2018年9月30日
基金管理人：國投瑞銀基金管理有限公司
基金託管人：杭州銀行股份有限公司
報告送出日期：二一八年十月二十五日
§1 重要提示
§2 基金產品概況
§3 主要財務指標和基金淨值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
2、以上所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如基金申購贖回費、基金轉換費等），計入費用後實際利潤水平要低於所列數字。
3.2 基金淨值表現
3.2.1 本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
注：本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風險品種，風險與預期收益高於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基金。本基金業績比較基準為：中債綜合指數收益率。
3.2.2自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
國投瑞銀順源6個月定期開放債券型證券投資基金
累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2018年2月7日至2018年9月30日)
注：1、本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至建倉期結束，本基金各項資產配置比例複核基金合同以及招募說明書有關投資比例的規定。
2、本基金基金合同生效日為2018年2月7日，基金合同生效日至本報告期期末，本基金運作時間未滿一年。
§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
注：任職日期和離任日期均指公司作出決定後正式對外公告之日。證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
在報告期內，本基金管理人遵守《證券法》、《證券投資基金法》及其系列法規和《國投瑞銀順源6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》等有關規定，本著恪守誠信、審慎勤勉，忠實盡職的原則，為基金份額持有人的利益管理和運用基金資產。在報告期內，基金的投資決策規範，基金運作合法合規，沒有損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易相關的系列制度，通過工作制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現，以確保本基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執行等各方面均得到公平對待，通過對投資交易行為的監控、分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結果的監督，形成了有效的公平交易體系。本報告期，本基金管理人各項公平交易制度流程均得到良好地貫徹執行，未發現存在違反公平交易原則的現象。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本基金於本報告期內不存在異常交易行為。
基金管理人管理的所有投資組合在本報告期內未出現參與交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日總成交量5%的情況。
4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
三季度經濟數據表現分化，工業生產表現不錯，出口持續超預期，通脹水平略有抬升；但在基建投資的拖累下，固定資產投資繼續下滑；消費表現較為低迷。債券市場在國內基本面和海外局勢的雙重影響下，區間震盪，整體收益率上行，長端收益率上行最為明顯。本基金三季度繼續保持較高槓杆，中等久期，持倉券種流動性較好。
4.4.2報告期內基金的業績表現
截至報告期末，本基金份額淨值為1.0168元，本報告期份額淨值增長率1.57%，同期業績比較基準收益率為0.57%。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
注：本基金本報告期末未持有通過港股通交易機制投資的港股。
5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。
5.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
5.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
5.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
根據基金合同，本基金不參與股指期貨交易。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
根據基金合同，本基金不參與國債期貨交易。
5.11 投資組合報告附註
5.11.1本基金投資的前十名證券中，持有“18浦發銀行CD289”市值98,380,000元，佔基金資產淨值4.05%。根據上海浦東發展銀行股份有限公司2018年1月20日公告，該公司成都分行因內控管理嚴重失效，授信管理違規，違規辦理信貸業務等嚴重違反審慎經營規則的違規行為收到中國銀行業監督管理委員會四川監管局（以下簡稱“銀監會四川監管局”）行政處罰決定書（川銀監罰字【2018】2號），銀監會四川監管局對成都分行執行罰款46,175萬元人民幣。另根據中國銀行保險監督管理委員會行政處罰信息公開表（銀監罰決字〔2018〕4號），上海浦東發展銀行股份有限公司因內控管理嚴重違反審慎經營規則；通過資管計劃投資分行協議存款，虛增一般存款；通過基礎資產在理財產品之間的非公允交易進行收益調節等違反商業銀行監管規定的違規行為受到中國銀行保險監督管理委員會行政處罰，對該公司罰款5845萬元，沒收違法所得10.927萬元，罰沒合計5855.927萬元。基金管理人認為，該公司上述被處罰事項有利於公司加強內部管理，公司當前總體生產經營和財務狀況保持穩定，事件對該公司經營活動未產生實質性影響，不改變該公司基本面。
本基金對上述證券的投資嚴格執行了基金管理人規定的投資決策程序。
除上述情況外，本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查的，在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
5.11.2本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規定的備選庫的情況。
5.11.3 其他資產構成
5.11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉債。
5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有股票。
5.11.6投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
本報告期內本基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本基金管理人本報告期無運用固有資金投資本基金的交易明細。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
1、報告期內基金管理人對本基金開放申購、贖回業務進行公告，指定媒體公告時間為2018年8月21日。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
《關於准予國投瑞銀順源6個月定期開放債券型證券投資基金註冊的批覆》（證監許可[2018]121號）
《關於國投瑞銀順源6個月定期開放債券型證券投資基金備案確認的函》（機構部函[2018]333號）
《國投瑞銀順源6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》
《國投瑞銀順源6個月定期開放債券型證券投資基金託管協議》
國投瑞銀基金管理有限公司營業執照、公司章程及基金管理人業務資格批件
本報告期內在中國證監會指定信息披露報刊上披露的信息公告原文
國投瑞銀順源6個月定期開放債券型證券投資基金2018年第3季度報告原文
9.2 存放地點
中國廣東省深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層
存放網址：http://www.ubssdic.com
9.3 查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件
諮詢電話：400-880-6868
國投瑞銀基金管理有限公司
二一八年十月二十五日
閱讀更多 證券日報 的文章
