一套完整的期貨交易系統是如何誕生的？如何設計它的交易級別？
一個期貨交易策略的誕生，難度最大的在於你必須洞察到足夠多的真相。
首先，你要意識到走勢的不確定性。你知道了走勢的不確定性，你才會想如何制定策略。如果你覺得走勢是有確定性的，那麼你就會追求那個確定性，而懶得考慮如何處理盈利和虧損。因此你必須要建立起“不確定性”這項認知。這是初期最困難的部分。
當你發現了走勢的不確定性時，你就要考慮，當你盈利的時候該怎麼辦，當你虧損的時候該怎麼辦，這個過程，你開始構建交易規則。所謂的交易規則，就是入場規則和出場規則。比如，你設立虧損20個點無條件止損，盈利超過50個點的時候，保留80%的收益，剩下的20%用來承擔回撤讓利潤奔跑。
這就是制定策略的部分。
然後，你交易了一段時間之後，發現這個交易方法有問題。虧損20個點的話，止損太過於頻繁，而超過50個點保留利潤，有點太晚了。
於是，你開始微調，你把止損變成了30個點，你把止盈改為：盈利超過30個點，保留50%的利潤，盈利50個點，保留70%的利潤，盈利100個點，保留80%的利潤。
你微調了你的系統，將這些規則與你本身的偏好相匹配。
這就是優化過程。
最後，你在經歷了大量的交易之後，終於確定了一套交易模式，你發現這套模式是最與你匹配的。你深刻的明白，一套策略只能抓有限幾種的行情。你開始明白什麼叫：弱水三千，只取一瓢。你知道，你的交易模式，基本定型，這套方法，最適合你。
這就是確定策略。
最後一步，你開始一致性的執行這套策略，因為你知道，你只有在保證這套策略的交易邏輯完整輸出的情況下，才能夠發揮出這套系統的威力。
這就是一套交易策略完整的誕生過程。
洞察到不確定性，建立規則，優化規則，確定策略，一致性的執行。
看似簡單，每一步都是一個坎。
當你的策略形成之後，這個策略，可以抓取某一種級別的行情。要知道，在期貨交易中，一波行情的級別大小是無法提前確定的。
就比如現在的行情的走勢：
這個焦炭，這是一個多大級別的行情？下面還有100個點，200個點，還是300個點？
沒有人知道，所有人都在猜測而已。
除此之外，假如焦炭真的跌了300個點，這300個點，是怎麼個形態跌下去的？是流暢不回調式下跌，還是一步三回頭式下跌？依然無法提前確定。
所以，我們無法提前知道這波行情的級別大小。
雖然不知道，但是有方法解決，就是用你自己的交易規則跟著去做。實際上，每一套期貨的交易策略，其背後，都有自己的交易級別。
比如上圖，一波下跌，小級別的交易者，可能抓取了4次紅色的盈利。而中等級別的交易者，可能抓取了3次藍線級別的盈利，而大級別的交易者，可能目前從頭拿到了尾。
交易策略決定了你能夠抓到多大級別的行情。
有人說，那紫色策略就是最好的？那可不一定。
決定了你能夠抓取大級別行情的關鍵點在哪？在於出場。出場中的止盈，決定了你的交易級別。
你賺1個點就跑，那你肯定無法拿到任何級別較大的行情，你賺100個點之後，承擔80%的回撤，那麼你就可以拿到一個較大的級別，可能像上圖的紅線或者藍線。
你像要拿到紫線，只能在這波下跌中，一般幅度的回撤全部包容，這樣的話，你至少要承擔40%以上的利潤回吐，才有可能拿到。
想要在大級別的走勢中，從頭拿到低，你的代價是承擔更大的回撤。
交易是一個取捨的過程，每一套期貨交易系統，都有它的優勢期，也有它的不利期，想要擁有最好的，必須先承受最壞的。
這就是一套期貨交易系統級別設定的方法。
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