東省深圳市深南東路5047號
辦公地址:廣東省深圳市深南東路5047號
法定代表人:謝永林
聯繫人:趙楊
電話:0755-22166574
傳真:021-50979507
客服電話:95511-3
公司網站:bank.pingan.com
(2)中信建投證券股份有限公司
住所:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市東城區朝內大街188號
法定代表人:王常青
傳真:010-65182261
聯繫人:權唐
客服電話:4008888108
公司網站:www.csc108.com
(3)國信證券股份有限公司
住所:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26樓
辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26樓
法定代表人:何如
電話:0755-82130833
傳真:0755-82133952
聯繫人:周楊
客服電話:95536
公司網站:www.guosen.com.cn
(4)招商證券股份有限公司
住所:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層
辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層
法定代表人:宮少林
電話:0755-82943666
傳真:0755-83734343
聯繫人:黃嬋君
客服電話:95565、4008888111
公司網站:www.newone.com.cn
(5)廣發證券股份有限公司
住所:廣州市天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)
辦公地址:廣東廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓
法定代表人:孫樹明
聯繫人:黃嵐
公司網站:http://www.gf.com.cn
(6)中信證券股份有限公司
住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人:王東明
電話:010-60838888
傳真:010-60833739
聯繫人:顧凌
客服電話:95548
公司網站:www.cs.ecitic.com
(7)中國銀河證券股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
辦公地址:北京市西城區金融大街35號2-6層
法定代表人:陳共炎
電話:010-83574507
傳真:010-83574807
聯繫人:辛國政
客服電話:4008-888-888、95551
公司網站:www.chinastock.com.cn
(8)海通證券股份有限公司
住所:上海市廣東路689號
辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈
法定代表人:王開國
電話:021-23219000
傳真:021-23219100
聯繫人:金芸、李笑鳴
客服電話:95553
公司網站:www.htsec.com
(9)申萬宏源證券有限公司
住所:上海市徐彙區長樂路989號45層
辦公地址:上海市徐彙區長樂路989號45層
法定代表人:李梅
電話:021-33389888
傳真:021-33388224
聯繫人:餘敏
客服電話:95523或4008895523
公司網站: www.swhysc.com
(10)申萬宏源西部證券有限公司
住所:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人:李琦
電話:0991-2307105
傳真:0991-5801466
聯繫人:王懷春
客服電話:4008-000-562
網址:www.hysec.com
(11)安信證券股份有限公司
住所:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址:深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1號樓9層
法定代表人:王連志
電話:0755-82558305
傳真:0755-82558355
聯繫人:陳劍虹
客服電話:95517
公司網站:www.essence.com.cn
(12)國元證券股份有限公司
住所:中國安徽省合肥市梅山路18號
辦公地址:安徽省合肥市梅山路18號安徽國際金融中心A座國元證券
法定代表人:蔡詠
電話:0551-62272101
傳真:0551-62272100
聯繫人:李蔡
客服電話:95578
公司網站:www.gyzq.com.cn
(13)渤海證券股份有限公司
住所:天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址:天津市南開區賓水西道8號
法定代表人:王春峰
電話:022-28451991
傳真:022-28451892
聯繫人:蔡霆
客服電話:400-651-5988
公司網站:www.ewww.com.cn
(14)華泰證券股份有限公司
住所:南京市江東中路228號
辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人:周易
電話:0755-82492193
傳真:0755-82492962(深圳)
聯繫人:龐曉芸
客服電話:95597
公司網站:www.htsc.com.cn
(15)中信證券(山東)有限責任公司
住所:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
辦公地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
法定代表人:楊寶林
電話:0532-85023924
傳真:0532-85022605
聯繫人:趙豔青
客服電話:95548
公司網站:http://sd.citics.com
(16)光大證券股份有限公司
住所:上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:薛峰
電話:021-22169999
傳真:021-22169134
聯繫人:李芳芳
客服電話:95525、4008888788
公司網站:www.ebscn.com
(17)東北證券股份有限公司
住所:長春市生態大街6666號
辦公地址:長春市淨月區生態大街6666號
法定代表人:李福春
電話:0431-85096517
傳真:0431-85096795
聯繫人:安巖巖
客服電話:95360
公司網站:www.nesc.cn
(18)中國中投證券有限責任公司
住所:深圳福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元
辦公地址:深圳福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層
法定代表人:高濤
電話:0755-820236907
傳真:0755-82026539
聯繫人:萬玉琳
客服電話:400-600-8008、95532
公司網站:www.china-invs.cn
(19)上海天天基金銷售有限公司
註冊地址:上海市徐彙區龍田路190號2號樓二層
辦公地址:上海市徐彙區宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人:其實
聯繫人:潘世友
電話:021-54509988
傳真:021-54660501
客服電話:95021
公司網站:www.1234567.com.cn
(20)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
住所:杭州市餘杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室
辦公地址:杭州市西湖區學院路28號德力西大廈1號樓19樓
法定代表人:陳柏青
聯繫人:韓愛彬
客服電話:4000-766-123
網址:www.fund123.cn
(21)中信期貨有限公司
住所:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層
辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層
法定代表人:張皓
電話:010-60833754
傳真:0755-83217421
聯繫人:劉宏瑩
客戶服務電話:400-990-8826
網址:www.citicsf.com
(22)上海陸金所基金銷售有限公司
住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
法定代表人:胡學勤
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(23)北京肯特瑞基金銷售有限公司
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法定代表人: 陳超
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(24)通華財富(上海)基金銷售有限公司
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法定代表人:馬剛
聯繫人:莊潔茹
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(25)上海利得基金銷售有限公司
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法定代表人:李興春
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(26)中國銀行股份有限公司
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法定代表人:陳四清
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(27)浙江同花順基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室
辦公地址:浙江省杭州市餘杭區五常大道同順路18號同花順大樓4層
法定代表人:凌順平
電話:0571-88911818-8653
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聯繫人:李珍珍
客服電話:4008-773-772
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(28) 珠海盈米基金銷售有限公司
住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓
法定代表人:肖雯
聯繫人:邱湘湘
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網站:www.yingmi.cn
(29)深圳信誠基金銷售有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟210室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
辦公地址:深圳市福田區時代財富大廈第49A單元
法定代表人:周文
傳真:0755-82786863
聯繫人:楊濤
客服電話:0755-23946579
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(30)五礦證券有限公司
住所:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心辦公樓47層01單元
辦公地址:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心辦公樓47層01單元
法定代表人:趙立功
電話:0755-82769071
傳真:0755-82545500
聯繫人:黃錦東
客服電話:40018-40028
公司網址:www.wkzq.com.cn
基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,並及時公告。
(二)登記機構
名稱:國投瑞銀基金管理有限公司
住所:上海市虹口區東大名路638 號7 層
聯繫人:馮偉
電話:(0755)83575836
傳真:(0755)82912534
(三)出具法律意見書的律師事務所
名稱:上海源泰律師事務所
註冊地址:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人:廖海
電話:(021)51150298
傳真:(021)51150398
經辦律師:廖海、劉佳
聯繫人:劉佳
(四)會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
住所:北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執行事務合夥人:毛鞍寧
電話:(010)58153000、(0755)25028288
傳真:(010)85188298、(0755)25026188
簽章註冊會計師:吳翠蓉、高鶴
聯繫人:昌華
四、基金的名稱
本基金名稱:國投瑞銀和順債券型證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型:債券型。
基金運作方式:契約型開放式
六、基金的投資目標
在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資人實現超越業績比較基準的投資業績。
七、基金的投資方向
本基金的投資範圍是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉債、可分離交易可轉債、可交換債券、次級債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、地方政府債、中小企業私募債券等固定收益金融工具,債券回購、銀行存款、國債期貨、股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行上市的股票)、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
本基金投資於債券資產的比例不低於基金資產的80%,投資於股票資產的比例不高於基金資產的20%。權證投資比例不高於基金資產淨值的3%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%,其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
八、基金的投資策略
(一)資產配置
本基金採取穩健靈活的投資策略,通過固定收益類金融工具的主動管理,力求降低基金淨值波動風險,並根據對股票市場的趨勢研判,適度參與股票投資,力求提高基金總體收益率。
(二)債券投資管理
本基金採取“自上而下”的債券分析方法,確定債券投資組合,並管理組合風險。
1、基本價值評估
債券基本價值評估的主要依據是均衡收益率曲線(EquilibriumYieldCurves)。
均衡收益率曲線是指,當所有相關的風險都得到補償時,收益率曲線的合理位置。風險補償包括五個方面:資金的時間價值(補償)、通貨膨脹補償、期限補償、流動性補償及信用風險補償。通過對這五個部分風險補償的計量分析,得到均衡收益率曲線及其預期變化。市場收益率曲線與均衡收益率曲線的差異是估算各種剩餘期限的個券及組合預期回報的基礎。
本基金基於均衡收益率曲線,計算不同資產類別、不同剩餘期限債券品種的預期超額回報,並對預期超額回報進行排序,得到投資評級。在此基礎上,賣出內部收益率低於均衡收益率的債券,買入內部收益率高於均衡收益率的債券。
2、債券投資策略
債券投資策略主要包括:久期策略、收益率曲線策略、類別選擇策略和個券選擇策略。在不同的時期,採用以上策略對組合收益和風險的貢獻不盡相同,具體採用何種策略取決於債券組合允許的風險程度。
(1)久期策略
久期策略是指,根據基本價值評估、經濟環境和市場風險評估,確定債券組合的久期配置。本基金將在預期市場利率下行時,適當拉長債券組合的久期水平,在預期市場利率上行時,適當縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。
(2)收益率曲線策略
收益率曲線策略是指,首先評估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態,然後通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,評估不同剩餘期限下的價值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據風險調整後的預期收益率大小進行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。
(3)類別選擇策略
類別選擇策略是指在國債、央行票據、金融債、各類型信用債等債券類別間的配置。債券類別間估值比較基於各類別債券市場基本因素的數量化分析(包括利差波動、信用轉移概率、流動性溢價等數量分析),在遵循價格/內在價值原則下,根據類別資產間的利差合理性進行債券類別選擇。
在各類型信用債券之間,本基金將基於不同類型信用債券信用利差水平的變化特徵、宏觀經濟預測分析以及稅收因素的影響,綜合考慮流動性、收益性等因素,建立不同類型的收益率曲線預測模型和利差變動預測模型,並進行估值分析,由此在各類型信用債券之間進行優化配置。同時,在市場配置層面,本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下,根據交易所市場和銀行間市場等市場信用債券的到期收益率變化、流動性變化和市場規模等情況,相機調整不同市場中信用債券所佔的投資比例。
(4)個券選擇策略
個券選擇策略是指,在價格/內在價值分析基礎上,通過自下而上的債券分析流程,鑑別出價值被市場誤估的債券,擇機投資低估債券,拋出高估債券。
在進行各類型信用債券的個券選擇時,本基金將根據信用債券市場的收益率水平,在綜合考慮個券信用等級、剩餘期限、流動性、市場分割、息票率、稅賦特點、提前償還和贖回等因素的基礎上,進行個券內在價值分析,從中重點選擇具備以下特徵的個券:價值被低估、預期信用等級將提升、較高到期收益率、較高當期收入、預期信用質量將改善、期權和債權突出、屬於創新品種而價值尚未被市場充分發現。
(5)可轉債投資策略
本基金在綜合分析可轉債的股性特徵、債性特徵、流動性等因素的基礎上,採用定價模型等數量化估值工具評定其投資價值,審慎篩選其中安全邊際較高、發行條款相對優惠、流動性良好,以及基礎股票基本面優良的品種,並以合理的價格買入,爭取穩健的投資回報。
本基金持有的可轉換債券可以轉換為股票。
(6)資產支持證券投資策略
資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,以數量化模型確定其內在價值。
(7)中小企業私募債券投資策略
對於中小企業私募債券,本基金將重點關注發行人財務狀況、個券增信措施等因素,以及對基金資產流動性的影響,在充分考慮信用風險、流動性風險的基礎上,進行投資決策。
(8)組合構建及調整
本公司設有固定收益部,結合各成員債券研究和投資管理經驗,評估債券價格與內在價值偏離幅度是否可靠,據此構建債券投資組合。
固定收益部定期開會討論債券策略組合,買入低估債券,賣出高估債券。同時從風險管理的角度,評估組合調整對組合久期、類別權重等的影響。
隨著債券市場的發展與金融創新的深入,以及日後相關法律法規允許本基金可投資的固定收益類金融工具出現時,本基金將基於審慎的原則,對這些新品種予以評估,在滿足本基金投資目標的前提下適時調整基金投資品種的範圍和投資比例。
(三)股票投資策略
基金管理人將把握股票市場出現的趨勢性或結構性投資機會,在基金合同約定範圍內直接投資股票市場,努力獲取超額收益。在股票投資方面,基金管理人將遵循穩健和靈活兼顧的投資思路。
基金管理人在剔除了流動性差或公司經營存在重大問題且近期無解決方案的上市公司股票後,形成股票初選庫。在穩健投資方面,基金管理人以現金流充沛、行業競爭優勢明顯、具有良好現金分紅記錄或分紅潛力的優質公司作為主要投資目標。其中主要研究指標包括股息收益率、歷史分紅頻率和數量等。在靈活投資方面,則以主題投資為主線,著重投資在中國經濟增長進程和股票市場發展中具有代表性的投資主題所覆蓋的優質上市公司股票。投資主題的挖掘主要是通過深入研究中國經濟、社會發展過程中的結構性變化和趨勢性規律,有效分析影響經濟發展和企業盈利的關鍵性、群體性和趨勢性因素,結合股票市場板塊運行特徵和動態估值水平而得來的。
對於所有股票的選擇,基金管理人會從定量和定性兩方面全面考量公司基本面,包括價值評估、成長性評估、現金流預測和行業環境評估等。
在形成可執行組合之前,組合需經風險考量和風險調整。基金管理人對模擬組合(事前)和實際投資組合(事後)進行風險評估、績效與歸因分析,從而確定可執行組合以及組合調整策略。
(四)權證投資管理
1、考量標的股票合理價值、標的股票價格、行權價格、行權時間、行權方式、股價歷史與預期波動率和無風險收益率等要素,估計權證合理價值。
2、根據權證合理價值與其市場價格間的差幅即“估值差價(Value Price)”以及權證合理價值對定價參數的敏感性,結合標的股票合理價值考量,決策買入、持有或沽出權證。
(五)國債期貨投資策略
為有效控制債券投資的系統性風險,本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。
在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關係,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。
九、業績比較基準
中債綜合指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
中債綜合指數由中央國債登記結算有限責任公司編制,樣本債券涵蓋的範圍全面,具有廣泛的市場代表性,涵蓋主要交易市場、不同發行主體和期限,能夠很好地反映中國債券市場總體價格水平和變動趨勢。滬深300 指數是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩個市場第一個統一指數,該指數編制合理、透明,有一定市場覆蓋率,抗操縱性強,並且有較高的知名度和市場影響力。綜合考慮基金資產配置與市場指數代表性等因素,本基金選用中債綜合指數和滬深300指數加權作為本基金的投資業績評價基準。
在不對基金份額持有人利益產生實質性不利影響的情況下,如果今後法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者本基金業績比較基準停止發佈,基金管理人可以在與基金託管人協商一致、報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。
十、風險收益特徵
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風險品種,風險與預期收益高於貨幣市場基金,低於混合型基金和股票型基金。
十一、投資組合報告
本投資組合報告所載數據截至2018年9月30日。有關財務數據未經審計。
(一)報告期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
■
注:本基金本報告期末未持有通過港股通交易機制投資的港股。
(二)報告期末按行業分類的股票投資組合
1、報告期末按行業分類的境內股票投資組合
2、報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有通過港股通交易機制投資的港股。
(三)報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
注:本基金本報告期末僅持有以上股票投資。
(四)報告期末按債券品種分類的債券投資組合
(五)報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:本基金本報告期末僅持有以上債券。
(六)報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
(七)報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
(八)報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
(九)報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
根據基金合同,本基金不參與股指期貨交易。
(十)報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1、本期國債期貨投資政策
為有效控制債券投資的系統性風險,本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關係,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。
2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未投資國債期貨。
(十一)投資組合報告附註
1、本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查的,在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
2、本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規定的備選庫的情況。
3、其他資產構成
4、報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉債。
5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
6、投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
基金淨值表現詳見下表:
國投瑞銀和順債券型證券投資基金歷史各時間段淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較表(截止2018年9月30日)
■
注:1、本基金為債券型基金,根據本基金的資產配置比例,本基金選取中債綜合指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%作為本基金的業績比較基準。
2、本基金對業績比較基準採用每日再平衡的計算方法。
十三、基金費用與稅收
(一)與基金運作有關的費用
1、與基金運作有關的費用列示
(1)基金管理人的管理費;
(2)基金託管人的託管費;
(3)《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用;
(4)《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;
(5)基金份額持有人大會費用;
(6)基金的證券、期貨交易費用;
(7)基金的銀行匯劃費用;
(8)基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用;
(9)按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
(1)基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.40%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E×0.40%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金託管人核對一致後,由基金託管人於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延。
(2)基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.10%的年費率計提。託管費的計算方法如下:
H=E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金託管人核對一致後,由基金託管人於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延。
上述“1、與基金運作有關的費用列示”中第(3)-(9)項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財產中支付。
3、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
(1)基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;
(2)基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
(3)《基金合同》生效前的相關費用;
(4)其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
(二)與基金銷售有關的費用
1、基金申購費用
(1)申購費率
本基金面向通過本公司直銷中心申購本基金的養老金客戶實施特定申購費率,養老金客戶範圍包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金,包括:
(1)全國社會保障基金;
(2)可以投資基金的地方社會保障基金;
(3)企業年金單一計劃以及集合計劃;
(4)企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃
(5)企業年金養老金產品。
如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本基金將在招募說
明書更新時或發佈臨時公告將其納入養老金客戶範圍,並按規定向中國證監會備案。
通過基金管理人直銷中心申購本基金的養老金客戶申購費率如下:
■
對於其他投資者,本基金的申購費率如下:
■
基金申購費用不列入基金財產,主要用於基金的市場推廣、銷售、註冊登記等募集期間發生的各項費用。
投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
(2)本基金申購份額的計算
本基金申購採用金額申購的方式,申購的有效份額為淨申購金額除以當日的基金份額淨值,有效份額單位為份,上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後兩位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
(1)對於申購本基金基金份額的投資人,申購份額的計算公式為:
申購費用=申購金額×申購費率÷(1+申購費率)
(注:對於申購金額在500萬元(含)以上的投資人,適用固定金額申購費)
淨申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=淨申購金額÷申購當日基金份額淨值
2、贖回費用
(1)贖回費率
本基金的贖回費率如下:
■
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低於贖回費總額的25%應歸入基金財產,其餘用於支付登記費和其他必要的手續費。其中,對持續持有期少於7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產。
(2)本基金贖回金額的計算
本基金採用“份額贖回”方式,贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日基金份額淨值為基準並扣除相應的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後兩位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。贖回金額的計算公式為:
贖回總金額=贖回份額(T日基金份額淨值
贖回費用=贖回總金額(贖回費率
淨贖回金額=贖回總金額(贖回費用
3、本基金的轉換費用
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告,並提前告知基金託管人與相關機構。
4、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式,並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
5、在不違反法律法規且在不對份額持有人權益產生實質性不利影響的情況下,基金管理人及其他銷售機構可以根據市場情況對基金銷售費用實行一定的優惠,並履行必要的報備和信息披露手續。
(三)基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
(四)費用調整
根據法律法規規定和基金合同約定且在不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情況下,基金管理人和基金託管人協商一致且在履行適當程序後,可按照基金髮展情況酌情調低基金管理費率、基金託管費率等相關費率。
基金管理人必須於新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的規定在指定媒介上公告。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售管理方法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)及其他有關法律法規的要求,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對2018年7月7日刊登的本基金招募說明書進行了更新,更新的主要內容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募說明書內容的截止日期及投資組合報告的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的信息。
3、在“四、基金託管人”部分,更新了基金託管人的信息。
4、在“五、相關服務機構”部分,更新了原有代銷機構的信息。
5、在“八、基金的投資”部分,更新了本基金最近一期投資組合報告的內容。
6、在“九、基金的業績”部分,更新了基金合同生效以來的投資業績。
上述內容僅為本基金更新招募說明書的摘要,詳細資料須以本更新招募說明書正文所載的內容為準。欲查詢本更新招募說明書詳細內容,可登錄國投瑞銀基金管理有限公司網站www.ubssdic.com。
國投瑞銀基金管理有限公司
二〇一九年一月五日
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