流浪小孩888
在期貨交易中，什麼叫“過度擬合”？
舉個量化的例子。你建立了一套期貨交易系統，你需要進行歷史測試。
你的交易系統中，有一個參數。什麼叫參數？比如，海龜交易法則裡的突破20日的最高點開倉。這個20，就是參數。
你為什麼選20？你為什麼不選21,34,15或者28？
這就叫參數的選擇。
所謂的過度擬合，就是你用這套策略，經過歷史回測之後發現，如果我把參數變成24的話，那麼我的系統，在過去的這段走勢中，收益是最高的。
所以，我就採用24。我交易系統中，所有的參數，都要選歷史表現最好的那個。這就是過度擬合。
這樣做的壞處是什麼？因為它的效果是歷史走勢中最好的，但是歷史走勢最好，不代表未來依然會更好。可能你過了一年之後回來測試，發現現在最好的參數是32了。因為未來這一年的走勢融入了歷史中，改變了歷史。
而如果你過度的擬合出了一個歷史測試結果，比如，你發現你用100萬交易螺紋鋼期貨的歷史走勢，你的最大回撤僅為10萬，你的最大連虧次數僅為5次。於是，你基於這個優化過的數據來設計了你自己的倉位。
結果呢？未來的行情走勢，這個參數忽然就不如想象中的那麼好，節奏變了，導致你直接虧損到清盤線。
這就是過度優化的危害。
實際上，能走到優化參數的這一步的期貨交易者，一般而言，不會爆倉，最大的風險是虧損超過預期，進而導致的一系列信心的挫敗，意志的動搖而已。
很多期貨交易者都會對系統進行參數的優化，但是他們往往不知道，優化到什麼程度算沒有過度擬合。實際上，我也不知道。
過度這個詞，很明顯，是一個沒有範圍的詞。什麼樣叫做過度，這不是我能夠說的算的。
那麼，我採用了什麼方式去避免過度擬合？
我採用的是，強行拔高，站在另一個維度來看待這個問題。
擬合，參數優化，說白了，都是些小細節。不同參數的背後，代表的是不同的盈虧比。比如，20日均線和50日均線，你承擔的單次虧損額度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走勢是不確定的。
這一點很重要。既然我們都不知道未來行情會走成什麼樣子，那麼，我們在這裡糾結我選擇哪個數字，有意義嗎？你選21，你選15，你選45，這是不是擬合，這有沒有過度擬合，是由未來的行情告訴我們的，我們沒有辦法走到未來，糾結這個就沒有什麼意義。
所謂期貨交易大道至簡的原因就在於，有些時候，你的想法必須要簡單，簡單到別人覺得太特麼的粗暴了。
我站的維度，是直接看系統。
20日均線，和50日均線有區別。突破10日的高點，和突破20日高點也有區別，前者信號更多，止損次數更多，但是前者的入場位置可能某些時候有優勢。
所謂的大參數，小參數，應該關注的重點在於，其背後所帶來的交易系統的特點你能夠接受，你更適合交易哪個參數。
你喜歡做短一點的趨勢，你接受不了大的利潤回吐，那麼你就選擇小參數。你不喜歡經常出信號，你想要拿超大的趨勢，那麼你就選擇大參數。
至於小參數中，是20更好，還是18,21?糾結這些，完全沒有意義。
除此之外，倉位的設計，也不應該參考所謂的歷史。有些人對策略倉位的設立，是非常的依賴其歷史測試的。包括，歷史最大回撤，歷史最大連虧，平均虧損等等。可以不可以？可以。但是，如果處於絕對的安全角度，最好打個對摺，再配合上贏衝輸縮。
在期貨交易中，因為走勢的不確定性，倉位的管理，實際上也沒有完美的方式。可能你按照策略歷史回測的倉位來設計，根本一點事都沒有，而且還有點偏低。但是也可能，你保守到只開一半的倉位，這個策略依然給你幹清盤了。
走勢的不確定性，它讓一切都有可能。
一套策略，它被清盤了。它是本身有問題？那可不一定，有可能僅是因為這段時間的行情神擋殺神，佛擋殺佛，你之所以被清盤，不是邏輯的問題，是資金管理的問題。
資金管理的方式，是一個很長的話題。如果你基於對一套策略負責的角度，最好是安全墊+保守倉位+贏衝輸縮。
所謂的過度擬合，其實本質就是讓一個期貨交易者，過分的自信了。他覺得他的策略很好，他覺得他的參數好，他覺得他的倉位好。
結果行情忽然變了節奏，把他打懵了之後走的極度流暢。這種事情說白了，根本就不可能100%解決。因為啥？
因為走勢是不確定的。你做趨勢，就是不來趨勢。你做震盪，趨勢一直不見停止，你做日內，無數雜波…
因此，我們如何盡人事？
做好資金管理規則。賬戶沒有收益之前，儘量保守，如果保守依然還在虧，那就繼續縮倉。如果你縮倉到了只開一手，依然是停不住虧損，那麼，你就只能停止開敞口，或者，只能清盤。
你確保了自己的交易邏輯沒問題，你的資金管理做到了極限依然止不住虧損，那麼只能說，你的運氣簡直背到了買了10次彩票全是一等獎……
市場讓我死，我不得不死。
最後，總結一下。過度擬合這件事情，沒有什麼標準，也沒有什麼好的方法。它也根本就無法徹底解決。
我建議，忘記這件事情。你要從自己執行，自己的偏好的角度來設計交易系統。如果20這個參數對於你來說很合理。那麼21和18，根本就沒有區別，因為你不知道未來。
如果你怕過度擬合了。那麼你就把資金管理規則給設計完善了。資金管理規則完善了，你擬合沒擬合都無所謂。
天啟量投
簡單有用最好！！
策略家徐老師
可以多測試不同的商品。比如你的系統是為股指設計的，可以拿去測試螺紋鋼，鋁，外匯。另外時間段足夠長。起碼要50次以上交易數。如果調整參數數值，比如兩個參數，隨便改改。都能正收益，就是可靠的系統
青菜葉子652
交易策略是可以跟著行情做微調的，但是大致的原則性問題不能變，說簡單一點就是通過分析近期的行情，來調整你所設定的操作策略的準確率，就是概率學，提升你的成功率，沒有一種交易策略是可以百分百獲利的，懂得有舍有得才是關鍵。
金石論期
題主的煩惱李股漲可以理解，題主是學習的理論太多，交易方法太多，交易系統還沒有確立，尚在測試階段。李股漲建議第一主觀臆斷是交易系統的天敵，建立交易系統的目的就是克服主觀意識，成熟的交易者憑交易系統發出的交易信號操作，無論對錯均按系統信號執行；第二交易系統設置原則是簡單明瞭，易操作，能重複操作；
李股漲
我的經驗是，減少參數的個數。比如說，兩個參數的交易系統就比是10個參數的更加不容易過擬合。如果參數太多，在調整的時候就會忍不住一直調整到最好的回測結果為止，過擬合了，自己也不知道。如果參數少一些，更能拿到接近普遍規律的結果。
八波輪
1:儘量減少參數的使用
2:同一個參數用多品種多週期測試
3:測試時間儘量用更長的時間
4:制定一個規則，比如回撤多少有代表策略目前已經失效
期貨快報
一句話堅持自己的原則
百世bestdealer
最主要的是要採用較長的歷史數據，根據交易次數來決定。
然後就是要採用簡單的交易系統，這就像是草履蟲一樣具有原始的生存能力。
還有就是參數的選定也是一定要具有普遍意義的。
隱形觀察家
有做期貨的散戶嗎，可以交流
