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何為交易系統，市場上有哪些主流的交流系統
交易系統是系統交易思維的物化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特徵中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。
交易系統是指在交易市場中能實現穩定贏利的一套規則。它包括科學的資金管理，有效的分析技術，良好的風險控制。它的最終目的是實現交易員的穩定贏利。
它可分為主觀交易系統、客觀交易系統和兩者相結合的交易系統。一個交易系統就是一個交易員的心血結晶，它體現了交易員的交易哲學。因此它不具有普適性，即一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。所以對交易員來講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。
在股票、期貨業內，交易系統的叫法很混亂，也很雜，不僅一般股民、期民；市民不詳，包括一些業內人士雖常把交易系統掛在嘴邊、甚至述之筆端，而實際上也不知所云，特別是一些軟件製作與經銷商，更出於推銷的目的，故意誇大產品性能，模糊交易系統與一般行情播報軟件或者行情的輔助分析軟件的本質差異，更加劇了這種混亂的情況，很不利於交易系統的研究、交流與開發.操作。
在統計套利及高頻交易之外，交易系統一般可歸為五大類型：
一、趨勢跟隨交易系統（Trending Systems）
趨勢跟隨交易系統是在高頻交易曝光前最流行也是最熱門的交易系統類型。
趨勢跟隨系統盈利的假設是股票或者期貨市場正在形成一個較強的上升或者下降趨勢。通常意義下，我們認為較強的上升或者下降趨勢是指價格沿著大於35度角的上升或者下降通道運行，並且回撤較小。比如在上升趨勢中，調整幅度較小並且獲利平倉盤不明顯。
趨勢系統主要有擺動系統、當日交易系統、動能系統或者其他較快節奏的交易系統。止損往往伴隨著各種趨勢交易系統，因為趨勢交易系統的理念就是不斷虧小錢以捕捉幾次贏大錢的機會。因此，作為趨勢交易投資者，你必須具有承受這些風險的能力，並且有足夠多的資金去抵消這些交易損耗。
二、反趨勢交易系統（Countertrending Systems）
反趨勢交易系統是與市場的主流趨勢、長期趨勢相反交易的系統。通常認為，最佳判定主流趨勢的方法是利用周K線而不是利用日K線。反趨勢顧名思義就是相反方向的策略。反趨勢系統存在的歷史已經超過幾十年，但並未在中小投資者中流行開來，它被冷落是由於投資者的本性所導致的。
反趨勢交易是在較短的時間週期或者中級時間週期做與主流趨勢相反的交易。本質上，是在市場進入超賣或者超買狀況下持有相反的頭寸。
作為一個反趨勢交易者，通常需要在市場中有長期豐富的經驗。一般來說，振盪交易者、日內交易者、短線交易者是反趨勢交易的主體。反趨勢交易成功的關鍵在於反趨勢指標、特殊的K線圖以及相當充足的交易經驗。反趨勢交易者通常在趨勢轉換前做出預判。
與趨勢交易系統或者突破交易系統相比，由於反趨勢交易系統是逆向交易，因此通常伴隨更大的交易風險。所以，作為反趨勢交易者，必須具備更好的止損素質或者止損策略。這是因為主流趨勢往往是勢不可擋的，而反趨勢的交易機會瞬間即逝並且帶有更為嚴重的投機傾向，很有可能存在連續做錯方向的情況。統計表明，反趨勢交易系統在20%的情況下是奏效的。
三、突破交易系統（Breakout Systems）
突破交易系統適用於市場在建立調整平臺之後在沒有任何先兆的情況下價格突然向上（或者向下，但是向上突破的交易系統使用更為廣泛）運行的情況。
在投機氛圍並不濃厚的情況下，市場基於本身的內在價值往往會構築一個平臺或者說箱體。之後，交易者尤其是大戶根據基本面的突變會搶入很多籌碼，這就使得價格突變上升並且加速上揚。
突破交易系統與趨勢交易系統相比的優勢在於，突破交易系統可以應用於無趨勢或者劇烈振盪的市場中。作為突破交易系統的應用者，理解跳空缺口並且知道它的影響顯得尤為關鍵。跳空缺口往往是突破交易系統鉅額利潤的開始。
那麼突破交易系統的缺陷是什麼呢？該系統區別於趨勢跟隨系統，它在具有強烈趨勢的市場中表現並不盡人意。因為在強烈的趨勢市場中，並不存在很明顯的箱體形態。
四、價格區間交易系統（Trading Range Systems）
適用於價格區間系統的市場通常發生在經濟停滯的時間段中。從歷史情況來看，一般市場出現崩盤後會進入到一個價格區間中，此時市場處於經濟轉型期。
價格區間系統是利用在價格區間內波段循環的特點：持有頭寸直到最高價被觸發，然後賣空頭寸等待股票價格下跌。價格區間系統交易者在價格上升時買入，在價格下跌時賣出。在市場處於價格區間狀態下，這是一種完美的盈利模型，並且能為有經驗的投資者帶來豐厚的利潤。
五、對沖系統（Hedging Systems）
對沖系統的交易者在買入某一個商品或者股票後會賣出另一個商品或者股指來規避單邊持倉的風險。比如在期貨市場中，交易者會買入家畜賣出玉米；在外匯市場中，交易者會買入一種貨幣賣出另外一種貨幣；股票市場中，交易者買入股票賣出股指。
相對於上述4種交易系統，對沖系統更為複雜並且需要更多的專業知識和技巧。交易者的背景知識不僅侷限於交易的股票信息，更需要了解相關的商品、貨幣走勢以及期權情況，因此對沖系統並不適用於初級交易者。
專業的交易者利用對沖系統去解決不同的週期持倉，比如短期和中期情況。而初級交易者則往往適得其反，只是利用對沖系統去控制他們的損失而已，甚至是擴大損失——這也是對沖系統所存在的缺陷。對於沒有專業教育背景和市場知識的投資者，對沖系統只會加大他們的損失，給他們帶來更大的傷害。
交易系統已經發展了將近一個世紀了，根據不同的市場狀況，各個交易系統都曾興衰沒落過。在今後的市場發展中，不同的交易系統也會有不同的演變，甚至有諸如高頻交易這樣的新興系統崛起。只有充分了解系統如何運作、如何發展、何時運用，我們才能明智地選擇適合當前市場的狀況的交易系統。
交易系統的重要性越來越受到投資者的關注。隨著中國期貨市場的發展，投資者由原來的盲目交易正逐漸轉向理性投資，由被動的跟盤轉向由交易系統來指導自己的交易。實際上，在期貨市場長期獲利的交易系統應該存在，但交易系統對於交易者來講僅僅只是一件交易工具，也並不是任何人用同樣的交易系統都會得出同樣的交易結果的。獲得了交易系統和通過交易系統來獲利完全不是一回事，運用交易系統的能力遠比交易系統本身更為重要。
評判一套交易系統，至少應包含以下幾方面：
是否有明確的交易信號；
風險能否有效控制；
是否具有可操作性；
是否具有獲利能力；
是否適合自己。
第一節、策略
一、只參與那些行情趨勢強烈或者說行情主要走勢正在形成的市場，認清每一個市場當前的主要走勢並只持有符合這一主要走勢方向的頭寸，或者是不予參與。
二、假定交易的方向與行情趨勢一致，在以前或從屬的趨勢已產生的較大價差基礎上建立頭寸，或者把頭寸建立在對當前行情主趨勢的適度逆行位置上。
三、不同行情趨勢強烈度下的操作策略：
1、在市場處於活躍強勢時期（成交量放大），這個時候的操作策略是"長多短空"，操作戰術是"追漲龍頭”
2、市場處於疲憊弱勢時期（成交量萎縮），這個時候的操作策略是"長空短多"，操作戰術是"超跌為王"
3、市場處於平衡箱體時期（成交量區間），這個時候的操作策略是"高賣低買"，操作戰術是"籌碼分佈"；
四、追市頭寸形成有利變動時堅持持有，不從反趨勢交易中迅速獲利；在持有頭寸的變動有利時可適當的增加所持有的頭寸；除非趨勢分析表明趨勢已經反轉，並且觸及止損位，否則一路持有。、市場的走勢與預期的方向相反，則迅速逃避。
系統的、客觀的風險控制和制約的方法包含四個方面：
1、限制每一交易頭寸的風險。
2、避免過渡交易。
3、截斷損失。
4、有懷疑，即平倉離場。
五、堅持雙重策略，即：在盈利的頭寸上是一個長線持股者；在相反的頭寸上是一個短線交易者。
六、收益原則是保持獲利的穩定性與持續性，而不是最大化。
七、連戰皆敗後，減低入市頭寸或停止交易。
八、不設定目標價位出入市，只服從市場走勢；不因為價位太低而吸納，也不因為價位太高而沽空。
九、不因為不耐煩而入市，也不因為不耐煩而平倉；入市要等候機會，不宜買賣太密。
十、無適當理由，不更改所持股票的買賣策略。
第二節、資金使用原則
一、資金量管理的原則：
1、入市買、賣，損失不應超過資金的十分之一；不過量買賣。
2、買、賣招損時，永不加碼。
3、倉位大小與市場狀態相一致。市場處於平衡狀態時，應參與較少，而市場處於活躍狀態時，應參與較多。
4、倉位大小與自身狀態相一致。一旦出現連續失手，需要趕快警惕起來，減低倉位直至離場休息。
二、倉位控制原則：
（一）、永不滿倉，始終保持30%以上的備用資金。
（二）、根據大盤風險係數來決定倉位高低，如果當前大盤風險係數是70%，那麼倉位就應該是30%。
1、市場出現無風險機會的時候，可以放大資金操作；
2、在市場出現波段操作機會的時候可以重倉短線操作；
3、在市場出現極品莊股行情機會的時候可以三分倉中線操作；
4、在市場出現技術分析機會的時候可以輕倉短線操作。
（三）、根據中、短週期兩種投資模式來決定資金的劃分模式，將總體資金劃分為60%和40%兩等份。
三、加倉原則
1、第一個1/3資金的使用：在大勢低迷時，即跌勢末期，以短線操作為主快進快出、高賣低買。操作一些超跌或啟動個股，買入股票後，大勢明朗可中線持有，否則短線獲利了結。
（1）、建倉後，發覺錯誤，立即止損。
（2）、建倉後不能確定對錯，持倉觀望，但觀望時間不能過長。
（3）、在確定了第一筆資金已贏利後，持倉等待第二次介入機會。
2、第二個1/3資金的使用：
（1）、當第一份資金在獲利狀態且已無風險可言時可使用第二份資金。此時應選擇明顯底部放量個股，中線持有。
（2）、建倉後，發覺錯誤，馬上將第一筆資金止贏，同時，嚴格第二筆資金的止損位。
3、第三個1/3資金的使用：只有當前兩份資金在獲利狀態下，且大勢明顯向好時這份資金才可投入。
嚴格遵循：趨勢理論、順勢而為、高賣低買、短線操作、快進快出。
四、個股組合原則：
1、不同時持有超過5支以上的個股，核心個股決不超過3支（中線個股2支，短線個股1支）。
2、每支個股佔多少資金，取決於交易系統對每支個股所處位置的判斷；如果同時運用多個策略不同的系統，則還取決於每個系統的目標預期年均回報率。
五、分段原則：
同一只個股買賣分段進行，基於趨勢型策略的系統交易者，需要設立多個買入、賣點。
第三節、執行力
用來判斷高低點的技術，都可以作為你的系統的一部分，均線過濾、背馳、分形等等世間圖形分析技術，無出其右者～當中任何一樣，只要練到精了，都可以秒殺。交易的根本問題不在於技術的生疏或熟練，而在於你的執行力！你的系統，明明已經出現買點，你卻猶豫不決，怕會出現更低的位置；明明已經出現了賣點，你卻幻想YY，期待還能賣個更高的價位，這樣，神仙也救不了你。再好的系統，再高明的技術，對你來說都是廢柴一堆，退出市場，對你來說是唯一的最好選擇。
“操作的關鍵不是定義，而是如何充分理解定義而使得操作有一個堅固的基礎。其中的困難在於如何去把握高點和低點，因為高低點是有其級別的，在30分鐘圖上看到的高點，可能在周線圖上什麼都沒看到。為此，必須要均線系統來過濾，也就是均線纏繞前後出現的高低點才有意義。”
一般來說，精確的買賣點最終都要落實在某級別的分形上，級別越大，介入的價格區間就越大。而某級別，就是你的操作級別，換而言之，
你只參與這個級別的上漲，而拒絕其他類型的走勢，某級別的底分形買入，某級別的頂分形（不新高）或最近的一個底分形被跌破賣出。再次強調一次，執行力，才是交易的第一要素。
第四節、到位的資金管理
交易，最後炒的是資金管理，是人性控制。
資深人士，技術、理念、經驗等都非一般人可比，導致他們毀滅的，只能是資金管理失控，是人性失控。
在資金管理失控、人性失控方面，他們似乎與其他交易菜鳥沒有任何區別，唯一不同的是，他們能籌措甚至借貸到更多的資金來投入完全失控的“豪賭”，結局自然也更慘烈。
任何成功歸根到底都是自我管理的成功。
要做好交易，技術、理念、經驗等都是必備的基礎，而這個基礎要正常發揮的前提則是以資金管理為核心的人性控制。
古今中外，凡仰仗這個基礎好而放任資金管理的，最終必然失敗，無一例外。
任何人，如果無法控制“壓力資金+重倉”這個交易的天敵，左手貪婪，右手恐懼，腳踩失控，輕易就能扭曲任何人哪怕最好的交易系統。
技術可以慢慢學，理念可以慢慢修，經驗可以慢慢積累，資金管理卻必須立即掌握到位，否則你學不好，修不好，積累的也只會是痛苦和失敗。
請打開你的交易賬戶，
首先，如果有，把借貸資金轉出還了；
其次，轉出保障家庭生活正常運轉所需要的費用；
然後，把倉位降低到能讓你晚上安然入睡；
接著，慢慢學技術、理念、建立交易系統。
第五節、什麼樣的交易系統是適合自己的？
交易系統的構建初期只是開平倉規則的界定，後期將介入頭寸管理和品種選擇，這才是真正意義上的在勝率和賠率相對確定的情況下，管理風險參數，在這方面有很多研究的分歧，比如說：賭徒偏好裡面的賭注加倍、高手常用的金字塔加碼、固定比例下注等等；在系統的構建後期，儘管單手下注的系統勝率和賠率相對確定，但加入了不同參數的頭寸設置後結果將千差萬別，回測業績區別很大。
這就涉及交易中最最重要的一個問題---交易心理或者說是心態、自我控制能力。如果不能解決交易心理層面的問題，任何交易系統都無法讓你盈利。
《通向財務自由之路》的作者說到，交易心理層面佔60%，資金管理佔30%，交易系統只佔10%。楊懷定的封筆之作《楊百萬股市戰例》一書中也談到這個，六分心態，三分技巧，一分運氣。所以交易系統必須是適合自己，也就是要發現自我、戰勝自我以及與市場步調一致，才能發揮作用。別人的交易系統再好，不適合你自己，你拿來使用一樣無法使你擺脫虧損的局面。這讓我想到了，以前和人論戰纏論時表述的，千人千面，有的人只注重於通過技術面的一賣、二賣，上漲、下跌時的中樞形態的照搬照用，而不注重於現行實際行情走勢做出投資方向，最終虧損出局。
這裡其實先秦時代的法家古人也給我們幾多啟示：
子產曰“天道遠，人道邇，非所及也”
李悝《法經》有云：“反古者不可非,而循禮者不足多”，“治世不一道，便國不法古”。
韓非子曰：“"世異則事異，事異則備變”"夫勢者，名一而變無數者也。"“抱法處勢則治，背法去勢則亂”
人，是受自己的認知所侷限的。
嬰兒是從學步開始，然後才會跑。
交易系統的構建，我們從白紙開始勾畫。
要想做好交易，首先就要做好對金融市場的正確認識。
方向對了，事半功倍，方向錯了，事倍功半，所以，調整交易路上的方向，尤為重要。 我們一直在路上！
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中國外匯時代已經來臨，如何在勢如破竹的外匯市場中分得一杯羹，既能做到上班多賺錢，下班理好財。讓閒錢“賺”起來，建立長久管道現金流。更多外匯、黃金、原油、股票、期貨金融資訊 ，請關注今日頭條號：商山早行，私信我們。SXZX1819商山早行，邀請您一起進行股票、外匯交流！
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