金融市場若分析起來，鐵定沒完沒了，經濟大勢、政治影響、個股基本面、歷史走勢圖、產業前景等等分析後，可研究來研究去最後很單純，只是買或不買、賣或不賣的最終判斷而已。
市場不是真實的世界，它是有所有參與者的心智所構成，投資者都是帶著偏見入場。而偏見正是理解金融市場動力的關鍵所在。當偏見在投資者群體中產生互動影響力，將會產生羊群效應。市場是一種結果，他超出每個人理解的東西，沒有人能準確預測市場……
在對市場的理解上，我非常同意索羅斯的見解。所謂市場由心智構成，就是說市場是由人的情緒構成的，看似理性的市場實質上很不理性，充滿了偏見。
偏見是市場的動力，沒有看空看多，怎麼會有天天上上下下的行情？本質上說就不會有市場。所以說，偏見（人的情緒）既是市場的動力、更是市場存在的根本！
這樣，我們就很容易理解，市場中就是看多和看空的人群在對賭。無論在什麼體制下，有盈利的人就必然存在虧損的人群。
對於對賭的結果，我們無法預知！因為多空雙方的力量經常都在發生轉換變化，所謂多殺多、空殺空。但是，無法預知並不是說我們無法把握當下。否則我們也將無法理性地交易。要做到理性的交易，就要跳出圈外，和在圈子中纏鬥的多空雙方保持距離，這樣才能看清楚當下的力量孰優孰劣，然後跟從強勢的一方即可輕鬆盈利了。
為什麼交易
交易表面上看似容易，實際並非如此。當一位新手賺到錢後，就會覺得自己很了不起，戰無不勝。接著就會變得更冒險，結果賠個精光。
促使人們進行交易的原因有很多，其中有些是理性的，有些是非理性的。最直接的原因就是賺錢，因為有了錢就意味著有了自由，儘管很多人並不知道如何面對自由，但卻知道交易能使人一夜暴富。
一旦掌握了交易的技巧，你就能自由支配時間，隨心所欲地選擇工作場所和生活地域，再也不用聽命於老闆。交易是一項令人著迷的智力遊戲，它囊括了象棋、撲克和字謎遊戲的所有魅力。那些喜歡琢磨疑難問題的人為交易而痴迷。
交易也吸引了那些喜歡冒險的人，相反，那些厭惡風險的人是不會參與的。正常情況下，人們都是每天早上起床，上班，午餐休息，下班回家，喝點酒，看會兒電視，然後睡覺。如果多掙了一點錢，就存起來。而交易者的生活完全不同，他可以有閒暇時間，把錢都拿去冒險。許多交易者都很孤獨，他們放棄了當前的安逸，轉而選擇了不確定的未來。
實現自我
大多數人天生就渴望發揮自己的最佳潛能，達到最佳狀態。這一點再加上交易本身的樂趣和賺錢的誘惑，激起了交易者戰勝市場的鬥志。
優秀的交易者多為勤奮、精明之人。他們樂於接受新思想，相反，他們交易的目的並不是為了賺錢，而只是想做好交易。如果做對了，自然就賺到了錢。成功的交易者總是在不斷完善自己的技能，對他們來說，達到自己的最佳水平比賺錢更重要。
紐約一位成功的交易者曾對我說：“如果我的正確率每年能提高0.5個百分點，那到臨死時我將成為一個天才。”他這種提升自己交易水平的渴望正是一名成功交易者的寫照。
養成良好習慣
賭博與投機的區別
想通過股價的波動賺錢，就必須提前行動。就必須研究股市行情，預測其走勢。賭一支股票的漲跌和預測其漲跌之間是絕然不同。這就是賭博與投機之間的根本區別。
研究大盤走勢，交易報告、財務報表、商業統計等等，凡是有助於投機的事都要去做。解決問題之前好好分析它，找到賺錢的方向就要驗證它，驗證的唯一方法就是進入市場交易。
當你賺錢的時候進步是緩慢的。如果常常賠錢，反而會激勵自己更加努力地學習研究。賠錢是有代價的。但這個代價不能太大，如果賠光了，就沒有足夠的資金來檢驗和改進自己的投機方法。
真正的交易者，其實關心兩件事就夠了：
1、我開倉後行情證明我對了怎麼辦；
2、我開倉後行情證明我錯了怎麼辦。
未來的行情誰也無法精確預測，你唯一用到的東西就是規則，一致性的交易規則，它讓你站在這場概率遊戲的大數一側。盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你儘可能少虧，你做對的時候你儘可能多賺”，這就是交易員和分析師的最大差別。你開倉的目的就是要拿到直到尾盤的大波段麼？差不多就是這樣。當你處於有利的時候，必須貪婪。當你處於不利的時候，心存恐懼。
什麼時候大盤方向明朗？任何時候都不明朗。任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，儘管很多朋友從來不認為自己在賭，如果當你的籌碼是有利的時，你就要儘可能讓貪婪的慾望放大，否則，你承擔了巨大的風險卻得不到同樣巨大的利潤。有時候交易事實就是在賭博，用確定代價賭不確定的利潤，誰也不知道明天會怎麼走，只不過當致命的風險遠離的時候，未來值得一睹。
我的交易大部分時候都是以日內為主，只有在特定的時候才會過夜。只有收盤後才知道是震盪或單邊，交易中如果要去考慮這些問題，很多時候會讓自己不知所措。我從來就不認為開倉在交易中佔據多大的作用，只有追求微利的炒單才追求開倉，波段交易過於注重開倉會得不償失，會損失更多的機會。
開倉不會是我交易的重點，我每天在固定時間段看看之前的走勢，憑藉經驗判斷一個方向，找一個自以為合適的價格，然後開倉持有，我從來不會花很多精力去研究怎麼開倉。但是論壇裡很多朋友卻強調在他們的交易系統裡開倉是多麼的重要。借用我很佩服的一個股友說過的話，如果開倉在你的交易中佔據了很關鍵的位置，那麼說明你根本不知道交易策略為何物，你甚至不理解行情走勢是怎麼產生的。
華爾街有人曾經做過一個實驗，拿出幾張美國線走勢圖，然後讓幾個小學生和幾個做了幾年交易的人選擇未來的方向，結果小學生的勝率壓倒性的高於那些做了幾年交易的。你之所以把開倉看得那麼重，無非就是以下幾個原因：
1、你總是希望開在最精確的點位上，開完就有盈利，無法忍受價格的正常回調；
2、你認為止損就是災難，所以你總是把止損設得很小。
這個世界上最白痴的人就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人，想想也挺可憐的。我從來不奢望平在最高或者最低點。沒有人希望利潤回撤，但這是交易的一部分，我已經很習慣了。虧損一側是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我從來不會追求完美的交易，我的結算週期是月，不是天，任何時候我都不會讓自己陷入被動。
任何交易模式都要考慮到這種策略放在一個比較長的週期內是不是能實現資金權益的增長，而不是拿孤立的幾個交易日來支撐自己。我不會為特定的行情調整自己的方法，唯一的辦法就是堅守自己的規則，管它行情怎麼走，守住自己的底線。並不是所有行情都應該盈利。一個交易做得很好的前輩說過，在任何時候只要不讓資金走勢出現大幅回撤，同時在自己的週期內敞開盈利，市場遲早會獎勵你的，可能並不是在這一次。
很多人之所以在整體上無法實現資金的增加，其中一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤。所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規則做，行情和外界對你毫無干擾，除非出現了規則內大幅度的虧損。事後諸葛地多說一句，一致性的定義就是隻要你堅持自己的，不被別人和行情所左右，市場就遲早會獎勵的。一致性的好處就在於你不可能永遠站在不利的一面。
一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的。能抵禦無時不在的誘惑而恪守自己的信仰是贏家和輸家的唯一區別，其它的沒有任何秘訣。
這就是交易，不要總以為賺錢的人有什麼獨門秘籍關著門數錢，這個市場存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁點前人沒有探究到的東西，所以不要認為你有什麼新發現，那更多時候是自我編織的陷阱。
風險來自你的交易策略，而不是市場。如果我說股票比股市風險低呢？可能沒人相信。股票公平多了，t+0、雙向，這個市場不會像股市那麼容易被操作，股票的風險來自於保證金槓桿，風險和收益都被放大了。可是，你難道不知道通過倉位來對沖槓桿嗎？我敢肯定，說股票風險高的朋友，基本上都是不瞭解股票市場的。在中國，股市才具有最大的風險，散戶的屠宰場，而股票裡，散戶和機構的博弈相對公平很多。
在資本市場混需要思想？朋友，你中毒太深，那是嘴盤用得最多的語錄，那是依靠交易失敗後轉行做理論研究者得出的結論。真正的交易員依靠的是規則，和執行力，你的目的就是實現價差，通過頭寸來自控風險，什麼基本面，什麼大環境，跟你一毛錢的關係也沒有，動輒還去談思想，我真服了你。
無論是策略還是計劃，一旦執行就必須嚴格執行，因為只有場外製定策略的時候你才處於相對的客觀，一旦置身場內你就失去了理性的判斷，這個時候唯一的辦法就是執行既定的策略。每天都在行情裡隨機做出決定，那麼你的所有以前付出的代價和交易沉澱的經驗都無法幫助你，這個時候一個老手和剛入場的新手沒任何區別，你以前付出的算是白費了，都是盲目和心存僥倖的。
讓交易簡單一些吧。影響行情的因素太多了，誰也不知道究竟哪個因素會發生作用，那麼為什麼不讓自己的交易簡單點呢。按照自己的方式去進行交易，這就是生活。
如何打造自己的有效交易系統
有效的交易系統：把自己的交易形成系統目的是為了讓自己的交易被規則框住，儘量做到客觀，不讓主觀情緒使交易操作變形，有效的主要從能否簡單的執行，還有一點就是長期正向收益，滿足這兩點基本可以稱之為有效的交易系統，打造自己的有效的交易系統，我們可以從一下幾點著手考慮
第一：做單風格的選擇
市場上交易操作風格很多趨勢，波段 ，短線，選擇那種操作風格因人而異，不過更多的與性格有關，但是更多的可以從理性上分析：勝率，盈虧比跟交易成本，把時間拉長勝率與盈虧比計算出的收益乘以開倉次數減去交易成本得出的淨收益是否為正，收益是否滿意,對於波段跟短線，你必須設計出高勝率跟合適的盈虧比的交易系統，這樣才能覆蓋開倉頻率過高需要承擔的交易成本，趨勢單可能更多的時候你需要做心理建跟設計一套加倉系統，剩下的時間就是等待，個人傾向於儘量少做決策，減少交易本身的成本
第二：做單週期即時間級別
通過時間週期的選擇其實是可以把所有策略做一個趨勢策略的處理，同一個時間週期級別有人做波段跟趨勢，但是把時間週期換小，較大時間週期的波段單其實就是較小時間週期的趨勢單，趨勢單有其優勢跟劣勢，優勢是出現的交易信號源較少，交易次數減少承擔的交易成本較低，盈虧比可以設置更大，對勝率要求不高，其劣勢也是同樣如此，可能遇到震盪行情來回止損（勝率低），或是單邊行情對行情判斷錯誤，錯失機會！
4小時K線圖
兩小時K線圖
一小時K線圖
30分鐘K線圖
十五分鐘K線圖
同樣都是一個交易操作對象，同一套技術分析系統，選取的時間週期級別不一樣，出現做單的交易信號源（有效與無效）次數就不一樣，不同級別的行情都無外乎上漲單邊，下跌單邊，震盪行情，級別越小信號源出現的頻率就越高，
如何解決週期時間選擇的問題，一是根據自己性格選取合適自己的時間週期跟交易頻率，二是所有周期分賬戶都做（也可以藉助量化EA實現），多策略複合有一個優勢，收益曲線相對來說更陡峭不會出現大的回撤，同是平滑度適中，劣勢是對於交易員要求執行要求比較高，而且要做到一點，就是單個策略給出的分析判斷要是獨立的，不能互相影響（大週期小週期可能出現的做單方向是相反的），這點來說是很多交易員一開始適應不了，也接受不了的，甚至做的還不如單一策略，
第三：通過分析工具的選擇，明確進場點跟出場點條件的選擇
不同的交易員分析工具可能不一樣，其實分析工具大同小異，因為計算方式都是加權平均的計算方式，只是指標表現形式的差異，重要的其實是參數的選擇，參數選擇的建議是小級別參數選擇大一點，(異常波動產生一些無效信號源)大級別可以相對來說選著小一點（太大進場稍晚，出場時回撤太大），記住一點趨勢交易，去頭去尾吃魚身，去頭是等趨勢成立，去尾是把吃到的魚尾部分還給市場，參數可以自己根據盤面調試，週期跟參數的選擇決定著你的系統的網眼多大，捕多大的魚！
第四：做單倉位管理與風格匹配做單在可控風險裡面從容操作儘量解決心理情緒問題
每次開倉都是一次試錯，根據資金規模設定試錯次數從而限定開倉規模，就是根據交易系統的進場點於止損點的距離計算出你每次開倉願意承擔的試錯成本，我的建議是試錯成本固定的前提下，儘量拉遠一點止損點，相應的把倉位降低，保持試錯成本不變！
有了自己的有效的交易系統，每次交易前問自己是在執行哪一個策略，怎麼進場，怎麼出場，什麼樣的倉位，這些問題想清楚了，剩下的就是等待，交易本身其實是很無趣一件事！很多時候不過是在跟自己做鬥爭！
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