今天對量化日報做一次改版，加入了對於市場短期趨勢的判斷，之前只跟蹤中期趨勢，容易錯失很多短期機會。
新版本的日報加入了風險係數的概念，對每天超跌股票進行一次量化統計，然後分析當天超跌股比例處於歷史上的位置進行評分，分數越高，次日機會越大。
這是評判市場短期走勢的評分系統，統計了2006年至今所有交易日的狀況，樣本數超過3000個，跨越幾波完整的牛熊市，回溯的實戰意義很高。
昨天收評我提到兩隻股票，伯特利和深中華A，今天一起涼涼，截止收盤伯特利跌了超過6%，而深中華A更是大跌8%以上。
看著挺嚇人，其實這兩隻股票盤中都給了巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨多的離場機會，所以不要被股票的漲跌唬住，都是紙老虎。
拿伯特利舉例，這隻股票我沒買，工作室的一個研究員買了，昨天開盤15分鐘都在橫盤，他殺進去了，全天封死漲停，美滋滋的下班回家了。
今天開盤5分鐘漲停，繼續美滋滋，封住漲停那會兒我們連晚上去哪吃都商量好了，然後就炸板了。
這哥們兒先是一懵，緊跟著就打開賬戶，股票從漲停回撤到6%紅盤的時候，果斷跑出來，了結10個點的利潤。
可以看到，如果他沒跑，尾盤基本涼涼，不但把10個點的利潤吐出來，甚至還可能要虧。
剛好昨天談到止盈止損的問題，這是一個非常典型的峰值回撤止盈案例，所以拿出來和大家聊聊。
給新粉解釋一下峰值回撤止盈策略。
很多人做交易會設置固定幅度的止盈策略，也就是說股票賺了固定比例就止盈離場。
這種策略的隱含條件是股價從現在開始漲幅達到多少就有可能見頂，屬於提前預測股價頂部，是很典型的左側交易思路。
問題來了，絕大部分散戶沒有做左側交易的分析能力，所以經常出現股票止盈之後大漲的情況。
峰值回撤思路可以解決這個問題，不提前預測股票的頂部，而是等頂部出現後我再次高點離場。
這種止盈策略，是等股價頂部確認之後離場，屬於典型的右側交易思路，之前我們聊過，對於廣大不專業的散戶而言，右側交易是更適合的模式。
涉及到具體操作，比如你現在盈利10%左右，你可以設定峰值回撤4%離場。
這時候，你不要猜哪個位置是頂部，只觀察，從任何一個高點回撤超過4%你都需要堅決止盈，如果沒有達到這個幅度，繼續持倉。
峰值回撤策略有兩個問題：
1、就說伯特利，如果那哥們兒在紅盤6%的時候跑了，之後股價又封板了怎麼辦？
答：封板就封板唄，從漲停回撤到6%漲幅，接下來的走勢沒人能預測，就像硬幣的兩面，你強行猜一面，那就是賭，我們做的是投資，不是賭博。
2、搞什麼峰值回撤，我固定幅度止盈，賺8%我已經滿意了，之後再漲跟我無關？
答：你真的滿意嗎？本來一隻可能漲80%的股票，你真的願意賺8%就走？寫股評的可以這麼寫，因為他們唯一的成本就是口水，但你不一樣，你是拿著真金白銀在幹。
至於峰值回撤的比例，設置的時候考慮三個維度：
1、投資風格；
2、盈利幅度；
3、持倉週期。
這次算是把峰值回撤說的比較透徹了，雖然這行情能用到止盈策略的不多，但是需要我們提前有所準備。
旱則資舟，水則資車，以待乏也。
當然，這只是所有止盈策略中的一個，止盈還有其他的系列策略，是一套完整的盈利賣出體系，等我整理成完整的內容和大家聊。
操作記錄
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繼續看戲，休息了好幾天，今晚上準備好好跑一跑三個選股戰法，準備明天動手。
我的大刀已經寂寞難耐。
目前持倉組合：右側追漲戰法股。
就醬！債見！
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【倫哥】
央視財經頻道大咖
《交易時間》欄目常駐嘉賓
帶領團隊研究量化投資十年時間，打造了完整的右側複利實戰交易體系
基於右側思路，追求長期穩定收益，實現資產的複利增長模式
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