![操盤手揭秘:別人不會告訴你的網格交易核心](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
金融市場進入熊市,震盪市大部分人臥地裝死。
有沒有辦法在裝死的同時能慢慢的解套,降低自己的持倉成本?
震盪市中使用的辦法多種多樣,寬客工場認為網格交易更適合普通用戶來使用。
什麼是網格交易?
從下面這個經典的震盪走勢來簡單說明一下:
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在價格上漲的過程中,克服貪婪賣出;
在價格下跌的過程中,克服恐懼買入。
只要有一次買入和一次賣出,就捕捉到了這次波動帶來的收益。
從上面這個例子可以看出,從開始到最後,每根BAR是一個日線,在接近50天
的時間週期內,價格沒有明顯變化,也就是說一直持有是沒有收益的。
但是如果採用網格交易,會做12對買入和賣出,也就是捕捉到12次價格不動帶來的收益。
網格交易幾乎專門為震盪市專門設計的。
<strong>那麼網格交易具體是怎麼來實現呢?
寬客工場提醒,做交易之前首先要對未來的行情有個大致的預期。如果對未來的預期是震盪時,才是使用網格交易的最好時機。
那麼做網格交易需要做哪些準備工作呢?
首先要確定做網格交易的價格範圍,也就是通常所說的交易區間(上下限)。這個範圍的大小決定使用網格交易的準備資金。
價格範圍大時準備的資金也需要多, 資金的整體利用率也相對低。
價格範圍小時,很可能出現價格調出區間做不了網格交易的情況。
範圍太小也會導致倉位快速的變化,增加或者減少。
範圍怎麼設比較合理,寬客工場認為可以根據歷史走勢,支撐位,整數位等綜合來考慮,並且在做網格交易開始時,要考慮價格波動出範圍時該怎麼來處理
其次要確定每格網格的大小。
這裡的大小可以有多種方式:
A是上漲和下跌相同的價格
B是上漲和下跌相同的比例
C是上漲和下跌不同的幅度
如果在價格區間內做的網格數量較少時,A和B區別不大。
C是適合震盪上漲或者震盪下跌,不會過快的丟失倉位或者不會過快的增加倉位,還要兼顧做震盪的網格交易設置。
這裡主要說下A這種情況,網格大小採取相同價格的方式。
這個網格大小是跟要做網格的標的的波動特性息息相關的。
如果一個標的每天日內的波動在40點,這是網格大小設置為20,則大概率可以保證每天都有1次買入和賣出的交易機會,從而捕捉到波動的利潤;
或者我們每個小時來看,每個小時波動20點,網格大小設置為10點時,則大概率保證每個小時都有1次買入和賣出的交易機會,捕捉到波動的利潤。
最佳的網格大小設置應該滿足,總利潤 =(每次網格交易的利潤 - 交易成本) * 配對次數,這個總利潤的值最大。
不能單純為了增加次數去減少網格的大小,這樣會導致單次的利潤下降,最後總體利潤降低;
也不能單純為了增加每次盈利的金額去增加網格的大小,這樣會導致交易次數降低,最後總體利潤降低。
比較好的網格大小數值應該保證一定量的交易次數,並且總利潤值是佔優的。
再次說下每個網格交易的資金。
每個網格交易的資金也有多種情況,更多的時候會從資金的利用率高並且風險低出發。
一般分為:
A 每格等量資金,在價格高時,買入的手數少,在價格低時,買入的手數多。
B 每格等量手數,在價格高時,買入的資金多,在價格低時,買入的資金少。
如果交易區間上下限差異不大,A和B沒有太大的區別;
如果交易的區間比較大的時候,可以考慮根據自身的情況來做配置 甚至多個網格連接在一起。
最後說下網格的缺點網格只適合做未來是震盪的走勢,只適合做未來是震盪的走勢,只適合做未來是震盪的走勢。
如果未來是單邊趨勢行情,不管是上漲還是下跌,都不適合做網格。
單邊上漲時,做網格交易的收益,不如持有不動;
單邊下跌時,做網格交易的收益,不如持有不動。
所以完整的交易系統,除了有網格交易外,還應該有價格上漲的保護,價格下跌的保護。
通常這是適合用衍生品來做保護。如果沒有衍生品的的基礎,可以用指標來決定什麼時候轉做趨勢策略,或者簡單的停止做網格。
網格的參數設定好之後,怎麼來確定參數運行的效果好還是不好,通常選擇的方式是用回測。
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