vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。
vn.py 1.9.1 更新内容：
底层接口：
- 新增针对 RESTFul API 的统一客户端 RestClient：vnpy/api/rest
- 新增针对 Websocket API 的统一客户端 WebsocketClient：vnpy/api/websocket
- 基于 RestClient 和 WebsocketClient 重新实现 BitmexGateway：vnpy/trader/gateway/bitmexGateway
- BitmexGateway 新增对仿真环境 Testnet 的支持
- 新增 OKEX 期货接口 OkexfGateway：vnpy/trader/gateway/okexfGateway
海龟策略:
- 新增基于 CTA 策略模块实现的海龟信号单标的交易策略：vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyTurtleTrading
- 新增完整的投资组合级别的海龟策略实现：examples/TurtleTrading，包括：
- 海龟信号：负责不同时间窗口下的交易信号生成，支持上一笔盈利信号过滤
- 海龟组合：负责基于交易信号，以及海龟仓位管理规则（单品种、整体风控），生成实际交易指令
- 海龟回测引擎：负责多标的历史行情的加载和回放，组合回测结果的统计和分析
数据服务：
- 新增 CryptoCompare 的数字货币免费历史数据服务：examples/DataService/CccDataService
- 新增 RqData 的期货、证券收费历史数据服务，这是目前最推荐用于实盘的方案：examples/DataService/RqdataDataService
其他：
- 修复 CTA 策略模块、CTP 接口等组件中的细微 Bug
Github:https://github.com/vnpy/vnpy
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