普华永道:全球疫情大爆发,全球央行们放什么大招?

普华永道:全球疫情大爆发,全球央行们放什么大招?

  • 新加坡

• 新加坡金管局向新加坡所有金融机构发布运营建议,如在运营中保持安全距离、减少面向客户地点的人流、取消或推迟活动

• 新加坡会计与企业管理局(ACRA)、金管局和新加坡交易所监管公司(SGX RegCo)将继续监控新冠疫情对资本市场的影响,并在必要的时候推出更多措施和建议

• 金管局和金融业合作帮助陷入暂时性现金流困境的个人和中小企业,支持是有选择性的,因为情况各异,具体措施包括:• 为个人提供贷款和保险支持:住房抵押贷款延期还款;寿险和健康险保费延期缴纳;一般保险灵活分期计划• 支持中小企业获得银行贷款和保险保障:对有担保的中小企业贷款,延迟本金偿还;通过新的金管局新加坡元项目低成本融资,降低中小企业贷款利率;一般保险分期计划• 确保融资市场流动性和良好运行:向新加坡的新加坡元和美元融资市场提供充足流动性;通过日常公开市场操作,向银行体系提供充足的新加坡元流动性;过去两周,将外汇掉期交易量提升约25%,增加银行体系的美元流动性准备;建立新的金管局美元项目,提供高达600亿美元的融资,保证美元流动性稳定

日本

• 日本金融厅(JFSA)和财务省发布了现金流和信贷灵活性支持指引。

• 另外,日本金融厅为根据《金融工具和交易所法案》要求必须提交的监管申报提供了一定的灵活性。• 日本金融厅设立了新冠疫情热线

美国

各种资金支持方案:定期资产支持证券贷款便利(TALF)、一级市场公司信贷便利(PMCCF)、二级市场公司信贷便利(SMCCF)、 货币市场共同基金流动性便利(MMLF)和商业票据融资便利(CPFF)等。

• 实施技术变革,逐步进入与总损失吸收能力(TLAC)要求相关的各种自动限制机制。

• 鼓励银行机构使用自身的资本和流动性缓冲来应对因新冠病毒爆发影响而带来的各种挑战。

• 讨论中的新法案:引导银行管理机构将社区银行杠杆率降至8%,并提供合规过渡期。

欧洲中央银行

• 增加对有公共支持措施提供担保的贷款进行审慎处理的灵活性:与疫情相关的公共担保贷款,银行机构可以灵活选择是否定义为 “不太可能还款” ;因疫情而形成的不良贷款或者有公共担保的贷款将因审慎处理措施受益,主要体现在监管机构对贷款损失计提的预期方面;为不良贷款消减策略的实施提供完全灵活性。

• 建议所有银行机构在其用于确定准备金的模型中避免使用顺周期假设,及建议所有目前仍未采用此做法的银行机构选用国际财务报告准则第9号的过渡规则。

• 启用资本要求宽减措施(2020年3月12日宣布):在巴塞尔协议第二支柱指引(P2G)水平下运营及提前采用原计划在2021年同《资本要求法令第五号》同时实施的有关巴塞尔第二支柱要求(P2R)的规则。

• 营运宽减措施:将现场检查后施加的整改截止日期后延(6个月)。对内部模型的针对性审查(TRIM)、内部模型审查、 监管审阅和评估流程(SREP)定性措施的合规性验证、TRIM审查处理意见、现场跟进函和内部模型处理意见等。

• 为增强银行吸收损失和放贷的能力,至少2020年10月1日前不应发放2019和2020财年的分红。银行也不应回购股票

德国

• 德国联邦金融监管局参与了欧洲央行单一监管机制(SSM)的决定,并将对非系统性重要机构实施这些措施

• 设定逆周期资本缓冲比率的主管部门金融稳定委员会(AFS)2020年3月18日宣布,从2020年4月开始德国逆周期资本缓冲比率设定为0%(此前为0.25%)。这一削减将至少持续到2020年12月。

• 德国联邦金融监管局指出,推迟还款一般不应被视为违约(依据CRR第178条),除非发生“不良重组”导致债务减少超过1%的阈值(违约的定义见欧洲银行管理局方针2016/07第51段)。

• 允许报告(比如大额风险暴露、财务信息、风险承受能力)延迟

• 德国联邦金融监管局预计重要性机构和非重要性机构至少在2020年10月之前不会分红

• 政府措施:数十亿欧元的援助方案,减税,短期工作计划保护就业,欧洲联合危机管理法国

• 将逆周期资本缓冲比率从0.5%调降至0.25% • 政府的措施:

• 推迟缴纳税款和公共费用,推出非完全失业政策

• 为小微企业提供资金

• 对受疫情影响企业的银行贷款提供政府担保

英国

• 英国逆周期资本缓冲比率降低至0%,立即生效

• 银行资本和流动性缓冲的所有要素都可以在必要时动用,以支撑经济度过这一暂时冲击

• 监管机构认为,银行不应借机增加分红或奖金等其它分配

• 将公开征求意见的截止日期延长至2020年10月1日。

• 运营韧性:评估公司的应急计划,包括公司对运营风险的评估、继续有效运营的能力以及公司为服务和支持客户所采取的措施。



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